Статистика цен

       Наименьший  рост цен на непродовольственные  товары объясняется именно большей конкурентностью их рынков и большим вытеснением со стороны импорта.

       На  основе полученных данных возможно макроэкономическое исследование влияния структурных и инерционных факторов роста цен на общий уровень инфляции в стране. Согласно структуралистской теории инфляции, автором которой является Л. Тейлор , в силу так называемой «неэластичности абсолютных цен в сторону снижения», изменение реальных цен, то есть ценовых соотношений, возможно только путем повышения общего уровня абсолютных цен. В таком случае сама инфляция включает две составляющие: структурную и так называемое инфляционное скольжение , или инфляционную инерцию.

Таблица 1. Абсолютный и относительный рост цен на разные группы потребительских товаров в 1991–2007 гг.

Источник  данных для расчета: Федеральное  агентство по статистике РФ. 

       В контексте структуралистской теории инерционную компоненту инфляции в соответствующем периоде можно представить как наименьший для всех рассматриваемых групп товаров показатель индекса цен. Например, если для трех рассматриваемых групп индекс цен составил, соответственно, 1,2; 1,25 и 1,4, то наименьшим показателем является 1,2. Его и будем считать инфляционным скольжением. Если при этом общий индекс цен составил 1,3, то долю инерционной составляющей инфляции определим следующим образом: (1,2 – 1) х 100/(1,3 – 1)=66,7 %. Структурная компонента инфляции может быть представлена как разница между фактическим индексом цен для всех товаров и минимальным уровнем цен за тот же период. В нашем случае она равна

       1,3 – 1,2=0,1, или 100 – 66,7=33,3 %.

       Предлагаемый  метод содержит ряд «подводных камней», которые мы попытаемся обойти в своей уточненной методике.

       Первый  «подводный камень»: чем более детальной является классификация, тем меньше усреднение цен в группе, больше разброс минимальных и максимальных значений и, в конечном счете, меньше выявляемая инерционная составляющая инфляции.

       Второй «подводный камень»: чем меньше продолжительность периодов наблюдений индексов цен, тем меньше усреднение цен в периоде (сглаживание колебаний), больше разброс минимальных и максимальных значений и, в конечном счете, меньше выявляемая инерционная составляющая инфляции. В силу этих двух обстоятельств для выявления точных значений инерционной и структурной инфляции требуется обоснование как степени детализации классификации, так и периодов наблюдения и фиксирования цен.

       Если  же целью анализа не является получение точных абсолютных значений, а только относительных изменений и выявление общей тенденции (типа «инерционная инфляция уменьшается, структурная инфляция увеличивается»), то подобное тщательное обоснование уже не требуется. К тому же два перечисленных фактора, влияющих на размер инфляционной инерции, действуют однонаправлено, а значит, при сочетании высокой детализации одного при низкой детализации другого происходит определенная компенсация ошибки наблюдения. Поэтому допущенное нами в исследовании сочетание низкой групповой детализации с более высокой временной детализацией вполне обосновано.

       Наконец, есть третий «подводный камень»: использование месячных показателей инфляции для разных групп товаров с неизбежностью отражает сезонное изменение цен. Правда, анализ информации по укрупненным товарным группам отчасти эту составляющую также сглаживает. Между тем в остаточном виде она все равно продолжает существовать. Например, цены на продовольствие в гораздо большей степени подвержены сезонным колебаниям, чем цены на услуги и особенно непродовольственные товары.

       Для устранения остаточной сезонной составляющей нами предлагается метод скользящей средней для определения среднемесячного роста цен в любом астрономическом году, начинающемся не с 1 января, как календарный год, а с любого числа любого месяца по соответствующее число соответствующего месяца следующего за ним года. Например, астрономический год может быть с 15 июня 2007 года по 15 июня 2008 года. При этом все сезонные колебания остаются «внутри» этого года, и любой сдвиг года вперед или назад на любое количество дней никакой сезонной составляющей уже не содержит. «Внутри» астрономического года остаются и колебания малых политических и деловых бизнес-циклов, отражающих влияние на деловую активность периодов уплаты налогов, «сведения» бюджетов и пр. Далее во всех астрономических годах находим среднемесячное значение роста цен по всем группам товаров, выбираем наименьшее и определяем предложенным выше способом инерционную и структурную составляющую инфляции.

Представим  в формализованном виде методику и алгоритм расчета инерционной и структурной компонентов инфляции на основе определения скользящей средней. Итак, расчет двух составляющих инфляции состоит из следующих этапов.

1. Определение годовой инфляции на k-тую товарную группу в астрономическом году, начинающемся последнего числа i-того месяца j-1-того года и заканчивающемся последнего числа i-того месяца j-го года:

где I_kmj – индекс абсолютных цен на k-тую группу товаров в m-том месяце j того года.  
 

2. Определение годовой  инфляции на все потребительские  товары в астрономическом году, начинающемся последнего числа i-того месяца j-1-того года и заканчивающемся последнего числа i-того месяца j-того года:

где I_mj – индекс абсолютных цен на потребительские товары в m-том месяце j-того года.

3. Расчет скользящего значения среднемесячного роста цен на k-тую товарную группу в астрономическом году, начинающемся последнего числа i-того месяца j-1-того года и заканчивающемся последнего числа i-того месяца j-того года:

4. Расчет скользящего  значения среднемесячного роста  цен на потребительские товары в целом в астрономическом году, начинающемся последнего числа i-того месяца j-1-того года и заканчивающемся последнего числа i-того месяца j-того года:

5. Выявление инерционной  составляющей среднемесячной инфляции в каждом скользящем периоде:

В процентах:

 
 

6. Выявление структурной  составляющей среднемесячной инфляции в каждом скользящем периоде, в процентах:

7. Нахождение  кумулятивного значения инерционной  составляющей за период с начала исследования до i-того месяца j-того года включительно:

– инерционная  компонента среднемесячной инфляции для  всех месяцев последнего принимаемого в расчет года, t.

