Управление валютным портфелем коммерческого банка

Проведем  анализ доходности валютных операций ОАО «Альфа-Банк».

Доходы банка – это сумма  денежных средств, полученных от результатов  активных операций. В соответствии с разработанной учетной политикой  в доходы банка включаются доходы, непосредственно связанные с  банковской деятельностью, и не относящиеся  к основной деятельности банка.

Количественный анализ структуры  доходов Альфа-Банка рассматривается  в определении удельного веса статей дохода в общей сумме.

В 2010 году доходы от валютных операций были равны 352 млн. долл., что составило 24,3% от общей суммы доходов [22].

Все доходные статьи можно разделить  на доходы процентные и доходы непроцентные в зависимости от вида доходной операции (Таблица 7).

Таблица 7 - Структура доходов и доходность валютных операций за 2010г.

процентные	Общая сумма, млн. долл	Доля в доходе, %
1.Проценты по остаткам на счетах  «НОСТРО»	28,86	8,2
2.Проценты по МБК банков-нерезидентов  в рублях	17,6	5,0
3.Проценты по МБК в СКВ	19,71	5,6
4.Доходы от конверсионных операций	232,67	66,1
5.Комиссия от переводов средств  по поручению клиентов	2,11	0,6
6.Доход от разрешений на вывоз  валюты	2,82	0,8
7.Доход от продажи валюты на  командировочные расходы	3,17	0,9
8.Доход от продажи дорожных  чеков	1,41	0,4
9.Доход от продажи валюты	16,19	4,6
непроцентные
1.Доход за выдачу справок на  таможню	0,7	0,2
2.Доход за выдачу справок клиентам	0,35	0,1
3.Комиссия за банковские переводы, запросы, уточнения	17,95	5,1
4.Доход за оформление справок  о декларировании валютных ценностей	0, 35	0,1
5. Доход от пункта обмена валют  по агентским соглашениям	8,1	2,3
Доход - всего	352	100

Источники поступления доходов  Альфа-Банка (Таблица 8) и их структура (Рисунок 1).

Таблица 8 - Источники поступления доходов Альфа-Банка

Источники поступления доходов	Сумма, долл.	Удельный вес, %
1.Неторговые операции	68,28	19,4
2.Конверсионные операции	232,67	66,1
3.Расчетные операции	49,63	14,1
4.прочие доходные операции	1,41	0,4
ИТОГО	352	100

Рисунок 1 - Структура источников поступления доходов

К процентным доходам относятся  доходы, которые рассчитываются пропорционально  времени и сумме и являются компенсацией банку за взятый на себя риск. К ним относятся:

1. Доходы по кредитам и депозитам и другими процентными финансовыми инструментами и том числе по ценным бумагам с фиксированной прибылью;
2. Доходы в виде амортизационного дисконта (премии) по ценным бумагам;
3. Комиссионные.

Рассмотрим источники формирования (Таблица 9) и структуру процентных доходов (Рисунок 2).

Таблица 9 - Структура формирования процентных доходов

Процентные	Сумма, млн. долл	Удельный вес, %
1.Проценты по остаткам на счетах «НОСТРО»	28,86	8,89
2.Проценты по МБК	37,31	11,5
3.Доходы от конверсионных операций	232,67	71,7
4.Коммисия от переводов средств	2,11	0,65
5.Доход от продажи валюты	23,59	7,27
ИТОГО	324,54	100,0

 

   

Рисунок 2 - Структура формирования процентных доходов

Удельный вес показателей в  таблице 9 дает возможность оценить, за счет каких валютных операций достигнут такой объем процентных доходов.

Основными каналами поступления непроцентных доходов являются: неторговые операции, расчетно-кассовые операции, прочие непроцентные операции. Рассмотрим источники формирования (Таблица 10) и структуру непроцентных доходов (Рисунок 3).

Таблица 10 - Структура формирования непроцентных доходов

Непроцентные	Сумма, млн. долл	Удельный вес, %
1.Доход за выдачу справок на таможню	0,7	2,55
2.Доход за выдачу справок клиентам	0,35	1,28
3.Комиссия за банковские переводы, запросы, уточнения	17,95	65,39
4. Доход за оформление справок о декларировании валютных ценностей	0,35	1,28
5. Доход от пункта обмена валют по агентским соглашениям	8,1	29,5
ИТОГО	27,45	100,0

 

    

Рисунок 3 - Структура формирования непроцентных доходов

 

 

 

Вывод:

Процентные доходы занимают наибольший удельный вес в структуре доходов и составляют 92,2%.

Основной источник доходов составляют конверсионные операции (66,1%) в абсолютном значении 232,67 млн. долларов.

В структуре источников формирования процентных доходов наибольший удельный вес имеют конверсионные операции и составляют 71,7%, в абсолютном выражении 232,67 млн. долларов.

В структуре источников формирования непроцентных доходов наибольший удельный вес имеет комиссия за банковские переводы и составляет 65,39%, в абсолютном выражении 17,95 млн. долларов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Пути развития валютных операций ОАО  «Альфа-Банк»

Мероприятия по повышению доходности валютных операций Альфа-Банка

В настоящее время Альфа-Банк обладает генеральной лицензией Центрального банка РФ на совершение банковских операций.

Банком поставлены определенные задачи в развитие валютных операций. Прежде всего, банк стремится к максимальной прибыли от проведения валютных операций, минимизации рисков, удовлетворению потребностей клиентов с помощью новых технологий, профессионального обслуживания и богатого опыта работы.

Банком проводится плодотворная работа в этих направлениях, результатом  которой является число клиентов, признание, многочисленные награды.

