Классическая регрессионная модель

В эконометрических исследованиях чаще имеют дело с ситуацией, когда каждому значению переменной x соответствует (условное) распределение вероятностей переменой y. Такая зависимость называется стохастической или вероятностной. Эта зависимость неоднозначна, так как каждому значению x соответствует множество значений переменой y, распределенной по некоторому закону. Закон распределения, а точнее его параметры, зависят от значений переменной x. Поэтому в эконометрических исследованиях актуальной является задача поиска закономерностей изменения параметров закона распределения y в зависимости от x. Важнейшим параметром такого типа является условное математическое ожидание M (y | x) .

Введение 3
1. Линейная парная регрессия 4
1.1. Метод наименьших квадратов 5
1.2. Оценка точности аппроксимации 6
1.3. Оценка значимости уравнения регрессии 9
Задачи 12