Зведення і угрупування статистичних даних

2. Ризики  стадії операційною

     Причина такого ділення в тому, що набір  і вплив ризиків залежать від  стадії реалізації проекту.  
Робота по управлінню рисками проектного фінансування складається з 3-х стадій:  
1. Ідентифікація і аналіз роботи із створення техніко-економічного обгрунтування проекту.  
2. Розподіл - комерційні риски зазвичай контролюються приватним сектором, політичні - державою, неконтрольовані риски діляться з метою залучення кожного учасника проекту до зменшення цього ризику.

3. Поточне  управління - головне правило кредиторів : чим більше узяті риски, тим  більше нужда в інформації  по поточній діяльності проекту.  Інформаційний потік досягається  накладенням звітних зобов'язань  і контролем грошових потоків боржника.

     Ризик стадії дизайну і конструкції - ризик  завершення : проект може бути недобудований  або добудований, але з набагато більш високими витратами, чим раніше планируеться

     Мінімізація ризику робиться через:

• спонсорські гарантії про оплату усіх боргів і збитку у разі незавершення будівництва;
• забезпечення глибокої фінансової зацікавленості спонсорів;

- розвиток проекту за твердими цінами і твердим розкладом "під ключ";  
- отримання думки незалежних експертів про дизайн і конструкцію проекту на різних етапах будівництва.

     Ризик стадії операційної діяльності - ресурсний  ризик: ризик відсутності адекватних ресурсів для приведення проекту  до рентабельності (наприклад, недостатні запаси сировини або матеріалів та ін. Цей ризик мінімізується:

     - попередніми звітами експертів; 

     - підписанням довгострокових договорів,  які можуть міняти необхідну  кількість постачання.

     - гарантіями мінімального використання;

     - застосуванням ритейнерной системи  - клієнт платить частково ще  до постачання товару.

     Операційні  риски - наприклад, риски ресурсів і  досвіду оператора, неефективності операцій, дефіциту робочої сили. Ці риски мінімізуються ретельним  підбором оператора, чия робота гарантована "облігаціями успіху".  
Ризик ринку - ризик відсутності попиту на продукт проекту за ціною, що робить оплату боргу можливої. Зниження ризику проводиться через форвардні контракти на продукцію.  
Риски, існуючі як на стадії дизайну і конструкції, так і на стадії операційної діяльності:

1. Ризик  спонсорів - ризик зміни кредитоспроможності спонсорів і їх здатності виконання поточних завдань проекту. Дозволяється аналізом кадрової, фінансової і технічної політики і репутації спонсорів.  
2. Технічний ризик - ризик технічних утруднень в процесі конструкції і виявлення дефектів у момент операційної діяльності. Мінімізується шляхом вибору консервативних і тестованих технологій, отриманням експертної думки і зобов'язань спонсорів регулярно вкладати в проект певну суму.  
3. Політичний ризик - ризик географічної нестабільності і державної непокори зобов'язанням. Нівелюється шляхом: угоди про державне невтручання; юридичних консультацій про дотримання законів в країнах діяльності; політичного страхування; використання фінансування міжнародних банків, кредитних агентств, банків розвитку; проведення грошових потоків через безпечні країни.

4. Ризик  форс-мажор - нівелюється шляхом  проведення досліджень про можливість  таких ризиків, страхування. 
 
 
 
 
 

5. Предмет  і методи банківської статистики 

Банківська  статистика - галузь фінансової статистики, завданнями якої є отримання інформації для характеристики виконуваних  банківською системою функцій, розробка аналітичних матеріалів для потреб управління грошово-кредитною системою країни, раніше усього кредитного і касового планування і контролю за використанням планів.

Мета  банківської статистики :

     Макромета: забезпечити характеристику діяльності банківської системи; оцінку її результатів;

прогнозування результатів діяльності банку.

А також  виявити чинники, що визначають результати і оцінку впливу банківської діяльності на розвиток ринкових стосунків і  її вклад в кінцеві економічні результати.

