Банковские риски и управление ими

менеджмента  является  не  только  измерение,  но  и снижение  операционных рисков.

              Методы  моделирования  риска.  Существует  множество   методов моделирования рисков. Хотя существует еще  больше  видов  их  классификации, для  наших  задач  мы  ограничимся  организацией  методов  по  отношению   к историческим данным  и  экспертному  мнению. Полный  список  таких методов неоправданно длинен для приведения его здесь, и требуется просто знать,  что в распоряжении  риск-менеджера  находится  большой  выбор  инструментов для моделирования   рисков.   Многие   из   них   применимы    в    определенных

обстоятельствах.

             Методы, основанные на  статистическом  анализе  и  исторических данных.  Рыночный,  кредитный и   страховой   риски   сильно   зависят   от статистического анализа  исторических  данных  путем применения  различного рода численных методов. Эти методы могут, например, включать в себя:

    . Актуарные подходы  на базе свертки  функций   распределения  вероятности

      частоты  риска и наносимого им ущерба;

    . Симуляции на  базе стохастических дифференциальных  уравнений;

    .   Теория   экстремальных   значений   для   моделирования    «хвостов»

      распределения  вероятности

                 Операционные  риски  также   могут  быть  смоделированы  при помощи одного из  этих  подходов  при  условии  наличия  адекватного  объема репрезентативных исторических данных. Частые операционные риски,  приносящие небольшой ущерб, такие, как, например, ошибки в банковских расчетах,  обычно дают  достаточно   данных   для   использования   методов,   основанных   на статистическом анализе. Хотя, даже в этом примере, если  банки  оптимизируют процесс расчетов с тем, чтобы он  содержал  меньшее  число  операций,  риски

изменятся,  и  исторические  данные,  не  учитывающие  оптимизацию,   станут неприменимы.

              Методы на основе мнений экспертов.[11] Исследователи  принятия решений долгое время полагались на мнения экспертов для оценки рисков  в  то время, когда в распоряжении менеджера  нет  данных,  или  имеющегося  объема недостаточно для статистического анализа. Например, решение об  удачном  или неудачном исходе опыта на ранних стадиях испытаний новых  лекарств  –  почти всегда принимает эксперт. Методы на  основе  экспертных  мнений  включают  в себя:

    . Дельфийский  метод экспертных оценок для  получения информации от группы

      экспертов;

    .  Деревья   решений,  которые  содержат  точки   решений   и   возможные

      неопределенности;

    . Диаграммы влияния,  которые также содержат причинно-следственные связи;

Постепенно развиваясь, эти  методы были  усовершенствованы  с  тем  расчетом, чтобы избежать распространенных ошибок и  пристрастных  мнений,  возникающих из субъективных оценок вероятностей. Эти модификации  значительно  увеличили надежность экспертных подходов.

              Методы, основанные на комбинации данных и мнений экспертов.  К методам,  сочетающим  достоинства  как анализа  данных,  так  и  экспертных мнений, относятся:

    . Нечеткая логика, использующая лингвистические   переменные  и  правила,

      основанные на экспертных мнениях

    . Симуляция динамики  системы, использующей системы  нелинейных  карт  для

      представления  причинной динамики

    .  Байесовские   нейронные  сети,  которые   основаны  на  сети  причинно-

      следственных  связей, вычисленных на основе  условных вероятностей

Большинство  из  этих  методов  позаимствованы  из  других,  в основном  из инженерных дисциплин. Итак, статистические методы  требуют  слишком  больших объемов данных, принятие решений слишком  сильно  полагается  на  экспертные мнения… А вот комбинация тех и других  похожа  на  оптимум  и  лучше  всего соответствует уникальным характеристика операционных рисков. По  мере  того, как  бизнесы  усложняются,  а  число  взаимосвязей  в   них   увеличивается, менеджеры борются за контроль над неопределенностью и  принятие  эффективных решений в неопределенных  ситуациях.  Использование  таких  технологий,  как data  mining  значительно увеличило объем данных,  доступных  менеджерам. Печальная правда в этом случае заключается в том, что  терабайты  данных  не увеличили  понимания  менеджерами  динамики  бизнеса   в   масштабе   всего предприятия.

