Оптимизация портфеля финансовых активов инвестора

Целью исследования является поиск наиболее оптимального решения в формировании портфеля ценных бумаг путем повышения оперативности принятия решений на основе широкой информационной базы, а также минимизации рисков.
Для полного раскрытия выбранной темы были поставлены следующие задачи:
* Исследовать основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг.
* Провести обзор методов оптимизации портфеля.
* Выбрать методику для практического применения.
* Определить структуру портфеля ценных бумаг.
* Оценить эффективность применения данного подхода.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………4
1 ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ………………………………………..5
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций………………..5
1.2. Методы оптимизация портфеля финансовых активов инвестора………….7
1.2.1. Модель Марковица…………………………………………………………..8
1.2.2. Индексная модель Шарпа…………………………………………………...10
2 Формирование оптимального инвестиционного портфеля на примере ОАО «Банк-ВТБ»……..…………………………………………………………………..14
2.1 Краткие сведения о группе ВТБ………………………………………………14
2.2 Инвестиционная политика ВТБ……………………………………………….14
2.3 Построение модели оптимального портфеля ценных бумаг……………….15
2.3.1 Подход Марковица для формирования оптимального портфеля ценных бумаг………………………………………………………………………………...15
2.3.2 Модель Шарпа для формирования оптимального портфеля ценных бумаг………………………………………………………………………………..20
3 Анализ полученных результатов и подсчет общей прибыльности инвестиций………………………………………………………………………….23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………………………………..28