Скоринг как способ снижения кредитного риска

     10) общий стаж работы заемщика;

     11) наличие загранпаспорта у заемщика;

     12) наличие водительского удостоверения  у заемщика;

     13) наличие имущества у заемщика;

     14) совокупный доход заемщика;

     15) сумму кредита;

     16) срок кредитования;

     17) сумму ежемесячных выплат по  кредиту;

     18) наличие поручителя[8].

     Также была определена значимость вышеприведённых  факторов при определении кредитоспособности заёмщика.

     Рисунок 2.2 – Значимость характеристик при оценке кредитоспособности в скоринговых моделях

     Примечание - источник: [8] 

     Сейчас  немного подробнее рассмотрим значение некоторых названных характеристик,их влияние на рейтинг кредитополучателя  а также целесообразность их включения  в скоринговую модель.

     1. Количество иждивенцев. Увеличение числа иждивенцев снижает кредитоспособность заемщика ввиду необходимости нести расходы на их содержание и возможного возникновения непредвиденных проблем с ними. Фактор целесообразно включить в модель, поскольку он влияет на расходную часть бюджета заемщика.

     2. Возраст. Данный фактор достаточно неоднозначен. Молодой заемщик только начинает свою трудовую деятельность, его финансовое состояние еще нестабильно. Российские кредитные организации предпочитают не кредитовать молодых заемщиков. Пожилой заемщик, вероятно, занимает высокий пост, имеет достаточную сумму сбережений и кредитную историю. Однако в РБ эта логика будет инвертированной: чем старше заемщик, тем его кредитоспособность ниже. Фактор неоднозначно характеризует кредитоспособность и является дискриминационным согласно европейскому принципу равноправия получения кредита. С этой точки зрения включать его в модель нецелесообразно.

     3. Образование. Данный фактор косвенно влияет на кредитоспособность заемщика. Качественное образование и востребованная специализация повышают шансы заемщика трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, снижают вероятность увольнения. На практике фактор оценивают с точки зрения наличия или отсутствия образования. Фактор не включают в модель, поскольку трудно формализовать оценку качества образования и востребованности специализации заемщика. Его можно учесть косвенно, например через доходы заемщика, поскольку качественное образование способствует повышению дохода заемщика в части заработной платы.

     4. Семейное положение. В данном случае можно рассмотреть два аспекта:

• 1) оба супруга работают, и кредитная организация может рассматривать совокупный доход, что увеличивает шансы на получение кредита и дает возможн ость брать в кредит большие суммы;
• 2) работает только один из супругов соответственно, второй выступает в роли иждивенца); по мнению автора, данный фактор нецелесообразно использовать в модели ввиду незначимости его влияния на кредитоспособность заемщика.

     5. Трудовой стаж заемщика на последнем месте занятости. Этот фактор во многом определяет стабильность дохода заемщика в будущем. Заемщику, не прошедшему испытательный срок, присущ повышенный уровень кредитного риска. Данный фактор необходимо учитывать в модели в силу значимости влияния на кредитоспособность заемщика и уровень кредитного риска.

     6. Собственный доход заемщика. Доход от трудовой деятельности, доход в виде дивидендов, пенсионных выплат и стипендий, чистый доход в форме арендной платы. Один из ключевых факторов, по которому оценивают заемщика, первый источник погашения кредита. Необходимость включения данного фактора в модель очевидна. При этом важен не только размер дохода, но и его структура. Например, для кредитной организации предпочтительнее заемщик с низкой долей переменной части (премий, бонусов) в структуре доходов.

     7. Доход членов семьи  заемщика (сумма их  собственных доходов). Этот фактор важен, поскольку в случае колебания собственного дохода заемщик, как правило, выплачивает кредит из семейного бюджета. Данная категория дохода — второй источник погашения кредита.

     8. Расходы заемщика. Один из ключевых факторов. К расходам заемщика относятся: расходы на содержание иждивенцев и членов семьи, включая самого заемщика, аренда жилья, содержание автомобиля, плата за образование, страховые премии и т.д. Необходимость включения данного фактора в модель очевидна. Влияние фактора на кредитоспособность заемщика можно рассматривать с разных точек зрения. С одной стороны, высокие расходы заемщика могут косвенно подтверждать высокий уровень доходов, тогда рост расходов заемщика свидетельствует о его кредитоспособности. С другой стороны, рост расходов при постоянном уровне доходов повышает финансовую нагрузку на заемщика. Целесообразно рассматривать его доходы и расходы как взаимосвязанные параметры. Предлагается использовать в модели коэффициент, характеризующий отношение собственного дохода и расходов заемщика.