              Сложность систем  растет  быстрее,  чем  наши  знания  о  них. Менеджеры  в  ответ  делят  работу   на   меньшие   сегменты,   и   обретают специализацию  по  риск-менеджменту  отдельных  видов  рисков  и  конкретных бизнес-процессов. Они отлично, глубоко  понимают  свою  часть  проблемы,  но намного хуже – ее связь с другими  частями.  Техники моделирования должны быть достаточно гибкими для того, чтобы фрагментированные  знания  множества экспертов. Они  также  должны  эффективно  соотносить  данные  и  экспертные

мнения  для  того,  чтобы  стала  возможной  разработка  более  понятного  и надежного представления о реальности.

 

 

 

   

 

ГЛАВА 3. Применение инструментов регулирования операционного риска  на

                         примере «Балтийского Банка»

                      3.1 Краткая характеристика банка

            Балтийский Банк  зарегистрирован   Госбанком  СССР  5  июля  1989

года. Генеральная лицензия на совершение банковских операций  №  128  выдана

Центральным Банком России 25  марта  1994  года,  разрешение  на  совершение

операций с драгоценными металлами (золотом и серебром) от  7  сентября  1994

года,   лицензия   профессионального   участника    рынка    ценных    бумаг

№15400014211400 от 24 декабря  1997  года.  В  июне  2001  года  в  связи  с

реорганизацией   Балтийского   Банка   из   товарищества   с    ограниченной

ответственностью в закрытое акционерное общество, Банку  была  выдана  новая

Генеральная лицензия  ЦБ  РФ  №  128  от  1.06.2001г.  За  истекшие  со  дня

основания 13 лет Балтийский Банк  вырос  в  одну  из  крупнейших  финансовых

структур не только Санкт-Петербурга, но и  всего  Северо-западного  региона,

получив всеобщее признание  не только в России, но и за  рубежом.  По  данным

различных рейтинговых агентств и на основании информации Центрального  Банка

России по состоянию на середину 2001 года  успешная  деятельность  позволила

Балтийскому банку по различным  показателям  стабильно  входить  в  число  50

крупнейших банковских институтов России.

На  протяжении  многих  лет  банк  входит  в  лидирующую  группу  финансовых

учреждений Северо-западного  региона страны. На сегодняшний  день  филиальная

сеть  Банка  включает  10  филиалов  по  России:  Москва,  Мурманск,  Псков,

Петрозаводск, Кириши, Бологое, Волхов, Новгород,  Выборг,  Великие  Луки,  а

также 16 отделений и агентств в Санкт-Петербурге.

Банк   известен   эффективной   поддержкой   предприятий   различных    сфер

деятельности не только города,  области,  но  и  России  в  целом.  В  число

активных   заемщиков   банка   входят   предприятия    связи,    транспорта,

коммунального  хозяйства,  жилищного  и   производственного   строительства,

добывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и  других  отраслей

экономики.  Балтийский  банк  постоянно  разрабатывает  и   внедряет   новые

банковские продукты и  услуги, осваивает современные  технологии  работы  для

эффективного  обслуживания   клиентов.   В   их   числе:   расчетно-кассовое

обслуживание  в  рублях  и  иностранной  валюте,  кредитование   предприятий

реального сектора экономики, кредитование  физических  лиц  на  приобретение

жилья и средств автотранспорта, различные виды срочных вкладов  в рублях и  в

валюте для юридических  и физических лиц, услуги по  международным  расчетам,

документарные  операции   (аккредитивы,   банковские   гарантии,   инкассо),

операции   с   государственными   и   корпоративными    ценными    бумагами,

доверительное  управление  средствами   клиентов,   операции   с   векселями

различных  эмитентов,  вексельное  кредитование,  операции  с   пластиковыми

картами  известных  международных   платежных   систем,   дорожными   чеками

MasterCard/Thomas Cook и American Express, коммерческим чеками Bank  of  New

York и Dresdner Bank.