В процентах:

кумулятивный  рост потребительских цен за период с начала исследования до i-того месяца j-того года включительно,

– скользящее среднемесячное значение роста цен  на потребительские товары для всех месяцев последнего принимаемого в расчет года, t.

8. Нахождение кумулятивного значений структурной составляющей за период с начала исследования до i-того месяца j-того года включительно:

На основе предложенной методики нами проведены  расчеты, позволяющие выявить структурную и инерционную составляющие инфляции потребительского рынка России (и СССР) в 1991–2007 годах. В таблице 2 представлен фрагмент расчета. Для большей наглядности наиболее важные показатели представлены в графическом виде на рисунках 1 и 2. 

Таблица 2. Фрагмент расчета инерционной и структурной составляющих инфляции потребительского рынка России в 1991–2007 гг.^*

* В таблице все значения округлены до сотой доли, в расчетах использовались более точные числа.

 
 

Рис. 1. Годовые показатели роста цен скользящим методом.

Рис. 2. Динамика инерционной составляющей инфляции в 1992–2007 гг.

       Рисунок 1 показывает динамику годовых индексов цен, рассчитанных скользящим методом, для различных групп потребительских товаров. На нем отчетливо видны пики взлета цен в периоды инфляционного всплеска начала 90-х годов XX века и кризиса августа 1998–1999 годов. Он также наглядно демонстрирует, что цены на услуги в целом в рассматриваемом периоде росли более высокими темпами, чем цены на прочие потребительские блага, что также согласуется с данными таблицы 1. В то же время очевидно, что опережающее удорожание услуг характерно для периодов общего снижения темпов инфляции. В периоды же роста инфляции, напротив, в большей степени повышались цены на непродовольственные товары и продовольствие. Отсюда можно сделать важный вывод: в периоды кризисов происходит относительное удорожание потребительских товаров по сравнению с потребительскими услугами, а в периоды стабилизации, наоборот, относительное удорожание услуг. 

         Это можно объяснить  также увеличением в периоды  стабилизации реальных доходов населения и изменением структуры потребительской корзины в пользу увеличения доли услуг. Действительно, в официально утвержденной потребительской корзине, принятой для расчета индекса потребительских цен, удельный вес платных услуг увеличивается с 23,55 % в 2006 году до 24,66 % в 2007 году и до 24,9 % в 2008 году .

       Также выявлено, что в изменении скользящих индексов цен для разных групп  товаров присутствует взаимосвязь. Коэффициент корреляции индексов цен продовольствия и непродовольственных товаров самый высокий, он составляет 0,99. Связь между ценами продовольственных товаров и услуг слабее (0,8), а между непродовольственными товарами и услугами – самая низкая (0,73), хотя тоже достаточно заметная. Значительная связь в движении цен – дополнительное свидетельство в пользу присутствия «инфляционного скольжения».

       На  рисунке 2 представлены результаты расчета  инерционной составляющей инфляции в динамике как в годовом исчислении, так и нарастающим итогом с начала 1992 года. Серая незаштрихованная область в верхней части диаграммы показывает изменение кумулятивной доли структурной составляющей инфляции. Из расчетов таблицы 2 и рисунка 2 можно заключить, что в целом за период реформ доля инерционной составляющей инфляции имела тенденцию сокращаться, а структурной – увеличиваться. 

       Между тем в периоды кризисов происходили  существенные изменения в удельном весе двух составляющих инфляции. Так, кризис начала 90-х годов XX века сопровождался увеличением доли инфляционной инерции, а кризис 1998–1999 годов – резким повышением удельного веса структурной составляющей. Это косвенно свидетельствует о том, что причиной первого инфляционного кризиса было накопление инфляционного потенциала в виде денежного навеса, а сам кризис подкреплялся нерегулируемым увеличением денежной массы и «инфляцией конфликта». Важной причиной второго указанного инфляционного кризиса было структурное неравновесие, вызванное политикой регулируемого валютного курса . 

       Представленная выше методика является первой попыткой разграничения структурной и инерционной составляющих инфляции, не имеющей аналогов в отечественной литературе. 

       В то же время она не является совершенной и нуждается в дальнейшем развитии. В частности, требуется распространение ее применения на рынки капитальных благ и обоснование связей в движении цен потребительских товаров и услуг и цен факторов производства. Кроме того, открытым вопросом остается детализация (степень агрегирования) цен и обоснование периодов наблюдения. Наконец, определение структурной компоненты инфляции по остаточному принципу также представляется не вполне правомерным. Все эти проблемы требуют взвешенных подходов и указывают на дальнейшее направление исследования в этой области, особенно в условиях кризиса 2008-2009 г. ,о чем свидетельствует график уровня инфляции на потребительском рынке

Уровень инфляции на потребительском рынке  
(в процентах) 

 

Заключение 

       Роль  статистики цен в управлении экономикой трудно переоценить. Любое решение на любом управленческом уровне предполагает какую-то основу. И в этой основе главную роль играют цифровые, количественные данные. Поэтому как в условиях планового хозяйства Советского Союза, так и в условиях рыночной экономики нынешней России роль статистики была и есть, чрезвычайно велика.