     9. Нестабильность собственного дохода заемщик. Под нестабильностью собственного дохода понимается степень его отклонения от среднего дохода, рассчитанного за определенный период. Высокое значение нестабильности снижает кредитоспособность заемщика, поскольку свидетельствует о значительном колебании размера доходов или отсутствии периодичности их поступления. Данный параметр может косвенно характеризовать структуру собственного дохода заемщика, например, он может свидетельствовать о высокой доле переменной части в этой структуре.

     10. Текущие обязательства заемщика. Фактор, определяющий сумму расходов заемщика с точки зрения его обязательств перед кредитными организациями, обязательств по выплате налогов, квартплаты, алиментов и т.д. На практике весомую долю в структуре текущих обязательств составляют кредитные обязательства заемщика. Целесообразно учитывать это, поскольку они снижают его финансовые возможности.

     12. Текущие активы заемщика. Важный фактор, поскольку активы могут являться источником погашения кредита. В качестве текущих активов целесообразно рассматривать суммы сбережений и оценочную стоимость автотранспортного средства. Сумма сбережений является третьим источником выплаты кредита в случае изменений собственного дохода и дохода семьи. Оценочная стоимость автотранспортного средства представляет собой критический источник выплаты кредита. Экспресс-оценку стоимости можно провести без привлечения специалистов.

     13. Характер кредитной истории заемщика. В европейской банковской практике кредитная история является определяющим фактором в процессе принятия решения о предоставлении кредита. Заемщик с положительной кредитной историей может рассчитывать на получение кредита на льготных условиях. Проблема в том, что считать положительной или негативной кредитной историей, а также в выборе параметров, отражающих качество кредитной истории. Срок пользования услугами кредитования косвенно указывает на надежность заемщика и наличие кредитной истории. По мнению автора, ключевой характеристикой, определяющей качество кредитной истории заемщика, является общее количество нарушений графика погашения задолженности в части суммы или срока регулярного платежа. Нарушения выплат по срокам и суммам могут косвенно указывать на финансовые затруднения заемщика и отсутствие финансовой дисциплины.

     14. Психологический портрет заемщика. В современных исследованиях в области управления кредитными рисками должное внимание уделяется психологическим характеристикам земщика. Некоторые европейские кредитные организации помимо формальной оценки кредитоспособности предлагают заемщикам пройти психологическое тестирование с целью построения психологического портрета и определения кредитного поведения, в том числе связанного с инкассацией задолженности. Основная проблема заключается в том, что по формальным характеристикам трудно определить возможное кредитное поведение заемщика, необходимо применять специальные психологические тесты. Можно учесть психологические характеристики заемщика на этапе оформления кредитной заявки: адекватность поведения, внешний вид, почерк в анкете, уверенность и быстроту ответов на вопросы кредитного инспектора. На практике такое изучение степени адекватности поведения заемщика на этапе оформления кредитной заявки является необходимым условием предоставления кредита [8].

     Все вышеперечисленные характеристики и их включение в скоринговую  модель носят лишь рекомендательный характер и не обязательно принимаются  во внимание при расчёте кредитоспособности клиентов различных банков, однако их учёт снижает кредитный риск и  способствует более успешному развитию банка на рынке розничного кредитования.

     2.2. Регламент скоринга  кредитоспособности  на примере          ЗАО «Трастбанк» 

     В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их относительный  вес в оценке кредитного риска  различаются, как различны экономические  условия жизни и национальный менталитет. Поэтому разработка и  использование скоринговых моделей  имеет большое значение для дальнейшего  их успешного применения.

     ЗАО «Трастбанк», как и большинство белорусских банков, на протяжении последних лет активно использует скоринговую модель для оценки кредитоспособности физических лиц при выдаче потребительских кредитов. В качестве примера, рассмотрим скоринговую модель, применяемую в ЗАО «Трастбанк». Для этих целей решением правления банка был утверждён «Регламент скоринга кредитоспособности.

