Денежно кредитная статистика

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

В современных условиях невозможна подготовка квалифицированных  специалистов без учета изменений, произошедших в системе описания денежно-кредитной сферы. Эти изменения вызваны в первую очередь изменением задач и функций Министерства финансов, развитием банковской системы 2-го уровня и, соответственно, рынка краткосрочного кредита и долгосрочного капитала, а также возникновением и развитием фондового рынка. В результате возникла необходимость отказа от традиционной для плановой экономики расширительной трактовки статистического учёта финансов и детального разграничения финансовой статистики, с одной стороны, и денежно-кредитной статистики, с другой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита

 

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит - предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому. 
Денежно-кредитное регулирование-система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита являются: определение размеров денежной массы и её структуры; отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег; характеристика кредитной политики; статистическое изучение форм кредита;  изучение ссудного процента и др.

2. Основные показатели  статистики денежного обращения

 

Изучение статистических показателей в сфере денежного  обращения и кредита связано  с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

- показатель денежной массы;

- показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);

- показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

- показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).

Денежная масса - это важнейший  количественный показатель, характеризующий  движение денег, которые выступают  как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

В статистике используется также понятие «совокупная денежная масса». Это суммарная величина всех наличных и безналичных денег в обращении по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным банком на основе данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы используется классификация абсолютных показателей - денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам). Денежная масса включает агрегаты:

- агрегат М0 - наличные деньги в обращении;

- агрегат М1 = М0 + средства, лежащие на счетах до востребования в банке;

- агрегат М2 = М1 + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);

- агрегат М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

На денежную массу  оказывают влияние два фактора: количество денег и скорость оборота денег.

Определение количества денег (денежной массы) находится в  компетенции государства, его законодательной  власти, где главным условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным потребностям).

Для исследования интенсивности  движения денег при выполнении ими  функций средства обращения и  средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.

Показатель количества оборотов денежной массы V_о характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М₂ ):

         (1)

Показатель продолжительности  одного оборота в днях V_д исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег V_о ):

          (2)

Показателем, с помощью  которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации экономики (М_э ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М₂ ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):

        (3)

В развитых странах М_э = 60-80% считается нормой.

Важнейшими статистическими  показателями анализа в сфере денежного обращения являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует удельный вес денежных знаков (как по количеству, так и по сумме купюр) различного достоинства в общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы.

Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

         (4)

где К - достоинство купюр; F - число купюр.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Статистические показатели в сфере кредитной деятельности

 

Важным элементом товарно-денежных отношений являются кредитные отношения, под которыми понимают такие денежные отношения, которые предполагают предоставление финансовых ресурсов на возвратной и срочной основе с выплатой процента. Кредит способствует более эффективному использованию свободных денежных средств хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, личных сбережений граждан, размещенных в банке, а также финансовых ресурсов банков.

Кредит может быть государственным, банковским и межбанковским, краткосрочным (до года), среднесрочным (от года до пяти лет) и долгосрочным (свыше пяти лет).

Для анализа кредитной  политики статистика использует различные  показатели, которые исследуют объем, состав, структурные сдвиги, динамику, эффективность кредитных вложений.

Наиболее важными показателями в анализе кредитных отношений  являются:

- показатель эффективности государственных кредитных операций;

- показатель среднего размера кредита;

- показатель среднего срока пользования ссудами;

- показатель средней процентной годовой ставки кредита;

- показатели просроченной задолженности.

Показатель эффективности государственных  кредитных операций Э_{г. кр} характеризует процентное отношение суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредитования:

       (5)

где П_{г. кр} - поступления по системе государственного кредита; Р_{г. кр} - расходы по системе государственного кредита.

В настоящее время актуальна  проблема обслуживания внешнего долга. Для анализа этой деятельности рассчитывается коэффициент обслуживания внешнего государственного долга К_{о вн.г.д} как отношение платежей по внешнему государственному долгу Р_пл.г.д. к валютным поступлениям от экспорта товаров и услуг в экспорт:

       (6)

Для исследования взаимосвязей кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений, размера материальных ценностей используются показатель среднего размера кредита (ссуды) С, показатель среднего срока пользования ссудами Т_с и показатель среднего числа оборотов ссуд за год О_с .

Первый показатель исчисляется  по формуле среднеарифметической взвешенной (без учета числа оборотов за год)

         (7)

где C_i - размер i-й ссуды; T_i - cрок i-й ссуды.

Второй показатель определяет время  оборачиваемости всех ссуд один раз  при условии непрерывности этой оборачиваемости и исчисляется  по формулам:

- средней арифметической взвешенной (весами являются размеры выданных ссуд)

         (8)

- средней гармонической взвешенной (весами является продолжительность оборота каждой ссуды):

         (9)

Третий показатель ( ) рассчитывается как отношение числа дней в году (Д) к средней величине показателя :

          (10)

За пользование кредитом взимается процентная ставка, которая выполняет стимулирующую функцию. В статистике используется показатель средней процентной годовой ставки кредита ( ):

        (11)

где C_i - cумма i-го кредита; T_i - срок i-го кредита.

В статистике рассчитываются также показатели по просроченным ссудам (абсолютная сумма просроченных кредитов) и относительные показатели просроченной задолженности по ссудам.

Показатель по абсолютной сумме просроченных кредитов C_пр отражает абсолютную величину:

         (12)

Относительный интегральный показатель по сумме и сроку (K_инт ) рассчитывается по формуле средневзвешенной:

       (13)

Информация о статистических закономерностях в сфере ссудной задолженности способствует улучшению управления кредитными задолженностями на всех уровнях.

 

 

 

 

4. Статистика банковской и биржевой деятельности

 

Важнейшей структурой экономики  любого государства является банковская сфера (система), которая имеет довольно сложное многозвенное строение. Основным звеном в банковской структуре является Центральный (национальный) банк.

Центральный банк осуществляет важнейшие функции денежно-кредитного регулирования (монопольное право на эмиссию национальной валюты, принятие обязательств в виде депозитов других банков, управляет внутренними и внешними резервами страны и т.д.). В его функции входит и разработка основных направлений денежно-кредитной политики с помощью таких специфических средств, как определение уровня процентной ставки, нормирование обязательных резервов, осуществление операций на открытом рынке.

Центральный банк осуществляет также надзор за деятельностью коммерческих банков. Важнейшим аспектом деятельности ЦБ является выполнение им роли фискального агента государства (аккумулирует бюджетные фонды, осуществляет платежи по поручению финансовых органов правительства, размещает ценные бумаги и государственные займы на первичном фондовом рынке и т.д.).

Задачи банковской статистики тесно взаимосвязаны с разносторонней деятельностью банковской системы, прежде всего с деятельностью ЦБ.

Кроме выше рассмотренных  статистических показателей денежного  обращения и кредита, имеющих  непосредственное отношение к сфере  банковской деятельности, в статистическом анализе используется и такой показатель деятельности Центрального банка РФ, как денежный мультипликатор, выражающий определенное соотношение между денежной массой (М₂ ) и денежной базой (Б) (первоначальные или резервные деньги, лежащие в основе создания обязательств) или деньгами, выпущенными ЦБ (числятся в пассиве эмиссионного института). Иными словами, денежный мультипликатор m представляет собой коэффициент, характеризующий увеличение в обороте денежной массы по мере роста банковских резервов, и рассчитывается по формуле

      (14)

где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы  коммерческих банков.