Банковская система центрального банка

Отечественные банки обеспечивали потребности  реального сектора в кредитах не более 8%, что недостаточно для устойчивого развития экономики. Кредиты реальному сектору в 2005 году составляли около 20% ВВП. В этой связи возросли внешние заимствования. Внешний долг России, по данным ЦБ РФ, со 177,7 млрд. долларов на 1.01.2000 снизился до 146,3 млрд. долларов на 1.01.2002, затем стал расти, и достиг 465,4 млрд. долларов на 1.01.2008. При этом внешний долг органов государственного управления снизился со 132,8 млрд. долларов на 1.01.2000 до 29,4 млрд. долларов на 1.01.2009. На 1.10.2008 сумма внешнего долга России достигла 542,1 млрд. долл., после чего начала снижаться.

Долг  нефинансовых предприятий (без участия  в капитале) увеличился с 21,5 млрд. долларов на 1.01.2000 до 301,4 млрд. долларов на 1.10.2008, затем снизился до 285,8 млрд. долларов США на 1.01.2009. Значительный рост внешнего долга банков и предприятий, при снижении внешнего долга органов государственного управления, демонстрирует недостаток отечественных денежно-кредитных средств в экономике России. Это оказывает влияние на состояние безопасности государства, ставя финансирование проектов, необходимых для перевода экономики в режим устойчивого развития, в зависимость от внешних займов.

Динамика  внешнего долга Российской Федерации  в 2000-2009 годах (перед нерезидентами), по данным ЦБ РФ, представлена на рисунке 3.

      Рис.3. Динамика внешнего долга РФ

      По  состоянию на конец сентября 2008 г. накопленный иностранный капитал  в экономике России составил 251,3 млрд. долларов США, что на 27,0% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 50,7% (на конец сентября 2007 г. - 53,5%), доля прямых инвестиций составила 46,9% (44,4%), портфельных - 2,4% (2,1%).

      Российские  банки (без участия в капитале) увеличили сумму внешнего долга  с 7,7 млрд. долларов на 1.01.2000 до 197,9 млрд. долларов на 1.10.2008, затем снизили  до 166,1 млрд. долларов на 1.01.2009. Это снижает  ресурсный потенциал банков, но показывает, что банки способны погашать внешние заимствования в условиях невозможности их продления, отчасти благодаря поддержке государства.

      Кризис, который начался в 2007 г. как фондовый, с краха ряда финансовых «пузырей», созданных в США, (а их риски были экспортированы в другие страны), также сопровождается за рубежом банкротством крупнейших банков, отмечалось крушение гигантских, системообразующих банков и финансовых организаций. Часть банков, составлявших основу финансовой системы, исчезла, другие перешли под контроль государства. Фактическая национализация финансовых институтов происходит в США, в Европе, в Азии. Это нанесло ущерб экономике, компаниям реального сектора, простым людям. Это также нанесло ущерб банкам России, поскольку практически не только исчезли источники внешнего финансирования, пролонгации уже полученных кредитов. Стали возникать вопросы требований досрочного погашения ранее полученных кредитов, поскольку залоговая стоимость обеспечивающих ценных бумаг резко снижалась в условиях падения фондового рынка. Снижение спроса на экспортную продукцию резко снизило выпуск продукции, получение доходов, и платежеспособность крупных заемщиков. Это привело к увольнениям и росту безработицы, что снизило платежеспособность физических лиц. Начался ускоренный рост неплатежей по кредитам.

      Эти и другие проблемы такого рода остаются на уровне отношений между партнерами. Формальные признаки кризиса проявились в снижении капитала ряда банков, падении  прибыли, рентабельности, росте убытков, оттоке вкладов. Банки были вынуждены увеличивать ликвидные активы в ожидании паники вкладчиков, за счет снижения работающих активов, что подрывало базу доходов. Впервые с 2004 года появились банки с отрицательным капиталом, а также банки с отсутствием средств на корсчетах.

      С начала 2008 года началось падение прибыли  по кредитам, ценные бумаги приносили  нарастающие убытки, зато операции с иностранной валютой в конце  года показали интересную динамику.

      В России удалось не допустить массовых банкротств банков, остановить панику вкладчиков, снизить девальвационные ожидания населения. Удалось избежать системных сбоев в работе кредитных учреждений. Банковская система России на этот раз не понесла системных потерь, во многом благодаря государству, которое финансово окрепло по сравнению с предыдущим кризисом. Банкам, через крупнейшие, государственные банки (Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, ГПБ) были направлены средства (в том числе из Резервного фонда), которых они раньше не могли получить.

