Модель Хольта Уинтерса и Дарбина Уотсона
Контрольная работа, 27 Октября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ; ; .
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
Независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения и ) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении ;
Оглавление
Задание № 1………………………………………………………………...3
Задание № 2……………………………………………………………….11
Список используемой литературы……………………..………………..21
Файлы: 1 файл
Variant_5_fin.matem (кнц)..doc
— 493.00 Кб (Скачать)
Покажем стохастические линии %R, %K, %D на одном графике
График 7.
График %К показывает, что в 5-9ый день можно совершать финансовые операции в соответствии с сигналами других индексов, т.к. график находиться в нейтральной зоне; 10 день рекомендуется прекратить финансовые операции (график находиться в критической зоне «перекупленности»).
График %R является зеркальным отражением графика %К. Для него верхняя критическая зонная является зоной «перепроданности», а нижняя – зоной «перекупленности». Таким образом, выводы по графику %R совпадают с выводами по графику %К.
График %D показывает, что в 7 день сигнал является слабым и принимается во внимание только в том случае, если не противоречит основной тенденцией движения цены, 8-10 дни можно совершать финансовые операции в соответствии с сигналами других индексов.
Биржевая диаграмма
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Методические указания по изучению дисциплины и контрольные задания. Для студентов IV курса по специальности 060400 «Финансы и кредит» / ВЗФЭИ.- М.: Финстатинформ, 2002.-78с.
- Концевая Н.В. Лекции по дисциплине «Финансовая математика». – Москва: ЗФЭИ, 2012