Ликвиднось коммерческого банка

      Однако в целях стабилизации ситуации на валютном рынке начиная с середины октября 2008 года осуществлялось плавное повышение процентных ставок на однодневном МБК путем увеличения процентных ставок по операциям предоставления ликвидности на открытом рынке. Уровень процентных ставок по ломбардным аукционам в течение октября - декабря был увеличен с 12 до 18 % годовых. В ноябре 2008 года на 3 процентных пункта (с 17 до 20 % годовых - по кредиту овернайт и СВОП овернайт, с 5 до 8 % годовых - по депозиту овернайт) повышены процентные ставки по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности

     В IV квартале 2008 года под воздействием неблагоприятных внешнеэкономических факторов на денежных рынках сформировался значительный дефицит ликвидности. В целях обеспечения стабильного платежного процесса Национальный банк оказывал банкам существенную ресурсную поддержку. Среднедневной остаток задолженности по операциям поддержки текущей ликвидности банков в октябре - декабре 2008 года составил 1,4 трлн. рублей. В связи с отсутствием у ряда банков необходимого объема высоколиквидных активов, используемых в качестве залога по данным операциям, Национальный банк начал осуществлять дополнительное рефинансирование в виде кредитов, обеспеченных неустойкой. Среднедневной остаток задолженности по таким кредитам в указанном периоде отчетного года составил 481,7 млрд. рублей.

      За 2008 год среднедневной остаток задолженности по стандартным операциям поддержания текущей ликвидности банковской системы составил 369,6 млрд. рублей, по операциям изъятия ликвидности - 807,9 млрд. рублей. Удельный вес аукционных операций изъятия ликвидности в общем объеме стерилизующих операций составил 72 %, аукционных операций поддержки ликвидности - 58,6 %.

      Регулирование денежного предложения и текущей ликвидности банков осуществлялось с использованием механизма обязательного резервирования. Выполнение резервных требований на усредняемой основе позволяло банкам минимизировать краткосрочные колебания ликвидности, оказывая тем самым сглаживающее воздействие на уровень процентных ставок на МБК. Резервные требования являлись источником поддержки внутридневной ликвидности. [16]

     На начало 2010 года безопасность функционирования банков характеризовалась следующими параметрами:

- достаточность  нормативного капитала банков - 19,8 %;

- отношение  ликвидных активов к суммарным активам - 28,4 %;

- краткосрочная  ликвидность - 3;

- мгновенная  ликвидность - 237,9 %;

- текущая  ликвидность - 172,7 %.

      Среднедневной остаток задолженности по операциям поддержания текущей ликвидности банков в 2009 году составил 2,58 трлн. рублей.

     Главная роль в регулировании текущей ликвидности банков сохранилась за аукционными операциями на открытом рынке. Их удельный вес в общем объеме операций поддержки ликвидности в 2009 году составил 55,3 %.

     Объем стерилизующих операций Национального банка был невелик: среднедневной остаток задолженности банков по стандартным операциям изъятия ликвидности Национального банка (депозиты овернайт) составил 4 млрд. рублей.

      Процентные ставки по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности (кредит овернайт, операции СВОП овернайт, депозиты банков в Национальном банке) ограничивали колебания процентных ставок на однодневном МБК.

      Аукционные операции на открытом рынке (ломбардный кредит, сделки прямого РЕПО) сглаживали колебания доходности МБК в пределах коридора, заданного фиксированными ставками, удерживая процентную ставку на однодневном МБК на уровне, близком к верхней границе, задаваемой постоянно доступными операциями.

      В целях снижения инфляционного и девальвационного давления, обеспечения стабильности обменного курса белорусского рубля, дальнейшего стимулирования привлечения вкладов физических и юридических лиц в банки ставка рефинансирования с 8 января 2009 года была повышена на 2 процентных пункта (до 14 % годовых).

      Одновременно для поддержания финансовой стабильности Национальным банком были приняты меры по повышению процентных ставок на краткосрочном денежном рынке.

      В начале января 2009 года процентные ставки по операциям Национального банка были увеличены на 2 процентных пункта: по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт и сделки СВОП овернайт) - до 22 % годовых, по операциям изъятия ликвидности (депозитам) - до 10 % годовых.

      В апреле 2009 года в связи со снижением темпов инфляции процентные ставки по операциям Национального банка понижены на 2 процентных пункта (по кредиту овернайт и сделкам СВОП овернайт - до 20 % годовых, по депозитам - до 8 % годовых).

