Скоринг как способ снижения кредитного риска

     В поле «Наличие имущества», ставится «да», если заявитель в анкете-заявке (заявлении-анкете) указал в соответствующей графе  данные сведения. Имуществом признается недвижимость и автотранспортные средства. 

     Рисунок 2.3 – Окно скоринговой модели в приложении Microsoft Excel

     Примечание  – источник: собственная разработка 

     Выставление скоринговых баллов заявителю осуществляется по каждому фактору, входящему в скоринговую модель. По сумме набранных баллов, заявителю присваивается одна из двух предусмотренных скоринговой моделью степеней риска (до 29 баллов – высокая степень риска, 30 баллов и более – низкая степень риска).

     По  факторам скоринговой модели осуществляется выставление скоринговых баллов, входящих в скоринговую модель. По сумме набранных баллов, заявителю присваивается одна из двух предусмотренных скоринговой моделью степеней риска (высокая степень риска, низкая степень риска).

     В ячейке Е15 выводится оценка риска  невозврата кредитных средств:

           - «Высокая степень риска» - означает, что кредит запрещен;

        - «Низкая степень риска» - означает, что заявитель соответствует критерию кредитоспособности, установленному локальными нормативными правовыми актами банка.

     Ячейка  B16 предназначена для ввода должности контролирующего работника, ячейка G16 – для ввода его фамилии. Соответственно  ячейки B17 и G17 предназначены для ввода должности и фамилии исполнителя [12].

     Готовый скоринговый анализ выводится на печать, после чего контролирующий работник и исполнитель расписываются  напротив своих фамилий. Распечатанный  и подписанный скоринговый анализ прикладывается к кредитному досье  заявителя.

     Таким образом, процесс скорингового анализа  в банке можно свести к следующим  этапом и представить в виде схемы: 

Рисунок 2.4 - Этапы внедрения скоринговой модели в АБС

Примечание –  источник: [14] 

ГЛАВА 3

     ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СКОРИНГОВЫХ  МОДЕЛЕЙ, ПРОБЛЕМЫ И  ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СКОРИНГА В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

     Кредитный риск, т.е. опасность, что дебитор  не сможет осуществить процентные платежи  или выплатить основную сумму  кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны  или вообще не выплачены, что, в свою очередь, может привести к проблемам  в движении денежных средств и  неблагоприятно отразиться на ликвидности  банка. Несмотря на инновации в секторе  финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем. Более 80% содержания балансовых отчетов банков посвящено  обычно именно этому аспекту управления рисками [10].

     В западной банковской системе, когда  человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей  информацией для анализа:

     -  анкета, которую заполняет заемщик; 

     -  информация на данного заемщика  из кредитного бюро -- организации,  в которой хранится кредитная  история всего взрослого населения  страны;

     -  данные движений по счетам, если  речь идет об уже действующем  клиенте банка. 

     Как уже говорилось, в разных странах  набор характеристик, которые наиболее тесно связаны с вероятностью дефолта - вероятностью, что заемщик  не вернет кредит или задержится с  выплатой, будет отличаться в силу национальных экономических и социально-культурных особенностей. Чем более однородна  популяция клиентов, на которой разрабатывается  модель, тем точнее прогнозирование  дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автоматически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного банка существуют различные  модели для различных групп клиентов и различных видов кредита[11].

        На мой взгляд, наиболее значимой  причиной ипотечного кризиса  в США можно назвать выдачу  кредитов ненадежным заемщикам.  Борьба за заемщика, понижение  кредитных ставок, почти монопольные  условия ипотечного и розничного  в целом кредитования в США  сделали кредиты доступными для  всех слоев населения. А невнимательное  отношение к рискам привело  к тому, что кредиты выдавались  большому числу неблагонадежных  заемщиков. Доля дефолтных заемщиков  в трех триллионах долларов  ипотечных кредитов, выданных в  США, составляет до 20%. А это  примерно $170 млрд невыплаченных долгов. При этом неплательщиками по ипотечному кредиту стали от полутора до двух миллионов американских заемщиков.

       Именно кредитным скорингом на протяжении многих лет пользовались кредитные специалисты, в том числе и в США. Однако главным показателем качества скоринговой модели является ее актуальность, то есть соответствие реалиям рынка. Скоринговые модели, применяемые в США, были разработаны, обкатаны и введены в эксплуатацию еще в 50-х годах. Убедившись в их высокой эффективности, банки применяли их на протяжении многих лет, практически не внося в модели никаких изменений с 80-х годов прошлого века. В то же время мир и условия менялись, заемщики становились другими. Актуальность скоринговых карт неуклонно снижалась, риски росли. Однако обрадованные высоким спросом на кредиты банки не обращали на это внимания. В рейтинге Banking Banana Skins в период активного захвата рынка и с 2000 до 2005 года проблематика риск-менеджмента вообще не включалась в топ-10 глобальных рисков. Таким образом, некачественная оценка заемщика внесла свой отрицательный вклад в случившийся кризис [11].

