Становление и развитие банковской системы Казахстана

     Внедрение консолидированного надзора за банковской деятельностью позволяет повысить устойчивость банковского сектора, и соответственно, рейтинги Казахстана и банков второго уровня, что существенно  приблизит их к международным  стандартам.

     Также необходимо отметить, что в соответствии с данным Законом Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу законов, «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности» приобрели статус законов Республики Казахстан.

     Таким образом, банковское законодательство Республики Казахстан постоянно  развивается и совершенствуется. Нацбанком Республики Казахстан в целях реализации норм Законов Республики Казахстан «О Национальном Банкс Республики Казахстан» и «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» разработан и утвержден целый ряд нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы банковской деятельности, порядок создания и функционирования банков их филиалов, представительств и расчетно-кассовых отделов (сберегательных касс), организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности, кредитных товариществ, ломбардов, порядок расчета и установления пруденциальных нормативов.

     Необходимо  также отметить, что, наряду с представляющими банковскую систему Нацбанком и банками второго уровня, в Казахстане функционирует Банк развития Казахстана, с особым правовым статусом, не входящий в двухуровневую банковскую систему. Деятельность Банка развития Казахстана регламентирована Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2001 г. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее банковскую деятельность, применяется к Банку развития в части, не урегулированной названным Законом. [15] 
 
 

II. Современное состояние банковской системы Республики Казахстан

2.1 Анализ банковского системы Республики Казахстан 

            Банковская система – наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана. По уровню проникновения в экономику республики (около 90% ВВП) она сопоставима с показателями стран Евросоюза. При этом, внешнее фондирование является одним из основных факторов роста банковской системы Казахстана.

     Так, взяв за основу анализа момент кризиса - 2007 г., когда банковская система Казахстана претерпела изменения во всех своих составных. Это показано на рисунке 1 Внешнее фондирование банковской системы Республики Казахстан. 

 

Рис.1 Внешнее  фондирование банковской системы Республики Казахстан

     Совокупные  активы банковского сектора на 01.07.2007 г. составляли 11 137,8 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 25,9% или 2301,8 млрд. тенге.

     Существенный  рост активов вынуждает банки  постоянно наращивать размер расчетного собственного капитала для соответствия регуляторным требованиям. За первое полугодие 2007 года совокупный регуляторный капитал  банков вырос на 351,9 млрд. тенге (30,1%) и составил по состоянию на 01.07.2007 г. 1 520,5 млрд. тенге.

     В долгосрочной перспективе риски  остаются высокими. Уровень непрозрачности все еще высокий (особенно у крупнейших банков), однако наблюдаются положительные сдвиги в части раскрытия конечных собственников в сегменте крупных и средних банков.

     В краткосрочной перспективе банковская система Казахстана обладает необходимым  запасом ликвидности. В случае реализации негативного сценария, скорее всего, следует ожидать интервенций  на денежном рынке со стороны Национального  Банка. Вместе с тем, необходимо отметить, что пока банки успешно исполняют  графики платежей, не прибегая к  государственной помощи. Если темпы роста банковских заимствований останутся высокими, риск более неблагоприятного исхода возрастет.

     Доля  просроченной задолженности в ссудном  портфеле пока некритична, но может  стать одним из факторов нестабильности в среднесрочном периоде. Стагнация  в строительном секторе, связанная  со снижением объемов ипотечного кредитования ухудшает банковские активы в связи с высокой вовлеченностью банков в кредитование строительных компаний. [12]

     Пока в физическом выражении сумма выданных банками займов из месяца в месяц возрастает, трудно оценить, насколько качественны активы у банков, т.к. только что выданные стандартные кредиты нивелируют проблемы существующих займов. В тот момент, когда начнет иссякать потенциал роста объемов розничного кредитования, ряд банков может столкнуться с проблемой ухудшения качества ссудного портфеля.

     Исходя  из выше изложенного можно сделать вывод, что:

- темпы роста банковской системы сокращаются;

- происходит переориентация банков на краткосрочные кредиты, что связано с необходимостью обеспечения быстрого оборота активов и поддержания ликвидности для выплат по внешним займам;

- продолжается рост объемов розничного кредитования на фоне сокращения кредитования корпоративного сектора;

- в структуре розничного портфеля увеличиваются объемы потребительского кредитования, при одновременном сокращении ипотечных займов;

- ожидается снижение темпов трансграничной экспансии казахстанских банков, в связи с отсутствием у последних избыточной ликвидности;

- доля просроченной задолженности в ссудном портфеле пока некритична, но может стать одним из факторов нестабильности в среднесрочной перспективе. Рассматривая 2008 г. наблюдается достаточно много новых факторов, влияющих на казахстанский банковский сектор, которые складываются в новые доминанты развития финансовой системы Казахстана. Если рассматривать финансовые аспекты, среди тенденций, преобладающих в последнее время, можно выделить: 

- резкое сокращение темпов роста банковской системы;

- существенное ухудшение качества активов;

- снижение доходности казахстанских банков. 

