Ограничения, связанные с применением  скоринга

     В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, что  классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Мы никогда не узнаем, как бы повели себя клиенты, которым в кредите  было отказано: вполне возможно, что  какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.

     Но, как правило, отказ в кредите  производится на основании достаточно серьезных причин. Банки фиксируют  эти причины отказа и сохраняют  информацию об «отказниках». Это позволяет  им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за кредитом.

     Вторая  проблема заключается в том, что  люди с течением времени меняются, меняются и социально-экономические  условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять  качество работы системы и, когда  качество ухудшается, разрабатывать  новую модель. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз  в полтора года, период между заменой  модели может варьироваться в  зависимости от того, насколько стабильной была экономика в это время. Для  Беларуси, вероятно, максимальным периодом будет полгода, да и то при условии, что в этот период не произойдет никаких кардинальных потрясений типа событий августа 1998 г.

     В настоящее время ведутся исследования того, как вводить социально-экономические  характеристики в модель с тем, чтобы  она служила дольше.

     Жесткие меры необходимы банкам для выживания  в условиях финансового кризиса.

     Ведущие западные банки одним из необходимых  условий для выживания в период кризиса видят усовершенствование риск-менеджмента. Интерес к проблематике риск-менеджмента упал, но сегодня  банкиры вновь стали считать  эту проблему серьезной, поставив ее на шестое место в рейтинге Banking Banana Skins. Основные опасения вызывают именно риски в кредитовании [15].

     Банки вырабатывают сейчас самые разные схемы  выхода из кризиса. Причем первым и  главным пунктом их программ чаще всего является коллекторская работа, то есть обеспечение возвратов выданных кредитов. Необходимо рассматривать неплатежи со всей возможной тщательностью — часто выгоднее пойти навстречу хорошему заемщику, дать ему шанс пережить тяжелые времена и продолжить платить по кредиту, чем безапелляционно конфисковать и реализовывать залоговое имущество. В разрезе долгосрочных перспектив такая политика полезна любому банку. Однако хватает в отечественных банках и таких заемщиков, в отношениях с которыми лояльность бесполезна. Особенную важность в этой ситуации приобретает сегментация заемщиков, которая позволит получить в дальнейшем ощутимую прибыль для банка. Отделить «агнцев от козлищ» — вот задача-минимум для банков в период кризиса.

     Хорошей политикой будет для банков применение многовекторного подхода к кредитной  стратегии и рискам. Необходимо также  уделить внимание автоматизации  банковской деятельности, в частности  кредитования. Оптимизация и автоматизация  кредитования позволят значительно  ускорить все бизнес-процессы, а  также уменьшить влияние человеческого  фактора на принимаемые решения, снизить издержки на обучение персонала, оплату труда, расходные материалы  и т.п.

     На  самом деле система кредитного скоринга не заменяет, а лишь дополняет работу кредитного специалиста. Это всего  лишь инструмент для работы на кредитном  рынке.

     Кредитный специалист, если он не работает с системой кредитного скоринга, проводя оценку потенциального заемщика, ориентируется  в первую на свой опыт, интуицию и  соответствующие внутренние инструкции банка. Полноценная скоринговая  система ориентируется на формальные статистические законы и, естественно, не обладает интуицией.

     Практика  использования скоринговых систем показывает, что чем меньше сумма  кредита, тем большие полномочия в принятии решения выделяются скоринговой  системе, а чем выше сумма –  тем больше скоринг используют как  фактор «поддержки» в процессе принятия решения.

     Например, при ипотечном или авто-кредитовании скоринговая система просто поможет  кредитному специалисту принять  максимально верное решение, выявив те зависимости, которые слишком  сложны или малозаметны.

     В некоторых кредитных программах с маленькими суммами кредитов скоринг  может автоматически принимать  решения в 85-90% случаев. В потребительском  экспресс-кредитовании, решение по кредитной заявке, выданное системой кредитного скоринга в большинстве  случаев будет выступать в  качестве решающего голоса.

     Сейчас, за некоторыми исключениями, ни у одного белорусского банка нет действующей классической системы скоринга, а кредитоспособность заемщиков обеспечивается преимущественно собственными программными продуктами.

     Такая ситуация объективна — намерение  внедрить достойное скоринговое  решение зачастую наталкивается  на отсутствие необходимых исторических данных и возможности применить  какой-либо статистический пакет. Поскольку вся доступная статистика содержится на бумаге и в кредитных делах экспертов, то для создания необходимого «кредитного банка» из 10-20 тысяч заемщиков может понадобиться мобилизация значительных ресурсов, на что сегодня готово далеко не каждое финансовое учреждение.