Мікромета:  
виявлення чинників доходності, підтримки ліквідності;

визначення  оцінки міри ризику при наданні банківських  послуг і їх мінімізації;

дотримання  встановлених Центробанком економічних  нормативів.

Об'єкти банківської статистики - сукупність банківської діяльності

Банківська  статистика

1акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів державних, кооперативних об'єднань, підприємств, організацій, установ, громадських організацій, і населення;

2. коротко-  і довгострокове кредитування  народного господарства і населення. 

3. фінансування  капвкладень; 

4. безготівкові розрахунки;

5. обіг  готівкових грошей через каси  кредитних установ; 

6. ощадна  справа;

7. касове  виконання бюджету. 

Статистика  вивчає банківську систему і її діяльність в різних аспектах: по кількості, формам власності і призначенню банків, видам кредитно-розрахункового обслуговування, асортименту послуг, що робляться.

     Суб'єктом  статистичного аналізу є як самі банки, так і інші кредитні установи, реальні і потенційні клієнти  і кореспонденти, фізичні і юридичні ліцах.

Завдання  банківської статистики визначаються змістом і специфікою її предмета. Вони обмежуються статистичним вивченням сукупності об'єктивно обумовлених економічних стосунків усередині банківської системи, а також стосунків елементів банківської системи з фінансовою системою в цілому і її елементами.

     Метод статистики фінансів є певною процедурою, що складається з ряду етапів.  
Ι етап. є визначальний для подальшого статистичного дослідження. Тут відбувається розробка наукової гіпотези. Вона припускає постановку завдань дослідження для досягнення конкретної мети, формулювання цієї мети, виділення і обмеження об'єкту спостереження, розробку системи показників, що дозволяють описати що вивчається обьекта.

ΙΙ етап. Статистичне спостереження, тобто  збір необхідних відомостей про об'єкт, що вивчається.  
ΙΙΙ етап - зведення і угрупування зібраних даних. Від якості роботи, проведеної на Ι і ΙΙ етапах, залежить якість статистичного аналізу і виводів.

     Банківська  статистика використовує:

а) метод  середніх. Середня величина - узагальнювальна  характеристика ознаки, що вивчається, в досліджуваній сукупності. Характеризує однотипні громадські явища по одному кількісній ознаці. Відбиває типовий рівень ознаки з розрахунку на одиницю сукупності в конкретних умовах місця і часу. Середні величини застосовують в роботі банків, наприклад, визначають середню заробітну плату працівників банку, середній вік клієнтів банку, середні залишки засобів на розрахункових рахунках підприємств, середню оборотність кредитів, середній залишок простроченої заборгованості по позиках і так далі. Основними видами середніх величин є, середня арифметична і середня гармонійна. Середня арифметична розраховується в двох формах - простій і зваженій. Середня арифметична проста застосовується в тих випадках, коли відомі тільки окремі значення ознаки (варіанти). Середня арифметична зважена застосовується в тих випадках, коли відомі не лише варіанти, але і їх вага, тобто

повторения  соответствующих вариант; але і їх вага, тобто частота

б) варіаційний  аналіз. Варіація - це неспівпадання  рівнів одного і того ж показника у різних об'єктів. Від розміру і розподілу відхилень залежить надійність середніх показників.  
в) індексний метод. Індекс - це відносна величина, що показує, в скільки разів рівень явища, що вивчається, в цих умовах відрізняється від рівня того ж явища в інших умовах. Відмінності можуть проявлятися в часі (тоді говорять про індекси динаміки), в просторі (територіальні індекси) і так далі По способах розрахунку розрізняються ланцюгові і базисні індекси. При ланцюговій системі індексів кожен подальший рівень порівнюють з попереднім. Між базисними і ланцюговими індексами існує взаємозв'язок:

твір  ланцюгових індексів дорівнює базисному  індексу

частка  від ділення подальшого базисного  індексу на попередній рівно відповідному ланцюговому індексу.

