Оценка финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов

N   
п/п

Вопросы

Вес

Балл

1

2

3

4

1 

Имеются ли в банке подразделения, ответственные за   оценку уровня принимаемых рисков, независимые от подразделений банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь                                        

1 

2 

Имеется ли у банка отчетность, используемая органами   управления банка для принятия управленческих решений и обеспечивающая их на постоянной (ежедневной) основе информацией о  текущем состоянии банка, принятых рисках      

2 

3 

Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным 
в соответствии с учредительными документами банка органом управления банка внутренние документы управления основными рисками, присущими деятельности банка (кредитным, рыночным, валютным, риском  потери ликвидности, операционным)                                 

1 

4 

Выполняются ли утвержденные внутренние документы                                     

2 

5 

Существуют ли утвержденные уполномоченным в соответствии с учредительными документами банка органом  управления  банка внутренние документы оценки основных рисков, присущих деятельности банка (кредитного, рыночного,  валютного, риска потери ликвидности, операционного)            

1 

6 

Проводятся ли на постоянной основе оценки основных рисков, присущих деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери ликвидности, операционного)                   

1 

7 

Соблюдаются   ли    при    проведении    оценок 
утвержденные внутренние документы             

2 

8 

Осуществляется  ли  банком на постоянной основе 
контроль за величиной валютной позиции        

1 

9³ 

Соблюдаются ли банком  установленные  лимиты по 
валютной позиции                              

1 

10⁴   

Позволяет  ли  система  управления рисками банка 
ограничивать      риски      банка     уровнем, 
соответствующим удовлетворительной оценке групп 
показателей       финансовой      устойчивости, 
предусмотренных настоящим Указанием           

3 

N  
п/п

Вопросы                   

Вес

Балл 

1

2

3

4

1.

Функционирует ли  в  банке  служба  внутреннего 
контроля                                      

1 

2.

Разработаны ли  банком  внутренние   документы, 
регламентирующие  правила внутреннего контроля, 
соответствующие  требованиям   законодательства 
Российской Федерации,  в т.ч. нормативных актов 
Банка России                                  

2 

3.

Соблюдаются ли внутренние документы,  указанные 
в п. 2                                        

3 

4.

Функционирует ли    в    банке    подразделение 
(ответственный сотрудник)  по  противодействию 
легализации   незаконных  доходов  ((отмыванию) 
доходов,   полученных   преступным   путем)   и 
финансированию терроризма                     

1 

5.

Имеются ли  в  банке  утвержденные руководителем 
кредитной   организации   и   согласованные   с 
территориальным    учреждением   Банка   России 
правила   внутреннего    контроля    в    целях 
противодействия  легализации незаконных доходов 
((отмыванию)  доходов,  полученных   преступным 
путем)    и    финансированию    терроризма   в 
соответствии  с  требованиями  законодательства 
Российской Федерации,  в т.ч. нормативных актов 
Банка России                                  

2 

6.

Соблюдаются ли действующие  правила  внутреннего 
контроля  в  целях  противодействия легализации 
незаконных   доходов   ((отмыванию)    доходов, 
полученных  преступным  путем) и финансированию 
терроризма                                    

3 

7.

Проводятся ли на  постоянной  основе  в  рамках 
системы  внутреннего  контроля  мероприятия  по 
контролю за уровнем принятых рисков           

2 

8.

Имеются ли у банка утвержденные  уполномоченным 
в  соответствии  с  учредительными  документами 
банка органом управления банка правила действий 
при   выявлении  службой  внутреннего  контроля 
нарушений процедур принятия  решений  и  оценки 
рисков,      предусмотренных      утвержденными 
документами                                   

2 

9.

Соблюдаются ли утвержденные правила,  указанные 
в п. 8                                        

3 

10⁵. 

Выявляются ли   службой   внутреннего  контроля 
банка недостатки  и  нарушения  в  деятельности 
банка,   устанавливаемые   в   ходе   проверок, 
проводимых Банком России                      

3 

N  
п/п

Наименование 
показателя

Условное 
обозначение

Значения (%)

Вес

Балл 1

Балл 2

Балл 3

Балл 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1 

Показатели рентабельности активов и капитала       

1.1

Показатель рентабельности активов        

ПД1 

>= 1,5

< 1,5 и 
>= 0,8

< 0,8 и 
>= 0 

< 0 

3 

1.2

Показатель  рентабельности капитала       

ПД2 

>= 8

< 8 и  
>= 4

< 4 и  
>= 0

< 0 

3 

2 

Показатели структуры  доходов и расходов   

2.1

Показатель  структуры    
доходов    

ПД3 

<= 6

> 6 и  
<= 24

> 24 и  
<= 36

> 36

2 

2.2

Показатель структуры    
расходов   

ПД4 

<= 60

> 60 и  
<= 85

> 85 и  
<= 100

> 100

2 

3 

Показатели доходности   
отдельных видов операций и банка в целом      

3.1

Показатель  чистой процентной маржи      

ПД5 

>= 5

< 5 и  
>= 3

< 3 и  
>= 1

< 1 

2 

3.2

Показатель  чистого спрэда от кредитных операций   

ПД6 

>= 12

< 12 и  
>= 8

< 8 и  
>= 4

< 4 

1 

№

п/п

Наименование показателей 

Условное обозначение

Значения (%)

Вес

Балл 1

Балл 2

Балл 3

Балл 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Показатели

ликвидности активов

1.1

Показатель соотношения высоколиквидных  активов и привлеченных средств 

ПЛ1

>=12

<12

и

<=7

<7

и

>=3

<3

2

1.2

Показатель мгновенной ликвидности 

ПЛ2

>=17

<17

и

>=16

<16

и

>=15

<15

3

1.3

Показатель текущей ликвидности

ПЛ3

>=55

<55

и

>=52

<52

и

>=50

<50

3

2.

Показатели ликвидности и структуры  обязательств

2.1

Показатель структуры привлеченных средств

ПЛ4

<=25

>25

и

<=40

>40

и

<=50

>50

2

2.2

Показатель зависимости от межбанковского рынка

ПЛ5

<=8

>8

и

<=18

>18

и

<=27

>27

2

2.3

Показатель риска собственных  вексельных обязательств

ПЛ6

<=45

>45

и

<=75

>75

и

<=90

>90

2

2.4

Показатель небанковских ссуд

ПЛ7

<=90

>90

и

<=140

>140

и

<=180

>180

1

3.

Показатели общей ликвидности банка

3.1

Показатель усреднения обязательных резервов

ПЛ8

Отсутствие факта

Наличие факта

2

3.2

Показатель обязательных резервов

ПЛ9

0

дней

1 – 2

дня

2. – 7

 дней 

>=7

дней

2

4.

Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков

ПЛ10

<=80

>80

и

<=180

>180

и

<=270

>270

2