     Так как в Республике Беларусь скоринговая  система оценки кредитного риска  появилась сравнительно недавно, конечно  имеются определенные проблемы и  недоработки.

     При выборе системы скоринга следует  исходить из того, что главная задача банка — получение прибыли. Методы моделирования, передовая математика — все это имеет значение не само по себе, а как средство увеличения прибыли. Здесь важно повышение  качества скоринговых моделей при  одновременном уменьшении стоимости  моделей, в том числе за счет того, что модель может строить не только профессиональный статистик, но и бизнес-пользователь. Одним из главных критериев выбора скоринговой системы становится ее адаптируемость к условиям работы конкретного банка.  Скоринговой  системе нужно уметь оперативно подстраиваться под постоянно меняющиеся условия рынка, регулярно выдавая  корректировки к скорингу. Пересчет скоринговых карт не должен занимать много времени. Для этого система  должна быстро и оперативно анализировать  большие объемы поступающей исторической информации, выполняя корректировку  математической модели, производящей скоринг [14, с.245].

     Еще один очень важный момент — открытость системы. Этот критерий подразумевает  не только возможность внесения изменений  в моделирование и скоринг, но также и простоту «отчуждения» сформированной скоринговой модели для встраивания  в систему оперативной работы с клиентом (front-end). При этом система  должна быть понятной банку, чтобы кредитная  организация была уверена в получаемых результатах и принимаемых решениях. Другой стороной открытости является возможность вводить необходимые  коррективы и поправки в процессе формирования скоринговых карт для учета работы банка и стратегии развития в розничном кредитовании.

     Одним из главных критериев, предъявляемых  к современной скоринговой системе  в реалиях существующего рынка  банковского кредитования, является индивидуальность использования. Формируя свою клиентскую базу, сейчас практически  любой банк руководствуется собственными требованиями к потенциальным заемщикам. Таким образом, современная скоринговая  система должна уметь подстраиваться и настраиваться на работу с учетом специфики обслуживания каждого  из клиентов. Система должна гибко  реагировать на различные сегменты потребителей, а также на типы банковских продуктов, учитывая при этом организационную  структуру банка, его территориальное  распределение[13, c. 214].

     С внедрением кредитных бюро вся информация по заемщикам будет постепенно аккумулироваться и банки наконец-то смогут ее использовать в своих нуждах. Каждый банк заинтересован  в том, чтобы выдаваемые им кредиты  были качественные, чтобы клиент вовремя  гасил и основную сумму долга, и проценты по нему. Если смотреть на проблему с этой точки зрения, то все кредитные организации, которые  серьезно нацелены на развитие розничного направления, рано или поздно начнут использовать скоринг, и у банков появится серьезная заинтересованность во внедрении качественных скоринговых  систем. Я считаю, что все крупные  банки, нацеленные на развитие розничных  операций, где еще нет таких  систем, будут их вводить. И в этом смысле перспективы рынка очень  велики.

     Можно быть уверенными, что производителям скоринговых систем без работы сидеть не придется т.к. дополнительным аргументом в пользу пристального внимания к  скоринговым системам является рост просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс-кредитования.

     На  данный момент в Республике Беларусь складывается благоприятная ситуация для полноценной работы кредитных  организаций со скоринговыми решениями, т.к. сегодня технологический уровень  обеспечения кредитных организаций  достаточно высок и это уже  не является препятствием для внедрения  скоринговых систем, как это было 1-2 года назад.

     А главное, люди, которые принимают  стратегически важные решения в  плане работы на рынке, уже имеют  четкое понимание того, что такое  скоринг, и что именно может дать его использование.

     Что касается препятствий процессу внедрения  скоринга, это в первую очередь  незрелость участников рынка потребительского кредитования. Когда амбиции кредитных  организаций достаточно велики и  существует реальная возможность их реализовать, зачастую принимаются  такие решения, которые требуют наименьшего «сопротивления» как в финансовом плане, так и в общей организации работы.

     Банковский  сектор хоть и имеет более стабильное положение, в плане внедрения  скоринга, все же пытается полагаться на собственные силы. Но это продолжается только до того момента, когда затрачено  уже достаточно времени и денег  на «понимание» того, что скоринговые  системы это наукоемкая область, требующая знаний специалистов разных направлений – от разработчиков  программной архитектуры уровня предприятия, до специалистов по исследованию и изучению данных [15].

     Преимущества использования скоринговых систем в банковском бизнесе:

• Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.
• Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.
• Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.
• Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.
• Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).
• Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).
• Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.
• Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.
• Контроль всех шагов рассмотрения заявки.
• Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.
• Скоринговая система банка будет настроена на условия страны, регионов, интересующих банк, на его клиентскую базу[16].

     Очень важно, чтобы конечный потребитель  скоринговых систем понимал, что  скоринг - это необходимость и  наиболее оптимальный и эффективный  инструмент работы на рынке потребительского кредитования. И если только первый шаг со стороны кредитной организации  сделан, то компания - разработчик и  интегратор скоринговых систем должна приложить все усилия для того, чтобы скоринговые решения по своим показателям эффективности, функциональности и качества были наиболее приемлемы в каждом индивидуальном случае.