      Предполагалось, что эти средства будут транслированы банкам второго эшелона для кредитования реального сектора и обеспечения денежного оборота. Однако значительная часть средств была использована для операций с иностранной валютой, что явно отразилось в показателях четвертого квартала прошлого года и первого квартала текущегогода. Покупка в условиях плавной девальвации рубля валюты по низкому курсу с последующей продажей по высокому курсу принесла указанным банкам прибыль. Это фактически способствует углублению кризиса, поскольку предприятия без финансовой поддержки продолжают снижать производство, увольнять людей, что по цепочке, в конечном итоге, приводит к росту неплатежей банкам, в том числе тем крупнейшим банкам, которые увлеклись операциями с иностранной валютой.

      Смягчению панического потенциала бегства вкладчиков осенью 2008 года способствовало расширение функций ГК Агентство по страхованию вкладов (ГК АСВ). Увеличена сумма застрахованных вкладов до 700 тыс. рублей. Были проведены оперативные выплаты вкладчикам нескольких рухнувших средних банков. Отлаженная за предыдущие годы система страхования и выплат по вкладам теперь приняла характер положительной сигнальной системы. Вывод вкладов в октябре к декабрю сменился притоком, причем в условиях снижения доходов населения. АСВ, созданное после кризиса 1998 года как АРКО - агентство по реструктуризации рухнувших кредитных организаций, получило теперь также функции по спасению проблемных банков. Около 15 банков за счет их продажи более стабильным банкам были, таким образом, сохранены, и выполняют свои функции.

Вместе  с тем структура доходов и  расходов банков претерпела кардинальные изменения. До кризиса кредитная  деятельность, пусть даже на основе заимствования внешних ресурсов, приносила все более устойчивую и возрастающую прибыль. Это стало  стержнем укрепления банков, повышения их капитализации, что, в свою очередь, позволяло увеличивать «плечо» кредитования. Падение мирового спроса на основные продукты экспорта снизило доходы предприятий. Их неплатежеспособность привела к снижению тех доходов банков, которые составляли основу их финансового благополучия.

Именно  кредитные операции являются главной  функцией банков в экономике. И этот стержень стал разрушаться. С начала 2008 года падение прибыли по ссудам приняло форму неуправляемого пикирования  в пропасть убытков. Операции с ценными бумагами стали приносить убытки на полгода раньше, чем ссуды.

Рейтинг динамической финансовой стабильности банков (РДФС) является средством оценки финансовой стабильности банков России в интересах вкладчиков, клиентов, партнеров, действующих и потенциальных инвесторов, органов государственной власти. Методика РДФС позволяет рассчитать аналогичные рейтинги дляпредприятий, страховых организаций, других субъектов экономики. Методика РДФС разработана специалистами Агентства «Мобиле».

Индекс  состояния банковской системы (ИСБС) оценивает ежемесячное изменение  финансовой стабильности БС РФ по 12 балльной шкале. На сегодня нет аналогов показателя, который одним числом оценивает  состояние целого сектора экономики. Расчет ИСБС производится на основе распределения банков по классам РДФС. Чем больше банков попадает в классы более высокой финансовой стабильности, тем выше значение ИСБС. Значение ИСБС показывает текущее состояние, а его изменение - тенденции развития БС РФ. На рисунке 4 дан взвешенный индекс состояния БС РФ - ИСБС-В, при расчете которого каждый банк взвешен по сумме пассивов. При расчете ИСБС-В каждый банк как единица, умножается на свою долю в сумме пассивов банковской системы в целом, т.е. производится нормировка на единицу.

Банки помещаются в один из 4 классов: А, Б, В, Г. Каждый класс имеет по три  подкласса, обозначаемые цифрами 3, 2, 1. В соответствии с оценкой динамики изменения внутренних и внешних  показателей могут добавляться  знаки плюс или минус, которые  указывают на тенденции в изменении рейтинга (Приложение 1).

Улучшение состояния банковской системы за прошедший период проявлялось в  сокращении количества банков в классе Г, а также уменьшении классов  В1 и В2. Возросли количества банков в классах Б2, Б1 и В3. За период с 1.01.2004 в классе А стало появляться больше банков, в том числе, банки постоянно присутствуют в классе А3. Однако перемещение банков в более высокие классы происходит медленно. Более того, снижение количества банков в классе А, начиная с 1.09.2007, снижение значений ИСБС-В, следует рассматривать как опосредованное влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему России (рис.4).

Рис. 4. Индекс состояния БС РФ, взвешенный (ИСБС-В)

В итоге, динамика ИСБС-В показывает, что состояние банковской системы России, после роста в 2002-2005 гг., начало снижаться в 2006-2007 гг. После заметного спада в конце 2007 года, ИСБС-В колебался на уровне 2005 года. Затем начал расти, что является следствием государственной поддержки банковской системы.

