Рис.2. График экспоненциальной скользящей средней 

    Рассчитаем  момент:

    

    где - значение момента текущего дня t, 

     - цена закрытия t-го дня,

     - цена закрытия n дней назад, включая текущий.

    

    

    

    

    

    

    

    Рис.3. График изменения момента 

    График  момента (рис. 3) пересекает нулевую  линию в районе 8-го дня (график МОМ  движется вверх из зоны отрицательных  значений в зону положительных значений), что является сигналом к покупке.

    Рассчитаем  скорость изменения цен:

    

    где - значение скорости изменения цен текущего дня t,

     - цена закрытия t-го дня,

     - цена закрытия n дней назад, включая текущий.

    

    

    

    

    

    

    

    Рис.4. График изменения скорости изменения  цен ROC 

    Рассчитаем  индекс относительной силы:

    

    где AU – сумма приростов конечных цен за n последних дней.

    AD – сумма убыли конечных цен за n последних дней.

    1) Начиная со 2-го дня вычитаем из цены закрытия текущего дня цену предыдущего дня:

    2-ой  день:

      записываем в 7 графу табл. 6

    3-ий  день:

      

    4-ый  день:

      записываем в 7 графу

    5-ый  день:

      записываем в 7 графу

    6-ой  день:

      записываем в 6 графу

    7-ой  день:

      записываем в 7 графу

    8-ой  день:

      записываем в 6 графу

    9-ый  день:

      записываем в 6 графу

    10-ый  день:

      записываем в 6 графу.

    2) С 5-го дня и до конца табл. заполняем графы 8,9: складываем значения из 6 графы за последние n=5 дней, включая текущий, и полученную сумму записываем в в графу 8 ( ), затем складываем значения из 7 графы за последние n=5 дней, включая текущий, и полученную сумму записываем в в графу 9 ( ).

    5-ый  день:

    AU = 0

    AD = 17 + 67 + 26 = 110

    6-ой  день:

    AU = 36

    AD = 17 + 67 + 26 = 110

    7-ой день:

    AU = 36

    AD = 67 + 26 + 22 = 115

    8-ой день:

    AU = 36 + 1 = 37

    AD = 67 + 26 + 22 = 115

    9-ый  день:

    AU = 36 + 1 + 38 = 75

    AD = 26 + 22 = 48

    10-ый день:

    AU = 36 + 1 + 38 = 75

    AD = 22

    3) Зная  и , находим :

     _{-  это зона «перепроданности»  (от 0 до 20), цены упали  слишком низко,  надо ждать их  роста и подготовиться  к покупке.}

    

    

    

     _{- выход из зоны  перепроданности,  следовательно, это  уже сигнал к  покупке.}

    

    

    Рис.5. График изменения индекса относительной  силы

    Стохастические линии: %R_t, %K_t, %D_t:

    

 

    где - значение индекса текущего дня t;

     - цена  закрытия текущего дня t;

     - максимальная  цена за 5 предшествующих дней, включая текущий;

     - минимальная  цена за 5 предшествующих дней, включая текущий.

    

    

      

      

    

    

        > 80% - зона перекупленности.

       > 80% - зона перекупленности.  
 
 

 

    

    Таблица 7

 

    

      

      

      

      

      

        

    _{По  столбцу 7 сумма за три дня:  40 + 76 + 154 = 270 ()}

    _{По  столбцу 9 сумма за три дня:  192 + 192 + 240 = 624}

    

    _{По  столбцу 7 сумма за три дня:  76 + 154 + 155 = 385}

    _{По  столбцу 9 сумма за три дня:  192 + 240 + 218 = 650}

    

    _{По  столбцу 7 сумма за три дня:  154 + 155 + 193 = 502}

    _{По  столбцу 9 сумма за три дня:  240 + 218 + 200 = 658}

    

    _{По  столбцу 7 сумма за три дня:  155 + 193 + 250 = 598}

    _{По  столбцу 9 сумма за три дня:  218 + 200 + 255 = 673}

      

    

    Рис.6. Графики осцилляторов %R, %K, %D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Задание 3

 

    Выполнить различные коммерческие расчеты, используя  данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

 

    3.1. Банк дал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды – Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.

    Найти:

    3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды:

    К = 365 (дней) – количество дней в году;

    t – количество дней, за которые начисляются проценты;

    Точное  число дней ссуды рассчитываем календарно:

    18.01 – 31.01 – 14 дней;

    1.02 – 28.02 – 28 дней;

    1.03 – 12.03 – 12 дней.

    t = (14 + 28 + 12) – 1 = 53 (дня)

      (руб.)

    3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды:

    К = 360 (дней) – количество дней в году;

    t = 53 (дня) – количество дней, за которые начисляются проценты;

      (руб.)

    3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды:

    К = 360 (дней) – количество дней в году;

    t – количество дней, за которые начисляются проценты;

    Рассчитаем  приближенное число дней ссуды t. Продолжительность ссуды определяется из условия, согласно которому месяц принимается за 30 дней:

    18.01 – 30.01 – 13 дней;

    1.02 – 30.02 – 30 дней;

    1.03 – 12.03 – 12 дней.

    t = (13 + 30 + 12) – 1 = 54 (дня).

      (руб.)

    3.2. Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

      (руб.)

    где - наращенная сумма долга.

      (руб.)

    3.3. Через Т_дн дней  предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.