      В конце мая-июне 2009 года увеличился спрос населения на иностранную валюту и ухудшилась ситуация с привлечением срочных рублевых вкладов населения.

      В этой связи для предотвращения дальнейшего развития негативных тенденций на денежном рынке с 17 июня 2009 года процентные ставки по операциям Национального банка были увеличены на 2 процентных пункта (по кредиту овернайт и сделкам СВОП овернайт - до 22 % годовых, по депозитам - до 10 % годовых).

      Увеличение уровня процентных ставок на денежном рынке способствовало активизации работы банков по формированию сбережений в национальной валюте и сокращению спроса населения на иностранную валюту.

      С 1 декабря 2009 года вследствие замедления инфляционных процессов, стабилизации ситуации на депозитном рынке и в целях повышения доступности кредитов (при сохранении привлекательности депозитов в национальной валюте в банках) Национальный банк осуществил снижение ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 13,5 % годовых. В реальном выражении за отчетный год ставка рефинансирования сложилась на положительном уровне 4,2 % годовых (за 2008 год - на отрицательном уровне минус 2,2 % годовых).

      Одновременно с уменьшением ставки рефинансирования процентные ставки по операциям Национального банка с 1 декабря 2009 года были понижены на 0,5 процентного пункта (по кредиту овернайт и сделкам СВОП овернайт - до 21,5 % годовых, по депозитам - до 9,5 % годовых). [15] 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     Ликвидность сегодня – один из основных элементов, лежащих в основе определения надежности банка и банковской системы в целом. Это одна из обобщенных качественных характеристик деятельности банка, обусловливающая его надежность. Ликвидность банка представляет собой динамическое состояние, отражающее способность своевременно выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками за счет управления своими активами и пассивами. Критерием ликвидности банка является сопряженность всех его активов и пассивов по срокам и суммам, в случае же возникновения несоответствия – способность обеспечить себя ликвидными активами.

     Ликвидность коммерческого банка связана, с одной стороны, с обеспечением своевременного наличного и безналичного денежного оборота по счетам своих клиентов, а в связи с этим – с поддержанием соответствия между активными и пассивными операциями по срокам окончания требований и обязательств; а с другой – со способностью банка сохранить свою собственную стоимость как объекта экономических отношений.

     Банковская ликвидность — инструмент, с помощью которого государство способно воздействовать как на экономику конкретного банка, так и на: а) уровень и стоимость денежной массы; б) степень насыщения каналов денежного обращения платежными средствами и на этой основе обеспечение непрерывности, бесперебойности расчетно-платежного процесса, кругооборота денежных средств и капитала, а, следовательно, и увеличение скорости оборота денег; в) полноту удовлетворения потребности народного хозяйства в кредитных ресурсах для финансирования оборотных и, что очень важно, основных фондов; г) создание полноценных условий для получения предприятиями и гражданами дополнительных доходов при помещении в коммерческий банк своих сбережений и защиты их от обесценения.

       На ликвидность банка влияет ряд факторов. Некоторые из них очевидны, их влияние несомненно, другие оказывают воздействие на ликвидность банка косвенно, поэтому их можно выявить только после соответствующего анализа.

      Ликвидность банковской системы зависит от ликвидности каждого отдельного банка, поскольку банки связаны напрямую с рынком межбанковских займов и депозитов, а также посредством расчетных и клиринговых центров. Потеря ликвидности одним или несколькими банками не должна подрывать ликвидность всей банковской системы. Очевидно, что эти процессы, происходящие в банковской сфере, так или иначе должны контролироваться Центральным банком, который должен отслеживать также состояние расчетной системы, межбанковского, фондового, валютного рынков. Таким образом, ликвидность банковской системы зависит от эффективной системы банковского надзора и от способности банковского сектора отвечать потребностям экономических субъектов по оптимальной организации расчетно-платежного оборота.

     Центральным банком для оценки ликвидности коммерческих банков используется система показателей (коэффициентов), определяющих желательные или допустимые с точки зрения регулирующих органов соотношения активных и пассивных частей баланса банка. Такая система включает в себя показатели мгновенной, текущей, краткосрочной ликвидности, а также минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов, характеризующие устойчивость пассивов, подвижность активов, соответствие между пассивными и активными операциями по срокам их проведения, способность банка выполнять свои обязательства.  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
 

Таблица А.1 Инструменты регулирования ликвидности и их характеристики