Банковский риск-менеджмент: механизм функционирования и пути совершенствования (на материалах банков второго уровня Республики Казахста

  «Банктік тәуекел-менеджмент: қызмет механизмдері және жетілдіру жолдары (Қазақстан Республикасы екінші деңгейлік банктер мәліметтері негізінде)» 

08.00.10 – Қаржы, ақша айналымы және несие 

    Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Банктер қаржы нарығындағы делдал ретінде олардың қызметіне түрлі тәуекелдердің әсер етуіне байланысты шығын тәуекеліне бейім болады. Экономика нарығының қазіргі шартында, әсіресе, жаппай экономикалық дағдарыс кезінде, банктік тәуекелдерді басқару үшін банктер диверсификациялық көзқарасты қолдануға тырысады, бұл жағдай тәуекел-менеджмент құралдарын жетілдіруді талап етеді. Яғни тәуекелдерді төмендетілуін қамтамасыздандыруға немесе алынатын табыс есебінен қолайсыз жағдайлардың орнын кепілді толтыруға мүмкіндік беретін сақтандыру әдістерінде сұраныс пайда болды. Жоғарыда айтылған жағдайлар Қазақстан Респуликасындағы банктік тәуекел-менеджмент механизмдерін жетілдіру қажет екендігі жайында баяндайды. 

    Зерттеу объектісі – Қазақстан Республикасының екінші деңгейлік банктері.

    Зерттеу пәні — банктік тәуекелдерді төмендету барысындағы банктік тәуекел-менеджмент механизмдерін ұйымдастыру, қызметке қосу және дамыту жолында пайда болатын экономикалық қатынастар жиынтығы.

    Диссертациялық жұмыс мақсаты болып қазақстандық банктер нарығында банктік тәуекелдерді басқарудың теориялық және тәжірибелік жақтарын талдау негізінде банктердің тұрақты қызметін қамтамазысдандыру мақсатында банктік тәуекел-менеджментін жетілдіту бағыттарын ұсыну.

    Диссертациялық зерттеудің теориялық, әдіснамалық және ақпараттық негізін банк жүйесіндегі тәуекел-менеджмент саласы туралы отандық және шетел ғалымдарының еңбектері құрады.

    Зерттеудің ақпараттық негізі ретінде қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды бақылау және бағдарлау бойынша ҚР Агенттігінің, ҚР Ұлттық банкінің статистикалық көрсеткіштері, отандық және шетел әдебиетінде жарияланған статистикалық мәліметтер, екінші деңгейлік қазақстандық банктердің қаржылық есептемелері қолданылды. Әдіснамалық негіз ретінде ҚР Мемлекетінің,  қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды бақылау және бағдарлау бойынша ҚР Агенттігінің, ҚР Ұлттық банкінің заңнамалық актілері мен нормативті құжаттары, ҚР екінші деңгейлік банктерінде тәуекелдерді басқару жүйесін дамыту бойынша ресми бағдарламалық құжаттар қолданылды.

    Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалықтары Қазақстан Республикасындағы тәуекел-менеджмент механизмін жетілдіру бойынша ұсыныс жасауда және келесіде: - «банктік тәуекел» және «банктік тәуекел-менеджмент» түсініктерінің авторлық пайымдалуы беріліп отыр;

• банктік тәуекелдерді туындыратын факторлар анықталды, олардың болжамалы дәрежесін өлшеу әдістері бойынша реттелуі берілді, банктік тәуекелдердің авторлық топтастырылуы және оларды басқару әдістемесі жасалды;
• Қазақстан Республикасындағы екінші дәрежелік банктерінің қызметтері кешенді талданды және Қазақстан Республикасының банк жүйелеріне тән ең маңызды тәуекелдер анықталды, сонымен қатар қолданыстағы несиелік және пайыздық тәуекелдерді төмендету тәжірибесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізілді;
• банктік тәуекел-менеджмент тәжірибесінің ерекшеліктері тарихи көзқараста жүйеленді және топтастырылды;
• тәуекелдерді бейтараптандыру құралдарының қолданылатын түрлеріне байланысты банктік тәуекелдерді  сақтандыру әдістері анықталды;
• екінші деңгейлік банктер тәуекелдерін басқару үрдісінің негізі ретінде  ҚР екінші деңгейлік банктерінің банктік тәуекелдерін басқару жүйесін болашақта дамыту қажеттігі негізделді;
• тәуекелдің бөлек түрлерін басқару барысындағы банктік тәуекел-менеджмент жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар негізделді және енгізілді, ҚР екінші деңгейлік банктеріне арналып олардың қолданылу ерекшеліктері мен шарттары анықталды;
• банк секторының даму динамикасының болашағын жоспарлауда банк активтерінің және міндеттемелерінің сапасына қарай екінші деңгейлік банктердің пайыздық табысына байланысты экономикалық-математикалық моделі жасалды;
• Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінің қаржылық тәуекелдерін төмендету механизмдерінің болашақтағы даму негізінде Қазақстандық қаржылық нарығының дағдарыс шартында қызмет етуі барысында банктік тәуекел-менеджментті жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізілді;

    Диссертацияның практикалық маңыздылығы зерттеу нәтижелерінің келесі жағдайларда қолдану мүмкіндіктері бойынша анықталады:

• банк тәуекелдерін басқару және төмендету мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдануға болады;
• қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды бақылау және бағдарлау бойынша ҚР Агенттігіне, ҚР Ұлттық банкіне және қазақстандық коммерциялық банктерге тәуекелдерді басқару стратегиясы мен жаңа әдістерін қолдану негізінде банктік тәуекел-менеджмент жүйесін жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстар жасауға болады;
• теориялық жайлар мен қорытындыларды оқу үрдісінде қаржылық пәндер бойынша қолдануға болады. 

