Отчет по практике в ЗАО "ВТБ24"

Рис.1. Экономические нормативы деятельности Банка ВТБ 24 (ЗАО).

Система показателей  ликвидности коммерческого банка (рис.2).

Рис. 2. Система показателей ликвидности коммерческого банка.

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в  течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов и суммы обязательств коммерческого банка до востребования, и рассчитывается по формуле:                                                 

где       Лам – высоколиквидные активы;

            Овм – обязательства по счетам  до востребования.

Норматив текущей ликвидности  банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение  ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, расчет производится по формуле:    где      

Лат – ликвидные активы;

      Овт – обязательства  до востребования на срок до 30 дней.

Норматив долгосрочной ликвидности  банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально  допустимое отношение кредитных  требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивами) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 266 календарных дней. Норматив рассчитывается по формуле:                                              

где      Крд – кредиты, выданные банком со сроком погашения  свыше года;

            К – капитал банка;

            ОД – обязательства банка со  сроком свыше года.

Норматив мгновенной ликвидности  на 1.04.2010г. составляет величину 25,49%. По экономическому содержанию данный норматив означает способность банка выполнить свои обязательства перед вкладчиками на текущий момент, т.е. в течение одного операционного дня. Норматив текущей ликвидности на отчетную дату 2010 года составил 57,35%, что является положительной характеристикой для банка и удовлетворяющим показателем для клиента. По экономическому содержанию данный норматив означает, в какой мере ликвидная часть всех активов баланса банка может единовременно погасить обязательства до востребования, поскольку вкладчики таких средств могут потребовать их возврата у банка в любой момент. Поддержание норматива Н3 на требуемом уровне означает, что банк должен соблюдать соответствие между сроками, на которые привлекаются средства вкладчиков, и сроками, на которые эти средства размещаются в активных операциях. Полученный норматив долгосрочной ликвидности составил величину 104,24%. По экономическому содержанию данный норматив оценивает и контролирует деятельность банка по обеспечению им своей ликвидности и своевременному выполнению своих долговых обязательств. Так как, собственный капитал и депозиты (вклады) клиентов превышают выданные кредиты на долгосрочную основу. То следует отметить, что на данный момент банк способен погасить свои долгосрочные обязательства.

Определение ликвидности банка  посредством использования нормативов на отчетную дату, то есть дискретных значений, не является показательными. Так как  дискретные показатели не отражают истинного  положения банка. Чтобы не нарушать нормативы на отчетную дату, банки вынуждены совершать сделки, не имеющие экономического смысла. Это ни выгодно, ни для ЦБ РФ, так как он не может правильно оценить ликвидность банка, которые несут затраты по регулированию нормативов, ни их клиентам, так как уменьшается достоверность финансовых показателей отчетности.

Следует отметить, что  чем выше ликвидность какого-либо актива, тем ниже его доходность, и наоборот. Это основополагающее свойство активов и взаимосвязь между доходностью и ликвидностью при недооценке приводят банк либо к необоснованным потерям в доходности (если показатель ликвидности превышает нормативы, которыми руководствуется в своей деятельности), либо подвергает себя повышенному риску при повышении доходности за счет снижения уровня ликвидности ниже допустимых норм.

Управление риском ликвидности  имеет решающее значение в банковском деле и является одним из основных направлений деятельности Банка.

Риск ликвидности связан с необходимостью наличия средств, достаточных для  выдачи вкладов и выполнения обязательств по прочим финансовым инструментам по мере наступления сроков выплат, а также полного исполнения прочих текущих обязательств Банка.

Для управления ликвидным риском Банк на ежедневной основе отслеживает ожидаемые параметры  движения денежных средств по клиентским и банковским операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами. Банком ежедневно формируется баланс

ресурсов Банка, а также осуществляется ситуационное моделирование движения ликвидности с учетом планируемых, вероятных или рекомендуемых операций, а также пределов возможности мобилизации средств.

На основе проведенного анализа вырабатываются рекомендации в области управления ресурсами Банка, еженедельно выносимые в формализованном виде на Комитет по управлению активами и пассивами Банка.

Правление Банка определяет лимиты по минимальному соотношению  средств, имеющихся в наличии, для  покрытия таких оттоков денежных средств, а также по минимальному уровню межбанковских и прочих заемных средств, которые должны находиться в распоряжении Банка для финансирования выплат в случае повышенного спроса. Банк готовит долгосрочные прогнозы ликвидности, моделирующие различные сценарии расчетов по активам и обязательствам.

В целом Банк имеет  стабильные показатели ликвидности  и достаточный запас прочности  по капиталу для своевременного исполнения всех своих обязательств.

Раздел 3. Ознакомление с техническим парком СВТ и существующей системой сетевых телекоммуникаций.

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое состоит в  сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о положении и деятельности фирмы на высший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи.

Вся информация о хозяйственной деятельности организации фиксируется в первичных документах. Согласно законодательству формирование этих документов обязательно, они служат подтверждением совершенных хозяйственных операций.

Технический парк организации  насчитывает около 40 ПЭВМ, на которых установлены операционные системы Windows XP Professional от Microsoft. Между всеми ПЭВМ существует локальная сеть, которые также имеют прямой доступ к сети Интернет через узел ADSL (телефонная сеть Интернет).