     Цей взаємозв'язок індексів використовують в тих випадках, коли відсутні абсолютні  показники і відомі лише відносні величини динаміки - базисні або  ланцюгові темпи росту;  
г) кореляційно-регресійний аналіз. Кореляційний аналіз досліджує сили зв'язку показників, регресійний - оцінює форми зв'язку і дію одних чинників на інші.  
Загальне керівництво статистикою у банках покладено на ЦБ. Виконуючи цю функцію, він:  
а) розробляє спільно з іншими зацікавленими структурами банківської системи форми внутрішньобанківської звітності;

б) визначає методологію числення окремих показників діяльності банківської системи.

в) організовує своєчасне отримання статистичної інформації і узагальнює отримані показники шляхом зведення;

г) здійснює інструктивно-методологічну і консультативну роботу по організації і проведенню

статистичних  досліджень банківських операцій;

д) за погодженням  готує інструкції, статистичні форми  і інші нормативні документи.

Нині  діє вертикальна схема збору  інформації.

     Кредитні  інформації у встановлені терміни і по певній формі представляють статистичну звітність в ГТУ, а потім інформація спрямовується в ЦБ, де зводиться по системі в цілому. Ця система збору інформації є трудомісткою і громіздкою, тому впроваджуються нові принципи збору даних, що дозволяють значно скорочувати терміни і трудомісткість робіт при збереженні і забезпеченні високої якості статистичного матеріалу. Зараз вже діють методи вибіркового обстеження конкретних організацій. 
 

5.1 Статистика активів і пасивів

 
 
Активних операції складають істотну і визначальну частину операцій комерційного банку (КБ). Меті статистики активів і пасивів :

виявлення пріоритетних напрямів активних і пасивних операцій з точки зору доходності і

 ліквідності;  визначення міри ризику активних  і пасивних операцій.

     Завдання - статистичне вивчення складу, структури  і якості активів і пасивів.  
Під структурою активів і пасивів розуміється співвідношення різних за якістю статей балансу КБ до балансового підсумку. Якість активів і пасивів КБ визначається доцільною структурою його активів і пасивів, диверсифікацією активних і пасивів.

операцій, об'ємом ризикових активів і пасивів, об'ємом критичних і неповноцінних  активів і пасивів і ознаками мінливості активів і пасивів.

Активи  КБ можна розділити на 4 категорії: Касова готівка і прирівняні до неї засоби; нвестиції в цінні папери; позики; будівлі і споруди.

     Кожен банк випробовує проблему при встановленні і дотриманні раціональної структури  активів. Для забезпечення щоденної здатності КБ відповідати по своїх зобов'язаннях структура активів КБ повинна відповідати якісним вимогам ліквідності.

     За  способом освіти усі ресурси КБ підрозділяються  на власні, притягнені і позикові (студенти повинні засвоїти відмінності між  притягненими і позиковими засобами).

     Практично усі активи і пасиви схильні до певного ризику. КБ повинний забезпечити таку структуру активів і пасивів, щоб звести ризик до мінімуму, а доходь максимально  
Показники статистики активів можна розділити на групи залежно від складу: показники руху касової готівки. Для визначення об'ємів, джерел надходження готівкових грошей в каси комерційних банків і напрямів їх видачі, а також випуску або вилучення із звернення складається прогноз касових оборотів по приходу, витраті і емісійному результату. Прогнозовані розрахунки очікуваної емісії грошей.

використовуються  РКЦ при складанні заявок на підкріплення оборотної каси. Прогноз касових  оборотів складається на основі динамічних рядів даних про касові обороти  установ Центрального Банку і  кредитних організацій, на основі касових заявок, що отримуються від обслуговуваних підприємств. структура надходжень і видач готівки дозволяє проаналізувати глибинні процеси в економіці, виявити тенденції їх зміни і розробити адекватні заходи регулювання;  
показники статистики інвестиційних операцій : вартісною об'єм і структура портфеля цінних паперів;