Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2013 в 19:38, доклад
Портфель - это совокупность финансовых активов, объединенных вместе для реализации целей инвестора, для максимизации прибыли и минимизации убытков. В модели Марковица допустимыми являются только стандартные портфели, портфели без коротких позиций (без продаж), то есть портфель состоящий только из купленных акций.
Отсюда первое ограничение, которое накладывается на портфель, это положительные доли всех составляющих финансовых активов портфеля (хi).