     В данной статье, для большей наглядности, помимо данных по банковской системе  в целом, приводится динамика данных по первой десятке крупнейших казахстанских  банков, представляющих 92,4% активов  банковской системы Казахстана (Таблица 1).  

Таблица 1

Динамика  активов казахстанских банков* (млн. тенге) 
 
 
 

 

     С точки зрения роста, банковская система  Казахстана переживает в настоящее  время не самый лучший период. После  продолжительного роста, связанного, в  основном, с притоком внешних займов, темпы роста банковской системы  существенно снизились: с 31,6% в 2007 году до 2,3% за 11 месяцев 2008 года. При этом к началу декабря 2008 года совокупные активы сократились на 1,8% по сравнению  с показателями первого полугодия.

     Очевидно, что в условиях мирового кризиса  ликвидности у казахстанских  банков нет возможностей дальнейшего  привлечения сравнительно дешевых  ресурсов. Первая пятерка банков (пожалуй, кроме Народного банка) привлекала ресурсы в достаточно солидных объемах, у некоторых аналитиков возникли подозрения в том, что ряд крупных  казахстанских банков могут оказаться  в затруднительной ситуации при  выплате внешней задолженности.

     Вместе  с тем, общий уровень внешней  задолженности остается высоким. Несмотря на то, что совокупный объем внешнего долга снизился за 2008 год порядка  на 10%, с учетом узкого внутреннего  рынка ликвидности, мы считаем, что  в среднесрочной перспективе  рефинансирование внешних займов будет  оставаться единственной возможностью для крупнейших банков ликвидировать  кассовые разрывы для погашения  имеющейся внешней задолженности.

     Причина снижения качества активов коммерческих банков во многом кроется в кредитном  буме, имевшем место в Казахстане до начала мирового финансового кризиса. В то время многие банки пошли  на снижение требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа.

     Наряду  с этим, несмотря на рост кризисного потенциала в банковской системе Казахстана, можно констатировать, что ситуация в банковском секторе достаточно управляема и в большинстве своем поддается коррекции со стороны регулирующих органов Казахстана. В рамках антикризисной программы, Правительством Казахстана обещаны средства в размере 5 млрд. долларов, которые пойдут 4 крупнейшим банкам через временное участие в их капитале. Кроме того, правительство не исключает, что в случае необходимости помощь может быть предоставлена и менее крупным банкам.

     В заключение, по мере углубления мировой  рецессии давление будет усиливаться  – казахстанским банкам будет  необходимо рефинансировать внешний  долг, либо из внешних источников, либо с внутреннего рынка и от Правительства. Внутренний рынок слишком мал; у  Правительства имеется достаточно валюты, и хотя Правительство уже  поддержало банки, маловероятно, что  оно полностью использует свои резервы  на эти цели. Иностранные инвесторы  продемонстрировали желание принять  на себя казахские риски даже во время мирового кризиса, и поэтому  этот источник кредитов не закрыт –  для рефинансирования нового долга. Как следствие, банковский сектор сожмется, его прибыльность будет продолжать уменьшаться, а качество активов, по-видимому, ухудшится, так как число проблемных кредитов возрастет пропорционально  числу хороших кредитов (по которым  расплатились). [19] 

2.2 Риски банковского  сектора 

     Риски банковского сектора включает в  себя: риск ликвидности и эффективности  банков, кредитные риски банковского  сектора, риски финансового устойчивости корпоративного сектора .

      На  сегодняшний день риск ликвидности  не критичен для банковского сектора, т.к активный прирост депозитной базы банков и низкая кредитная активность привела к накоплению свободной ликвидности. В свою очередь отсутствие альтернативных ссудным операциям активов инвестирования негативно отражается на прибыльности банка и не позволяет создавать предпосылки для устойчивого роста банков в перспективе. 

График 1

Доля  высоколиквидных активов в совокупных активах 

 
 

В 2010 г. вопрос аккумулирования банками  ликвидных активов на фоне неизменной консервативной кредитной политики сохранил свою актуальность.

В результате устойчивой тенденции увеличения ликвидных  активов банками, начавшиеся с 2009 г., с начала 2010 г. рост высоко ликвидных  активов составил 16%.

     Высокий уровень ликвидности банков, обусловленный, прежде всего, ростом депозитной базы банков и отсутствием пропорционального увеличения ссудного портфеля, в настоящее время уже превысил свои предкризисные значения (график 1).

      Одним из наиболее значимых негативных последствий  кризиса остается низкое качество кредитного портфеля, причин которого явилась  материализация кредитных рисков преимущественно 2009 г. – в начале 2010 г.

      Низкое  качество кредитного портфеля и относительно высокий уровень рисков продолжает оставаться факторами, сдерживающими  кредитную активность банков. В то же время по результатам 2010 г. наметилось некоторое оживление кредитной активности банков, из причин которого стала успешное завершение реструктуризации БТА банка.

      Несмотря  на постоянное сокращение средней задолженности  перед банками из расчета на одно предприятие, значимым факторам риска  корпоративного сектора остается высокий  уровень задолженности и левереджа, доходность и ликвидность которого незначительно растет, в то же время, отражая положительную тенденцию в корпоративном секторе. 

График 2