Европейский финансовый журнал «Euromoney»  в третий раз подряд признал Альфа-Банк «Лучшим банком России».

Альфа-Банк занял третье место в рейтинге крупнейших российских банков в 2011 году по уровню узнаваемости и доверия, составленном исследовательским холдингом «Ромир». При этом Альфа-Банк уверенно сохраняет лидирующие позиции среди частных российских банков [18].

В течение 2010 года банковская группа «Альфа-Банк» еще раз подтвердила свои лидирующие позиции в банковском секторе России. Группа четвертый раз подряд получила награду в общем рейтинге исследования «Индекс впечатления клиента — 2010. Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers.

Банк совершенствует свою работу с  валютой как в традиционных направлениях, так и технологическом плане, привлекая все большее количество новых клиентов.

Интернет-банк «Альфа-Клик» признан лучшим интернет-банком в России в 2011 году по версии международного финансового журнала Global Finance (впервые Альфа-Банк был удостоен этого звания в 2008 году) и по версии портала Banki.ru [26]. При выборе победителей учитывались следующие критерии: стратегия привлечения и обслуживания клиентов, успехи в популяризации использования возможностей интернет-банка, рост числа клиентов, спектр предлагаемых продуктов, позитивное восприятие и удобство при осуществлении операций, дизайн и функциональность сервиса.

Интернет-банк «Альфа-Клик» позволяет  клиентам банка, не посещая отделений, совершать большую часть банковских операций: управлять средствами на своих счетах, моментально обменивать валюту, совершать платежи и переводы, просматривать информацию по всем пластиковым картам, оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, налоги, штрафы и услуги государственных учреждений, размещать и пополнять вклады и погашать кредиты, а также совершать еще много других операций. На сегодняшний день уже более 2 миллионов клиентов Альфа-Банка используют Интернет-банк «Альфа-Клик» [20].

С Интернет-банком «Альфа-Клик» нет  необходимости посещать банк, управляя своими счетами и осуществляя все операции со своими финансами круглосуточно, 365 дней в году, находясь в любой точке мира.

Интернет-банк «Альфа-Клик» - это простота и быстрота подключения к системе, отсутствие необходимости установки специального программного обеспечения, а также удобный интерфейс и высокая степень безопасности.

Современный мир требует быстрого реагирования на любую жизненную ситуацию. И порой под рукой оказывается только телефон. Именно поэтому Альфа-Банк разработал современные приложения для популярных платформ,  мобильный банк «Альфа-Мобайл», благодаря которым можно оперативно проверять остаток средств на своих счетах, оплачивать мобильный и интернет, совершать переводы другим клиентам или в другие банки, а также узнавать необходимую информацию о банкоматах и отделениях, быть в курсе динамики курсов валют [25].

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил приложение мобильного банка для BlackBerry. Отныне владельцы  популярных смартфонов могут скачать  специальное банковское приложение, разработанное исключительно для  этих устройств. Стоит отметить, что  крупнейший частный банк страны очень  активно развивает мобильный  банкинг. Так, например, Альфа-Банк уже  предлагает своим клиентам приложения для всех популярных смартфонов и коммуникаторов — iPhone, iPad, устройств на базе ОС Android [19].

Высокая технологичность банка сделала его лидером и на рынке Интернет-эквайринга. На сегодняшний день по данным VISA и Mastercard доля Альфа-Банка на рынке Интернет-эквайринга составляет более 30%, и в будущем году планируется дальнейшее увеличение показателей в данном сегменте бизнеса [27].

Телефонный  Центр «Альфа-Консультант» достиг высокого уровня развития.  С его помощью можно круглосуточно по телефону получить всю необходимую информацию по вашим счетам и провести практически любую операцию – от перевода денег до открытия второго и последующих счетов или заказа пластиковой карты [24].

Уже вполне традиционны  для нашей страны пластиковые  карты. Пластиковая карта Альфа-Банка позволяет вам легко расплачиваться за покупки или сервис, даже если ваш счет оформлен в иностранной валюте. В Альфа-Банке вы можете открыть счет в любой валюте. При этом снимать наличные и делать переводы вы можете в рублях, долларах, евро, швейцарских франках или английских фунтах стерлингов. А пластиковая карта Альфа-Банка поможет быстро и удобно оплачивать покупки или снимать наличные в местной валюте по всему миру.

Кредитные карты для российских банков – один из ключевых продуктов. Такой «пластик» позволяет формировать лояльную клиентскую базу и хорошо зарабатывать [23].

С 15 апреля 2011 года все новые кредитные  банковские карты Visa и MasterCard выпускаются с чипами, которые по сравнению с картами с магнитной лентой обладают повышенной защитой. Информация о карте и клиенте записана на чипе карты и абсолютно недоступна для мошенников.

Срок беспроцентного периода по кредитным пластиковым картам Альфа-Банка выше, чем в большинстве отечественных банков и составляет 60 дней против 20-50 дней, с даты возникновения задолженности при оплате товаров и услуг или снятии наличных по карте. А в период действия акции, которая продлится до 15 января 2012 года, этот срок увеличен до 100 дней [25].

Интересны и предложения по предоставлению бонусов по таким картам, которые  привлекают клиентов. В качестве таких  бонусов, в зависимости от конкретной карты, могут выступать:

• бесплатные минуты мобильного общения за определенную потраченную сумму;
• накопление балов и возможность оплаты ими в сети гипермаркетов;
• накопление миль авиа перелетов с последующей их заменой на авиабилет;
• оформление лицевой стороны карты на выбор клиента;
• скидки, подарки, акции;
• предоставление дополнительных услуг (медицинская и юридическая поддержка и другое).