      4.2 Состояние банковской системы России в посткризисный период

Совокупные  активы российских кредитных организаций (без Сбербанка России ОАО) за декабрь 2010 года выросли на 3,4%, в основном за счет традиционного для конца  финансового года роста средств, размещаемых на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России (рост за декабрь в 1,7 и 3,4 раза соответственно). В целом за 2010 год прирост активов составил 13,1%.

В декабре  продолжился рост кредитования: кредиты  нефинансовым организациям увеличились  на 1,3%; кредиты физическим лицам - на 2,2%. За 2010 год указанные кредиты выросли на 12,9% и на 15,8% соответственно. По данным отчетности банков в декабре продолжало улучшаться качество портфеля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: объем просроченной задолженности снизился на 6,5% и 3,2% соответственно.

      В целом за 2010 год объем просроченной задолженности по корпоративным  кредитам снизился на 14,6%, а по розничным - вырос на 16,6%. По итогам 2010 года удельный вес просроченной задолженности  в корпоративных кредитах снизился с 6,7 до 5,1%, а в розничных кредитах практически не изменился (8,5%).

      В декабре 2010 года существенно сократился объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных  кредитным организациям (на 9,7%), еще  в большей степени сократился объем средств, размещенных в банках-нерезидентах (на 14,6%). В целом же за 2010 год объем межбанковских кредитов вырос на 2,8%.

      В декабре 2010 года несколько сократился объем вложений в ценные бумаги (на 0,2%); при этом вложения в долговые обязательства сократились на 0,1%, в долевые ценные бумаги - на 1,2%, в учтенные векселя - на 8,0%. Тем не менее за истекший год вложения в ценные бумаги выросли на 24,6%.

      Ресурсная база кредитных организаций в  декабре 2010 года расширялась за счет притока средств клиентов: депозиты юридических лиц, исключая кредитные организации, выросли на 7,8%; средства на расчетных и прочих счетах организаций - на 6,1%; вклады физических лиц - на 5,7%. В целом за 2010 год объем депозитов юридических лиц увеличился на 11,4%, средств на расчетных и прочих счетах организаций - на 25,5%, вкладов физических лиц - на 35,2%.

За 2010г. российскими кредитными организациями (без Сбербанка России ОАО) получена прибыль в размере 348,4 млрд. рублей (за 2009 год - 161,8 млрд. рублей).

В 2010 году свою деятельность прекратили 46 кредитных  организаций. Согласно официальным  данным ЦБ РФ на 1 декабря 2010 года на территории России свою деятельность осуществляют 1 тыс. 23 банка, российская банковская система представлена 2 тыс. 959 филиалами.

Большинство кредитных учреждений сосредоточено  на территории Центрального федерального округа, безусловным лидером по количеству банком является Москва, где зарегистрировано 520 кредитных организаций. Второе место  в рейтинге регионов с самой развитой банковской системой занял Санкт-Петербург, третье - республика Дагестан. Свердловская область разделила пятую строчку рейтинговой таблицы с Самарской областью, на территории которых работают по 20 кредитных учреждений. А вот о наличии местных банков по-прежнему не могут заявить Чеченская республика, Еврейский, Ненецкий и Чукотский АО и Магаданская область.

На фоне сокращения общего числа банков и  закрытия некоторыми из них части  своих филиалов и допофисов, многие банки продолжают расширять свою филиальную сеть.

Операционные  условия российской банковской системы  постепенно стабилизируются, и давление на качество активов, потребности в  дополнительном резервировании по кредитам и капитализацию уменьшается.

Кроме того, многие банки в России повысили свою способность абсорбировать убытки благодаря формированию резервов и более высокой прибыли до отчислений в резервы, а также за счет сокращения размера баланса и кредитных портфелей и увеличения капитала.

      Улучшение положения в банковском секторе  в значительной степени обусловлено факторами циклического характера и, в частности, постепенным восстановлением экономики РФ.

      В 2011-2012гг. совокупные потери по кредитам в российской банковской системе  могут достичь 8,6% валовых кредитов, или почти 45 млрд долл. Скорее всего, эта цифра (40%) существенно не ухудшится, но качество активов российских банков едва ли вернется к докризисному уровню, по крайней мере в ближайшие два года. 

      Можно сделать вывод, что основным методом  управления проблемными кредитами  в банковской системе является реструктуризация задолженности, которая должна позволить многим заемщикам, оказавшимся в настоящее время в трудном финансовом положении, продолжать исполнять свои обязательства. Их значительную часть составляют корпоративные заемщики, оказавшиеся не в состоянии платить главным образом по краткосрочным долгам из-за ухудшения условий рефинансирования.