Передача информации от руководителя подчиненным происходит виде приказов, распоряжений и т.п. А вот от подчиненных  к руководителю в виде отчетов.

Важную роль в использовании  информации играют способы ее регистрации, обработки, накопления и передачи; систематизированное хранение и выдача информации в требуемой форме; производство новой числовой, графической и иной информации. Естественно в наше время все это происходит с помощью электронной техники.

Информационное  обеспечение (ИО) представляет собой информационную модель банка.

Различают внемашинное и внутримашинное ИО:

-внемашинное - это вся совокупность информации в банке, включая системы показателей, методы классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков;

-внутримашинное - это представление данных на машинных носителях в виде разнообразных по содержанию, по назначению и специальным образом организованных массивов (файлов), БД и их информационных связей.

Значительную  долю внемашинного ИО составляет документация. К документам, как наиболее распространенным носителям исходной и результативной информации, предъявляется ряд требований по их форме, содержанию, порядку заполнения. Единство требований создает унифицированную систему документации. Унифицированные типовые документы в банковской системы повышают эффективность автоматизации. К таким документам относятся платежные поручения, чеки, кассовые ордера, банковские выписки и другие. Унифицированные формы документов вырабатываются для всей территории РФ, утверждаются Министерством финансов РФ и ЦБ

АБС предоставляет возможность  получения информации в различных формах: в виде печатных документов, экранных форм, на машинных носителях; она может быть представлена в текстовом, табличном играфическом виде. ПЭВМ располагают набором готовых форм первичной и результативной информации или удобными средствами их формирования и компоновки.

Внутримашинное  ИО формирует информационную среду  для удовлетворения разнообразных профессиональных потребностей банковской системы.

Оно включает все виды специально организованной на машинных носителях информации для восприятия, передачи, обработки техническими средствами. Поэтому информация представляется в виде баз данных.

Внутримашинное  ИО банка реализовывается в режиме реального масштаба времени, при котором изменение в данных, произведенные одним пользователем, сразу должны становиться доступными остальным пользователям системы.

Декомпозиция  банковской информационной системы

Поскольку сложная  система обладает большим количеством  связей между элементами, сохраняя, таким образом, целостность свойств системы, выделение подсистем может быть многоаспектным.

Декомпозиция  БИС по функциональному признаку:

• ядро, обеспечивающее функции Васк-Оffiсе:

• выполнение основных, сопутствующих проводок и сторно;
• формирование баланса и отчетов;
• работа со справочниками;
• администрирование системы;
• открытие и закрытие различного типа счетов;

 

• подсистема работы с документами и организации документооборота;
• подсистема кредитных операции и анализа кредитной деятельности;
• подсистема депозитных операции и анализа депозитной деятельности;
• подсистема внешних взаимодействий:

- работа с корреспондентскими счетами и расчеты с РКЦ;

• работа в стандарте З.Л.Р.Т.;
• работа в системах клиент-банк;

• подсистема операций на финансовых рынках:

• валютных;
• рынках межбанковских кредитов;
• рынках ценных бумаг;

 

• подсистема формирования внешней отчетности;
• подсистема управления финансовыми ресурсами;
• подсистема работы с банковскими карточками;
• подсистема работы с филиалами.

Функции   принятия   решений   выносятся   в   качестве   самостоятельных подсистем:

• прогнозирования балансов, денежных потоков и др.;
• плановой деятельности и бюджетирования;
• экономического анализа.

Раздел 4. Ознакомление с используемым системным программным обеспечением, корпоративными стандартами.

Управление информатики  и автоматизации банковских работ  является операционный офис «Чебоксарский» банка ВТБ24.

На всех рабочих местах стоят компьютеры фирмы Samsung.

Характеристики  данных компьютеров:

Процессор: 4096МБ 667Мг

ОЗУ: 2Гб

НЭО: 120Гб

В отделении используется конфигурация компьютерной сети с топологией «звезда».

То есть от единого центра исходят сетевые  кабели, к которым подключены компьютеры. В центре находится коммутатор (хаб), который имеет свой процессор, внутреннюю шину и буферную память. При передаче пакетов от одного порта ко всем остальным происходит анализ Mac адреса, откуда и куда отправлен пакет информации и соединение только этих компьютеров. В то время как остальные каналы связи остаются свободными. Такая технология намного увеличивает производительность сети и

рекомендуется    к    использованию    в    сетях    с    большим    количеством пользователей.

Автоматизированная  банковская система "BISkvit" представляет собой универсальный программный комплекс для многофилиального банка, позволяющий реализовать широкий спектр финансовых услуг и обеспечивающий возможность работы с любым количеством клиентских счетов, хранящихся в централизованной базе данных. Она обладает большим набором функциональных возможностей, которые охватывают все основные процессы банковской деятельности.

Система состоит  из следующих взаимосвязанных функциональных подсистем:

• Административное управление банком.
• Информационно справочное обеспечение.
• Сводная бухгалтерия.
• РКО юридических лиц.
• Межбанковские расчеты.
• Отчеты банка.
• Вклады населения в рублях.
• Вклады населения в валюте.
• Платежи населения.
• Ценные бумаги.