Статистические методы изучения инвестиций

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВЗФЭИ)		ALL-RUSSIAN DISTANCE INSTITUNE OF FINANSE & ECONOMICS
Филиал ВЗФЭИ  в г. Архангельске

Кафедра бухгалтерского учёта, аудита, статистики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Статистика»

 

Вариант № 01

 

на тему:

«Статистические методы изучения инвестиций»

студента
Номер личного дела
Направление	Бакалавр экономика
Курс	3
Группа
Форма обучения
Руководитель

 

Архангельск 2012

Содержание

 

Введение                                                                                                                  3

1. Теоретическая часть                                                                                        

1.1. Статистика инвестиций                                                                                   5

1.2. Характеристика инвестиционного процесса                                                 6                                         

1.3. Статистические  методы                                                                                   8

2. Расчетная часть

2.1 Задание 1                                                                                                          12

2.2 Задание 2                                                                                                          18

2.3 Задание 3                                                                                                          22 

2.4 Задание 4                                                                                                          24

3. Аналитическая часть

3.1 Постановка задачи                                                                                           27

3.2 Методика решения задачи                                                                              28

3.3 Технология выполнения компьютерных расчетов                                       29

3.4 Анализ результатов статистических компьютерных расчетов                   31

Заключение                                                                                                           32

Список использованной литературы                                                              33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Тема инвестиций очень  важна в современном мире. Между  странами идет постоянная борьба за инвестиции. Все мировые инвестиции четко  поделены между ними. Инвестиции являются составной частью ВВП и напрямую влияют на экономический рост страны. Согласно экономическому содержанию инвестиции определяются как денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. Инвестиционная деятельность изучается как в рамках отдельно взятой организации или фирмы, так и для всего государства в целом.

Таким образом, инвестиции — это вложения экономических  ресурсов с целью создания и получения  чистых выгод в будущем. Также статистическое изучение инвестиций необходимо для того, чтобы в целом оценить экономическое состояние страны.

Данная курсовая работа подразделена на 3 основные части это:

Первая – Теоретическая  часть, в ней раскрыты основные понятия темы.

Вторая часть - Расчетная, в ней приведены статистические расчеты по различным методам  на основе представленной задачи.

Третья - Аналитическая  часть, посвящена статистическому  исследованию изучения инвестиций с  применением компьютерной техники  и методов расчетной части.

Объект работы – инвестиции в рыночной экономике.

Методы работы, применённые  в курсовой: (расчёт средних величин  и коэффициента вариации; расчёт эмпирического  корреляционного отношения; расчёт ошибки выборки, выборочной доли, средней  ошибки выборки, предельной ошибки выборки) – метод статистической группировки и сводки; расчёт показателей динамики инвестиций – метод анализа динамики.

Цель данной курсовой работы - исследование статистических методов изучения инвестиций, для  чего необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть экономическое  назначение инвестиций, их классификацию; 

- исследовать показатели  статистики инвестиций и методологию  их исчисления;

- привести методы анализа  инвестиций;

- рассмотреть источники  статистической информации об инвестициях;

- решить предложенные  задания по теме исследования;

- произвести самостоятельные  исследования с использованием  средств компьютерной техники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть

Тема: Статистические методы изучения инвестиций.

1. Статистика инвестиций

 

Понятие «инвестиции» означает капитальные  вложения, производственные затраты  на приобретение прав промышленной собственности, расходы на продвижение нового продукта на рынок, т. е. совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиции делятся на реальные, финансовые и интеллектуальные.

Реальные (прямые) инвестиции – это  вложение капитала частным предприятием или государством в производство какой-либо продукции.

Финансовые инвестиции – это  вложения в финансовые институты, т. е. вложения в акции, облигации и  другие ценные бумаги, которые выпущены частными компаниями или государством, а также в объекты тезаврации, банковские депозиты.

Интеллектуальные инвестиции – это подготовка специалистов на курсах, приобретение лицензий и ноу-хау, совместные научные разработки и др.

По отношению к совокупности реальных и финансовых инвестиций на предприятиях используют понятие инвестиционного  портфеля, а инвестиции в различные виды активов, которые связаны единой инвестиционной политикой, называют портфельными инвестициями.

Статистическое изучение инвестиций направлено на решение следующих  задач:

1) определение объемов инвестиций, их структуры и темпов изменений;

2) определение экономической эффективности инвестиций и интенсивности инвестиционной деятельности.

Помимо отслеживания и оценки динамики и структуры инвестиций по источникам и направлениям использования, необходимым  является в настоящее время выявление  и анализ результативности использования инвестиций на различные цели и их влияния на научно-техническое развитие.