Среди иностранных  банков-корреспондентов  Балтийского  банка,  по-прежнему,

такие ведущие западные банки, как Bankers  Trust  Co.,  Bank  of  New  York,

Commerzbank AG, Dresdner Bank, Credit Suisse  First  Boston,  Bank  Austria/

Creditanstalt, ING Bank, Merita  Bank,  OKO  Bank,  Leonia  Bank  и  другие.

Традицией Балтийского  Банка  является  спонсорство  и  благотворительность:

поддержка  учреждений  народного  образования  и   дошкольного   воспитания,

финансирование культурных мероприятий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

              Универсальный банк, оказывающий   самый  широкий  спектр  услуг

для  корпоративных  и  частных  клиентов.  Один  из  старейших  коммерческих

банков, основан в 1989 году. Генеральная лицензия  Центрального  Банка №128

от 01.06.01. Более 27 тысяч корпоративных  клиентов (по данным на  01.01.05).

Более  883  тысяч  частных  клиентов  (по  данным  на  01.01.05).   Развитая

филиальная сеть из 18 иногородних  филиалов в  г.  Москва,  Мурманск,  Псков,

Новгород, Петрозаводск, Кириши, Волхов,  Выборг,  Тверь,  Курск,  Ярославль,

Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Саратов,  Самара

и   дополнительных   офисов.   18   отделений   и   агентств     в    Санкт-

Петербурге..Эмитировано 840 тысяч пластиковых карт (по данным на  01.01.05).

413 банкомата (203 - в С.-Петербурге,  210  -  в  регионах)  (по  данным  на

01.01.05).1 839 высококвалифицированных  сотрудников

Долговременное партнерство  с  VISA,  MasterCard  Europe,  AMERICAN  EXPRESS,

THOMAS COOK. Аудитор - Deloitte & Touche

Рйтинговая информация:

Место среди банков Северо-Западного  региона России на 01.07.2004:

- 3  -  по размеру  активов;

- 5  -  по величине  собственного капитала;

- 4  -  среди наиболее  прибыльных банков;

- 2  -  по привлечению  вкладов физических лиц.

По данным журнала “Эксперт Северо-Запад” (№ 37  от 4-10  октября  2004  г.).

    Прибыльность  и  стабильность  функционирования  Балтийского  банка   не

случайна.

 

             Главным является грамотное управление  и  ведение  дел  в   лице

руководства  самого  банка  и  его  филиалов.  Основное  место  в   успешной

деятельности  банка  занимает  функциональный  анализ,  мониторинг,  система

управление рисками и  методика воздействия на  риски.  Далее  подробно  будет

рассмотрена методика  воздействия  на  операционный  риск,  существующего  в

Балтийском банке.

 

 

 

         3.2 Руководство по операционному  риску «Балтийского банка»

 

 

                Модель   операционного   риска   используется    ревизионно-

контрольным департаментом  банка. Она включает количественные и качественные

факторы, где каждому фактору  приписывается определенный вес, в  зависимости

от его влияния на присущий банку риск, и уровень  значимости  в  зависимости

от рассматриваемого подразделения. Присущий риск –  это  сумма  произведений

весов и уровня значимости всех  факторов.  Максимальное  значение  присущего

риска равно пяти.

            Количественные факторы:

        1. Объемы  транзакций (15% присущего риска). Это  не прямой доступ  к

           активам путем инициирования  или изменения сделки, а не  с помощью

           непосредственного    физического    контакта     с     деньгами.

           Автоматизированные  системы   позволяют  приобретать  активы  без