Кредитная политика

- на рынке потребительского кредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- на рынке автокредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»;

- на рынке кредитных карт: Сбербанк России ОАО, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ЗАО «Ситибанк»;

- на рынке частных вкладов: Сбербанк России ОАО, ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «РОСБАНК», Газпромбанк (ОАО) и ЗАО «Райффайзенбанк»;

- на рынке кредитования среднего и малого бизнеса: Сбербанк России ОАО, КМБ-Банк (ЗАО), ОАО «Уралсиб», ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ОАО «МДМ-Банк».

Основными факторами конкурентоспособности банка ВТБ 24 являются:

- высокая степень интеграции в группу ВТБ и специализация банка в группе на розничном банковском бизнесе;

- наличие хорошего потенциала роста на российском рынке розничных финансовых услуг;

- высокая степень капитализации;

- наличие высоких рейтингов надежности всех основных международных рейтинговых агентств;

- доступ к заимствованиям на международном рынке капитала;

- клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие широкой сети продаж во всех регионах Российской Федерации;

- гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых услуг количество которых постоянно увеличивается;

- простота, удобство и оперативность принятия решений при предоставлении потребительских кредитов;

- экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг.

Ключевыми задачами ВТБ 24 в предстоящем периоде являются:

1. Сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и депозитного портфеля;

2. Совершенствование клиентского обслуживания;

3. Развитие региональной сети;

4. Совершенствование риск-менеджмента.

Учитывая экономическую ситуацию на мировом и российском финансовом рынке, основная работа Банка будет направлена на оперативное управление параметрами существующих продуктов и разработку новых:

1. Планируется внедрение специальных предложений ипотечного кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Это:

- кредиты с переменными процентными ставками;

- накопительная система первоначального взноса в Банке;

- специальные предложения для продавцов – участников ипотечных сделок.

2. Банк предлагает заемщикам, испытывающим трудности с исполнением обязательств по кредитам, программу реструктуризации кредитов. Она предусматривает оказание заемщикам помощи в исполнении обязательств по кредитам путем предоставления заемщику новых, более комфортных условий кредита и приемлемого размера платежа. В рамках программы возможно снижение аннуитетного платежа по кредиту до 50% от действующего. Программа поможет заемщику существенно снизить ежемесячную платежную нагрузку на собственный бюджет.

3. Для заемщиков, которые пользуются кредитами наличными (в том числе «Коммерсант»), кредитными картами (кроме ипотечных карт и зарплатных карт ВТБ24 с разрешенным овердрафтом), автокредитами «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт» предлагаются программы поддержки заемщиков:

-      уменьшение суммы ежемесячного платежа;

-      увеличение срока кредитования;

-      погашение задолженности за счет реализации залога;

-      льготные платежи (клиент погашает только проценты);

-      изменение валюты кредита на рубли.

4. Для снижения рисков возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков. Уже разработана и будет внедряться математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска клиента при расчете процентной ставки. Данная модель показала свою устойчивость в рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без обеспечения».

Важнейшим изменением в системе управления кредитными рисками станет переход банка от социально-демографического скоринга к поведенческим моделям. Это позволит существенно повысить разрешающую способность системы принятия кредитного решения, увеличить процент одобрения заемщиков и снизить вероятность дефолта.

5. В целях оперативного мониторинга качества кредитного портфеля система мониторинга рисков в разрезе территориальных подразделений ВТБ24 будет распространена на ипотечные продукты и кредитные продукты для малого бизнеса.

6. Для борьбы с мошенничеством при предоставлении кредитных продуктов Банк собирается внедрять профессиональную систему, позволяющую идентифицировать операции, имеющие признаки мошенничества и учитывать эту информацию при принятии кредитного решения.

7. В рамках оптимизации процедур работы с просроченной задолженностью Банк планирует существенно модернизировать систему Collection, а также внедрить Collection scoring – рейтинговую систему классификации заемщиков, которая основана на вероятности их возврата из дефолта. Это позволит Банку:

- существенно сократить операционные затраты;

- повысить эффективность сборов;

- сократить время, в течение которого заемщик возвращается из дефолта в нормальный платежный график.

Предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию деятельности Банка ВТБ 24, в частности:

1. Программы поддержки заемщиков, испытывающих трудности с исполнением обязательств позволят увеличить объемы кредитования;

2. Совершенствование работы с просроченной задолженностью заемщиков, даст возможность удерживать уровень просроченной задолженности в рамках приемлемых для Банка значений;

3. Внедрение новых карточных продуктов, в т.ч. с премиями и кобрендинговых проектов позволят существенно расширить клиентскую базу Банка.

3.2. Оценка эффективности от внедрения мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитным портфелем

Для выбора наиболее подходящей для банка стратегии используем
CaR-подход.

Для консервативной стратегии управления кредитным портфелем выбор оптимального портфеля определяется из условия максимизация наименьшей доходности кредитного портфеля по формуле (1):

r = µ- CaR       max                                                                                       (1)

Проведем соответствующие расчеты, данные для построения модели оптимизации представлены в таблице 18.

Таблица 18

Данные для построения модели оптимизации

По формуле (2)

r = µ- hpσ        max                                                                                       (2)

Доходность и стандартное отклонение доходности портфеля определяются по формулам портфеля (3) и (4):

µ= iri                                                                                                    (3)

*0,0295+0,844*0,0386

σ=(XiXj σij) =

Расчет стандартного отклонения для портфеля, состоящего из друх портфелей, примет вид:

σ=X12* σ12 + X22 * σ22  + 2 X1X2 σ1 σ2 p12                                                                  (4)

где p12 – коэффициент корреляции

Данные для расчета стандартного отклонения доходности подпортфеля органов местного самоуправления σ1 представлены в таблице 19.

                                                                                                                 Таблица 19

Таблица расчета стандартного отклонения доходности

Аналогично рассчитывается стандартное отклонение доходности для второго подпортфеля, в итоге получаем σ2=0,0006

Расчёт коэффициента корреляции между двумя подпортфелями выполнялся с помощью электронных таблиц MS Excel (функция «Корреляция»)

p12= - 0,99906. Наблюдается отрицательная корреляция.

При коэффициенте корреляции p12= - 0,99906 существует структура портфеля, при которой его риск равен нулю:

    σ22 + σ1 σ2

___________________                                                                                                  (5)

X1= σ12 + σ22 + 2σ1 σ2

X1= 0,55

То есть в данном случае портфель будет иметь риск, равный нулю, если на долю первого и второго подпортфеля будет приходится соответственно 55% и 45% всех кредитных вложений.

Таким образом, уменьшение риска портфеля по сравнению с риском кредитов каждого подпортфеля  зависит от степени коррелированности доходности этих подпортфелей, а также от выбора структуры портфеля, то есть от диверсификации вложений.

Теперь переходим к расчету стандартного отклонения всего портфеля по формуле (*) и соответственно получаем:

σ = 0,1562 * 0,000482 + 0,8442 * 0,00062 + 2*0,156 * 0,00048 + 0,844 * 0,0006*(-)0,099906

σ =0,00043

r = 0,03718 – 0,00043* h →max

Если предположить, что, уровень доверия составляет 99% (1%) ошибка, то h = 2,33, следовательно, наименьшая доходность исследуемого портфеля при консервативной стратегии r = 0,0362

Для агрессивной стратегии управления кредитным портфелем необходимо максимизировать наилучшую возможную доходность портфеля, т.е. по формуле (1):

r = µ- CaR → max,

где r- наибольшая доходность кредитного портфеля.

r= 0,03718 + 0,00043 *2,33→ max

То есть получаем : r = 0,03818

Умеренная стратегия управления кредитным портфелем заключается в максимизации ожидаемой доходности, т.е. по формуле (6)

r= µ→ max                                                                                             (6)

получаем:

r=0,03718

Исходя из проведенных расчетов и учитывая анализ кредитного портфеля, для данного банка мы рекомендуем проводить умеренную стратегию кредитования, результатом которой будет формирование сбалансированного портфеля, рационально сочетающего кредиты разного типа как высокорискованные так и низкорискованные. При этом максимизация ожидаемой доходности будет заключаться в достижении уровня наибольшей доходности, то есть в данном случае целью умеренной стратегии будет доходность, равная 0,03818. Расчет показателя относительного недостижения цели (ОНЦ) показывает, что доходность кредитного портфеля может не дотянуть до требуемой величины 2,6 % (табл. 20)