     Данный  Регламент разработан  в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими  банковские отношения, а также локальными нормативными правовыми актами Банка  на базе статистического анализа  параметров кредитополучателей Банка, имеющих просроченную задолженность  свыше 90 дней с элементами скоринга «по правилам», и использует балльный метод получения оценки, основанный на функциональной зависимости 14-ти принятых факторов.

     Регламент определяет порядок и методику проведения оценки риска невозврата кредитных  средств, порядок определения кредитоспособности  заявителя.

     В случае наличия одного или нескольких нижеследующих стоп-факторов, скоринг  не проводится, кредит не выдается:

• Негативная визуальная оценка клиента (его внешнего вида и поведения): неопрятная одежда, неухоженность, явные признаки алкогольного (наркотического) опьянения, агрессивность в ответах;
• Выявленные признаки умышленной подделки документов, предоставленных клиентом (наличие помарок, исправлений, подчисток, нечеткие печати, штампы, записи, отсутствие страниц в паспорте, переклеена фотография), а также истекший срок действия документов;
• Заполненные клиентом данные, не совпадают с данными, указанными в предоставляемых им документах (паспортные данные, данные о платежеспособности (доходы, расходы) и иные) и есть основания полагать, что недостоверные данные указаны клиентом умышленно;
• Наличие просроченной задолженности в других банках и по кредитам, предоставленным ЗАО «Трастбанк»;
• Неспособность клиента ответить по существу на вопросы о действующих кредитах и поручительствах, ежемесячном доходе членов семьи, о своевременности выплаты заработной платы, о ежемесячных текущих расходах, о задолженности по коммунальным платежам и имеющимся долгам перед родственниками, друзьями, знакомыми и т.д.;
• Наличие только одного номера телефона (домашнего, рабочего, мобильного);
• Наличие судимости с условным неприменением наказания до истечения испытательного срока;
• Нехарактерная (высокая) заработная плата для профессии кредитополучателя.

     При отсутствии стоп-факторов осуществляется дальнейшая работа с анкетой-заявкой  кредитополучателя, проводится скоринговая  оценка кредитоспособности.

     По  данным, указанным в анкете-заявке (заявлении-анкете) на получение кредита  или документе о доходах заявителя, определяется среднемесячная сумма доходов и расходов и анализируется возможность заявителя осуществлять ежемесячные платежи в погашение кредита и уплату процентов за пользование им, а также комиссионного вознаграждения за оказание услуг по оформлению и обслуживанию кредита.

     Всё вышеперечисленное осуществляется автоматически в приложении Microsoft Excel, показанном на рисунке 2.2.1, путём введения данных в соответствующие ячейки. Банком разработаны соответствующие рекомендации для сотрудников по вопросом заполнения скоринговой модели. Однако разработчиками предусмотрено автоматическое заполнение и комментарии к ячейкам, для упрощения процедуры заполнения.

     Так, например, поле «Дата» заполняется  автоматически на основании системной  даты вашего персонального компьютера, и ячейка защищена от изменения. В  случае если вам необходимо изменить дату скоринга, она указывается в  ячейке В2, откуда автоматически копируется в поле «Дата».

     Поле  «Бюджет прожиточного минимума»  заполняется в соответствии с  перечнем «Бюджет прожиточного минимума в белорусских рублях в расчете  на месяц» действующий на дату рассмотрения заявки (ежеквартально утверждается Советом Министров Республики Беларусь).

     На  основании предоставленных заявителем данных заполняем остальные поля скоринговой модели. Ячейки F6:F12 заполняются в соответствии с памяткой, представленной в ячейках Н6:Н12 соответственно. Например, если заявитель является мужчиной, в поле «Пол» ставим 1, и т.д.

     Для людей пенсионного возраста, а  также для пенсионеров по инвалидности или выслуге лет, которые не продолжают осуществление трудовой деятельности и в качестве источника дохода предоставляют свою пенсию, в поле «Стаж работы» указывается текущая дата. Расчет коэффициента платежеспособности заявителя осуществляется автоматически в ячейке F13. Если коэффициент платежеспособности рассчитан и не превышает 0,5, то он дублируется в ячейке G13.

     В поле «Наличие положительного опыта  кредитования в ЗАО «Трастбанк»  ставится дата последнего платежа по закрытому им кредиту, в случае, если заявитель попадает в категорию  льготных повторных кредитополучателей в соответствии с правилами Банка.