Основными направлениями развития статистики инвестиций являются:

1) переход к разработке детальной  и полной структуры инвестиций  в отраслевом разрезе, адекватной принятой в международной практике;

2) насыщение ее показателями  структуры инвестиций в нематериальные  активы, т. е. патенты, лицензии, авторские права, ноу-хау, торговые  марки и товарные знаки. Увеличение  количества таких вложений и  их доли в совокупных инвестициях демонстрирует доказательство ускорения процессов обновления и структуризации производства;

3) конкретизация статистики иностранных  инвестиций, в частности включение  в нее наряду с показателями  динамики и показателей структуры  инвестиционных доходов, получаемых от прямых, портфельных и прочих инвестиций.

1.2. Характеристика инвестиционного процесса

 

В формах государственного статистического  наблюдения и бухгалтерских документах производится раздельный учет долгосрочных и краткосрочных финансовых инвестиций.

Для характеристики инвестиционного процесса более  точной и ценной является информация о соотношении между инвестициями, вложенными данной организацией в другие хозяйственные единицы, и инвестициями, вложенными другими институциональными единицами в данную организацию. Следовательно, величина, которую накопили первые, представляет собой инвестиционные активы данной организации, величина, которую накопили вторые, – соответствующие пассивы. Если организация за определенный период вложила в другие хозяйственные единицы больший объем инвестиций, чем было вложено в нее за тот же период, то это говорит об увеличении инвестиционных активов данной организации. В обратном случае имеет место увеличение пассивов.

Следовательно, финансовые инвестиции (их потоки и накопленные величины) рассчитываются как в валовом, так и в чистом выражении, т. е. с учетом и без учета принятых финансовых обязательств.

Валовые инвестиции – это финансовые вложения, которые осуществляются предприятием в другие институциональные единицы. Чистые инвестиции определяются путем вычитания из валовых инвестиций финансовых вложений, которые осуществлялись в данное предприятие другими институциональными единицами. Данные выводы характерны как для отдельных предприятий и организаций, так и для их территориальных и отраслевых совокупностей.

Структура финансовых инвестиций, которые осуществлялись предприятиями и организациями, рассматривается с помощью их группировки по видам активов  и направлениям инвестирования. Финансовые инвестиции в зависимости от видов активов подразделяются на вложения в паи и акции иных организаций, предоставленные займы, облигации и другие долговые обязательства, прочие финансовые вложения. Финансовые вложения в зависимости от направлений инвестирования группируются по отраслевой принадлежности объектов, в которые осуществляется инвестирование.

С помощью  показателя динамики изучаются темпы  изменений финансовых инвестиций.

Формула темпа роста:

;                                                                                (1.1)

 

Инвестиции в нефинансовые активы находятся как сумма инвестиций в произведенные активы (основной капитал, ценности, запасы материальных оборотных средств) и инвестиций в не произведенные активы (недра, землю, нематериальные не произведенные активы).

Изменение нефинансовых активов тоже оценивается показателями динамики.

На основании экстраполяции  прогнозное значение дальнейшего роста  уровня инвестиций в основной капитал можно рассчитать как:

;                                                                              (1.2)

1.3. Статистические методы

 

Особенно широко используются статистические методы при изучении финансовых инвестиций. В основе изучения финансовых инвестиций лежит построение уравнения эквивалентности, так называемого баланса финансовой операции. Содержание данного анализа заключается в приведении денежных потоков, связанных с инвестицией, к единому моменту времени – в основном моменту инвестирования (или завершения процесса получения доходов по инвестиции) – и приравнивании суммы отрицательных (взятых по абсолютной величине) элементов денежного потока к сумме положительных элементов.

Эффективность финансовых инвестиций характеризуется их доходностью. Доходность ценных бумаг за определенный период исчисляется по формуле:

 

                                                      (1.3)

где Б_н – благосостояние инвестора на начало периода;

Б_к – благосостояние инвестора на конец периода.

В формуле, под благосостоянием  на начало периода понимается покупная цена ценных бумаг в этот момент, а на конец периода – рыночная цена ценных бумаг в конце периода с учетом всех выплат доходов по ним за указанный период.

Данная формула используется для  расчета доходности за конкретный период как в случае приобретения ценных бумаг в начале периода (при этом благосостояние на начало периода принимается равным цене приобретения ценных бумаг), так и в случае, если ценные бумаги к началу периода уже находились в собственности инвестора (при этом благосостояние на начало периода принимается равным действующим в указанный момент рыночным ценам на данные ценные бумаги).

Доходность ценной бумаги за конкретный период может быть представлена в  виде суммы двух величин, одна из которых  зависит от изменения рыночной цены (курса) данной ценной бумаги за этот период, а другая – от выплаты доходов по этой бумаге. Следовательно, формула принимает следующий вид: