Банковские риски и управление ими

Механизмы регулирования рисков банковской системы  весьма разнообразны и действуют, как  правило, в комплексе, взаимно дополняя друг друга. На уровне банковской системы  основными регуляторами являются государственные  органы (обычно в лице центральных  банков) и профессиональные саморегулируемые организации.

В условиях финансовой глобализации возрастает роль наднационального (международного) регулирования, основная задача которого – обеспечение  устойчивого развития мировой финансовой системы. На уровне банковской системы  основными механизмами регулирования  банковских рисков являются: минимальный  размер капитала для вновь создаваемых  банков; требования к составу и  нормативы достаточности капитала; стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и  управления рисками; требования к раскрытию  информации о финансовом состоянии  и общем риске банка; нормативные  требования к методикам количественной оценки риска и др.

На уровне коммерческих банков в дополнение к  внешним используются внутренние механизмы  управления рисками, к которым относятся  внутренние модели оценки и методы управления рисками (лимитирование, хеджирование, внутренний контроль и др.)

Как правило, органы регулирования в своей  деятельности придерживаются либо предписывающего, либо рыночно ориентированного подхода. Предписывающий подход, как правило, накладывает ограничения на деятельность банков и регулирует все известные  риски. Однако в современных условиях нормы регулирования быстро теряют адекватность, и в результате финансовых инноваций появляются новые, не регулируемые риски.

 

Список  литературы

 

1. Положение ЦБ РФ от 09.07.03 г. № 232-11 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»
2. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банковский вестник. – 2006. – №16. – С. 39-43.
3. Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки / Н.Г. Антонов, М.А. Пессель. М.: Финстатинформ, 2007 г.
4. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2000 – № 4, с. 42-46.
5. Ключников М.В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков //Финансы и кредит. – 2006, №20 (134)
6. Кобаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. – 2005. -№1. – с.48-49.
7. Ковалева Е.А. Финансы и кредит. М.: 2008. – 512 с.
8. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками. // Деньги и кредит. – 2001. – №3.-С.49-53.
9. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2002. – № 23, с. 31-37.
10. Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банковский вестник. – 2006. – №18,19 – С.8-16.
11. Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские

¹ Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банковский вестник. - 2006. - №16. - С. 39-43.

² http://www.risk-manage.ru/case/case18/

³ Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей / – 2002. - № 23, с. 31-37.

⁴ http://www.gaap.ru/biblio/management/strategic/072.asp

⁵ Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банковский вестник. - 2004. - №25. - С. 25-31

⁶ http://www.franklin-grant.ru/ru/services/06.shtml

⁷ Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 2006г. –413с.

⁸ Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 2006г. –413с.

⁹ Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 2006г. –413с.

¹⁰ Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.

¹¹ Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М,  2006г. –413с.

¹² Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 2006г. –413с.

¹³ http://bankir.ru/technology/article/1383060

¹⁴ http://www.creditrisk.ru/

¹⁵ Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2000. - № 4, с. 42-46.

¹⁶ Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2000. - № 4, с. 42-46.

¹⁷ Ключников М.В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков //Финансы и кредит.- 2006, №20 (134)

¹⁸ http://bo.bdc.ru/2007/6/credit_risk.htm

¹⁹ Ковалева Е.А. Финансы и кредит. М.: 2008. – 512 с.

²⁰ Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки / Н.Г. Антонов, М.А. Пессель. М.: Финстатинформ, 2007 г.

²¹ Кобаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит.-2005. -№1. - с.48-49.

²² Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские технологии. - 2004. - №2. - С. 22-28.

²³ Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7.

²⁴ Ключников М.В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков //Финансы и кредит.- 2006, №20 (134)

²⁵ Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банковский вестник. - 2006. - №18,19 – С.8-16.

²⁶ Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банкаускi веснiк. - 2006.№18,19 – С.8-16.

²⁷ Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банковский вестник. - 2004. - №25. - С. 25-31

²⁸ Положение ЦБ РФ от 09.07.07 г. № 232-11 "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери".

²⁹ Ключников М.В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков //Финансы и кредит.- 2006, №20 (134)