    Диссертациялық жұмыстың негізгі жайларының сынақталуы. Зерттеу нәтижелері Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің оқу үрдісінда «Банктік іс», «Банк тәуекелдерін басқару» пәндері бойынша, «БанкЦентрКредит» АҚ қызметінде қолданылу барысында сынақталды, сонымен қатар 6 халықаралық, республикалық ғылыми конференцияларда оқылды және талқыланды. Зерттеу тақырыбы бойынша жалпы көлемі 4,8 б.п. болатын 10 мақала жарияланды. 

Summary 

KUDAIBERGENOVA LEILA ZHUZJASAROVNA 

«Banking risk management: operational method and improvements (based on documents from second level banks of the Republic of Kazakhstan)» 

08.00.10 –  Finance, monetary circulation and loan 

    Actuality of survey. Banks as intermediates in the financial market are exposed to risks of loss because different types of risks affect their activity. Under the current market economy and moreover the global economic crisis banks tends to diversified approach to the banking risk management, that is required improving risk management tools. There is demand for hedging methods what would suppose minimizing risks or guaranteed compensation of losses due to adverse changes at the expense of profits earned. The above mentioned says about the need to improve banking risk management methods in the Republic of Kazakhstan.

    Objective of survey is second level banks of the Republic of Kazakhstan.

    Subject of survey is a set of economic relations arisen at the time of organization, function and development of the banking risk management methods while minimizing banking risks.

    The scope of the thesis is to develop improvement trends for the banking risk management providing stable operation of banks on the basis of theoretical and practical knowledge for the banking risk management in the Kazakhstan banking market.

    Theoretical, methodological and informational basis of this thesis comprises local and foreign scientists’ works in the risk management area for the banking system.

    Informational basis of the survey was formed from statistical data of the Regulatory and Supervisory Agency of the Republic of Kazakhstan for the Financial Market and Financial Entities, the National Bank of the RK, statistical data published in local and foreign issues, financial reports of Kazakhstan second level banks. Legislative acts and normative documents of the Government of the RK, the Regulatory and Supervisory Agency of the Republic of Kazakhstan for the Financial Market and Financial Entities, the National Bank of the RK, formal documents concerning risk management system development for the second level banks of the RK were used as a methodical basis.

    The scientific novelty of the thesis consists in the development of improvements for the banking risk management in the Republic of Kazakhstan and includes the following:

- author’s interpretation of definitions like ‘banking risk’ and ‘banking risk management’;

- factors those provoke banking risks, their ranging by permissible level measurements, author’s classification of banking risks and management methods;

- comprehensive analysis of second level banks of the Republic of Kazakhstan activities and the most significant risks revealed what are typical for the banking system of the Republic of Kazakhstan, as well proposals to improve the existing practice to minimize credit and interest risks;

- systematic and classified specifics of the banking risk management practice in historical sense;

- banking risks hedging methods by tools applied to neutralize risks;

- grounds for the necessity of the further development of the banking risks management system for the second level banks of the RK as the basis for the risk management process for the second level banks;

- proved and made suggestions improving banking risk management system while managing separate types of risks, defined specifics and terms of their applications for the second level banks of the RK;

- developed economic and mathematical model of relation between interest bearing income of the second level banks and bank assets and liabilities quality for the long-range planning banking sector development curve;

- proposals made to improve banking risk management under stress conditions existing in the financial market of Kazakhstan on the basis of further development of financial risks minimizing methods for commercial banks of the Republic of Kazakhstan.

    Practical significance of the thesis lies in the fact that the results of the survey will allow the following:

- use them for the scientific and research woks concerning banking risks management and minimizing problems;

- suggest practical recommendations improving banking risk management system on the basis of new methods and risk management strategies to the Regulatory and Supervisory Agency of the Republic of Kazakhstan for the Financial Market and Financial Entities, the National Bank of the RK and commercial banks of Kazakhstan;

- apply theoretical knowledge and conclusions while teaching financial disciplines.

    Thesis’s main provisions testing. The results of this survey have been tested in the teaching process for the Kazakhstan Economic University named after Turar Ryskulov for such disciplines like banking, banking risk management, for the JSC BankCenterCredit, as well they were reported and discussed during six international, republican scientific conferences. Ten articles with the total volume of 4,8 printing pages were published with regard to the subject of this survey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    КУДАЙБЕРГЕНОВА  ЛЕЙЛА ЖУЗЖАСАРОВНА

 

Банковский  риск-менеджмент: механизм функционирования и  пути совершенствования (на материалах банков второго  уровня Республики Казахстан) 

08.00.10 –  Финансы, денежное обращение и  кредит 
 

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

 кандидата  экономических наук 

Подписано в печать 23.09.2010г. Формат бумаги 60х84 1/16.

Бумага  «Multilaser». Печать – RISO.

Гарнитура «Таймс». Объем 1,5 п.л. Тираж 120 экз.

Заказ №  597. Обложка Colorit. 
 

Отпечатано  в типографии «Әрекет-Принт»

050036, Алматы, 12 мкр., д.16, кв.69

Тел. 221-84-55