     Таким образом, в ближайшее время развитие рынка кредитных продуктов для частных лиц в РБ по прогнозам будет определяться такими тенденциями:

• рост интереса к «классическому» скорингу будет происходить по мере накопления кредитных историй;
• крайне актуальной будет становиться задача улучшения качества кредитного портфеля;
• все более важным станет вопрос управления бизнес-процессом скоринга, а не просто «калькулятор»;
• стоимость входа на рынок розничного кредитования резко увеличится, а значит, выйти на рынок новым игрокам станет сложнее.

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Мировой финансовый кризис особенно сильно ударил по банкам и финансовым учреждениям. Однако все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чтобы выжить в условиях кризиса, банкам необходимо мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения  возвратов выданных кредитов, так  и для улучшения своего кредитного портфеля.

     Оценка  кредитоспособности заемщика занимает важное место в системе управления кредитным риском. В процессе изучения кредитоспособности заемщика оценивается  целесообразность кредитования конкретного  заемщика на основе финансового состояния  и качественных характеристик заемщика. В мировой практике разработано  множество подходов к анализу  кредитоспособности заемщиков, наиболее распространенными из которых являются скоринг..

     Сегодня скоринг — это общепринятая стабильная и точная технология. Существует много  удачных способов применения скоринга, и как один из наиболее распространенных — оценка и рейтингование заемщиков  при выдаче кредита. Эта технология привела к тому, что процесс  принятия решений стал проще, быстрее, объективнее, точнее и увереннее. Применение систем кредитного скоринга позволяет  своевременно и последовательно  использовать все возможности для  развития и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом  уровне.

     Эффективная система кредитного скоринга позволяет  банку:

• оперативно корректировать бизнес-модели розничного бизнеса;
• выйти первым на рынок с новым продуктом;
• обеспечить для розничного бизнеса банка гибкость и быстроту;
• быстро и безошибочно принимать стратегические решения;
• эффективно управлять накопленной информацией;
• строить и развивать бизнес, опираясь на точные данные и математический анализ.

       Если кредитная организация правильно  и адекватно использует кредитный  скоринг, то получает эффективное  конкурентное преимущество для  поддержания и улучшения своих  конкурентных позиций на рынке  и выживания в борьбе с конкурентами  в течение длительного времени.

     Таким образом, разработка скоринговых систем, их внедрение и рациональное использование  в банках Республики Беларусь будет  способствовать улучшению качества и снижению издержек банковских кредитов, а также обеспечит  возможность  быстрого и обоснованного принятия банковскими специалистами решений о выдаче кредита. 

     Библиографический список

1. Андреева  Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Г. Андреева// Банковские технологии - № 14(98) – 2010 г.
2. Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра Б23 экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.
3. Васина Н. В. Зарубежный опыт применения скоринговых моделей для оценки финансового состояния организаций / Н. В. Васина // Омский филиал Академии бюджета и казначейства: 23.09.2009 – 35 с.
4. Власенко М. Эконометрическая модель банковского кредитования юридических лиц / Власенко М. // Банковский вестник / август 2011 – 32 с.
5. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. / Риск-менеджмент. // Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 193 с.
6. Кармоков А.А. Методика анализа кредитных рисков, применяемая в коммерческих банках для юридических лиц / Кармоков А.А.// Труды 2-го Международного форума молодых ученых. – Самара: 2007. – С. 137-141.
7. Кармоков А.А. Риски кредитования физических лиц, пути их снижения и методики диверсификации /Кармоков А.А.// Материалы XIII международной научно – практической конференции: 2009. – С. 515-521.
8. Ковалёв М., Корженевская В. Методика построения банковской скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических лиц / Сredit Europe Bank N. V. – 2010 г.
9. Лукашевич Н. С. Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц / Н. С. Лукашевич // Управление финансовыми рисками - 02(22)2010 – 110 с.
10. Морсман Э.М. Кредитный департамент банка: Организация эффективной работы: Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 256 с.
11. Потехина С.А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: Автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.10. - СПб., 2003. - 23 с.
12. Регламент скоринга кредитоспособности ЗАО «Трастбанк», утверждённый решением правления банка 29.11.2009 г.  (с изменениями: Протокол №56 от 29.06.2011)
13. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 464 с.
14. Румянцев А. Скоринговые системы: наука помогает бизнесу. / А. Румянцев // Финансовый Директор ISSN 1680 – 1148 7-2006: 34 с.
15. Усачёв С.  Кредитный скоринг: решения desktop или enterprise // С. Усачёв:  Журнал "Банки и технологии" - № 04,2008 год.
16. Свободная энциклопедия Википедия [Элетроный ресурс] / Режим доступа: http//www.wikipedia.com – Дата доступа: 12.11.2011
17. Churchill G. A., Nevin J. R., Watson R. R.//The role of credit scoring in the loan decision. Credit World. March/1987; Myers J. H., Forgy E. W. The development of numerical credit evaluation systems//Journal of American Statistical Association. September/1983