Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ

Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социальной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках. При этом далеко не последнюю роль для многих государств, особенно вырывающихся из экономического и социального неблагополучия, играет привлечение иностранного капитала в виде прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов

ведение 3
1. Понятие и сущность портфеля инвестиций 5
1.1. Инвестиционный портфель: понятие, цели и принципы формирования 5.
1.2. Виды инвестиционного портфеля. 9
1.3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг 16
2. Модели портфельного управления 24
2.1. Модель «доходность-риск» Марковица 24
2.2. Использование безрисковых займов и кредитов 29
2.3. Модель Шарпа 32
3. Проблемы портфельного инвестирования в РФ. 36.
Заключение 42
II. Расчетная часть. 44.
Задача №5 44.
Задача №9 45.
Задача №13 46.
Задача № 20 49.
Список литературы: