Индексная модель У. Шарпа

Ожидаемую доходность актива можно определить не только с помощью уравнения SML, но также на основе так называемых индексных моделей. Их суть состоит в том, что изменение доходности и цены актива зависит от ряда показателей, характеризующих состояние рынка, или индексов.
Важный этап в разработке современной портфельной теории связан с работами У. Шарпа. В начале 60-х гг. XX в. У. Шарп, развивая подход Г. Марковица, предложил модель, значительно упростившую процедуру нахождения оптимального портфеля и, следовательно, более пригодную для практического использования.