Банковская система Казахстана посткризисное развите

 

 

 

Диаграмма № 5 «Структура банков по размеру активов по состоянию

на 01.01.2010» [15]

 

 

 

Несмотря на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана по-прежнему доминируют на рынке, что в значительной степени обусловлено финансовой поддержкой со стороны главных акционеров в лице либо государства, либо финансово-промышленных групп. Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции в краткосрочной перспективе, однако, по мнению РА РФЦА, это не вызовет кардинальных изменений в структуре банковского сектора в течение 2010 – 2011 годов. По состоянию на 01.01.2010г. достаточность капитала банковского сектора показала отрицательный результат, что в основном было вызвано резким увеличением дефолтов по заемщикам банков Казахстана. Несмотря на постепенное выравнивание показателей 2010 году РА РФЦА считает, что период стагнации экономики и банковского сектора Казахстана может продолжиться в среднесрочной перспективе до 2012 года.

Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 июля составил 9 124,3 млрд. тенге, уменьшившись за июнь 2010 года на 212,3 млрд. тенге или на 0,4%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 июля текущего года составили 1 504,7 млрд. тенге или 16,5% от ссудного портфеля (на 1.01.2010г. данный показатель составлял 1 803,3 млрд. тенге или 18,1%).

Значительную часть общего кредитного портфеля банковского сектора составляют просроченные кредиты, удельный вес  которых в конце 2009 года превысил 30% и продолжает расти. При этом доля сформированных провизий достигла 38%. Ухудшение общебанковского кредитного портфеля в 2009 году связано с падением деловой активности в стране, снижением платежеспособности бизнес-субъектов и населения (Таблица 2).

 

 

 

Таблица 2. «Изменение качества кредитов банковского сектора» [15]

 

	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	01.07.2010
Стандартные	3 475 098	3 518 233	8 281 366	8 506 234	2 430 044
Сомнительные 1 категории	2 539 371	3 950 433	2 347 149	1 726 244	1 510 518
Сомнительные 2 категории	141 937	572 233	612 309	401 451	581 527
Сомнительные 3 категории	162 311	533 346	1 588 769	1 475 846	839 016
Сомнительные 4 категории	89 838	57 899	210 837	229 938	520 319
Сомнительные 5 категории	57 699	104 754	257 822	708 361	713 799
Безнадежные	107 566	131 408	413 234	3 381 546	2 529 160
Итого	6 573 820	8 868 306	13711486	16429 620	9 124 383

 

По состоянию на 01.07.2010г. среди  крупнейших банков наихудшие показатели по качеству активов демонстрируют АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темирбанк» с высоким показателем NPL/Кредиты 37%, 71% и 58% соответственно.

 

Диаграмма №6 «Изменение кредитного портфеля по отраслям» [15]

 

 

Средний показатель NPL/Кредиты по банковскому сектору по состоянию на 01.07.2010г. составил 25%, тогда как только у трех вышеперечисленных банков наблюдается превышение этого показателя.

Наименьший показатель NPL/Кредиты  АО «Банк ЦентрКредит» - 3% от общей  суммы выданных данным банком займов.

В целом, по результатам анализа, во втором квартале текущего года сохраняется  жесткая кредитная политика. Активность банковского сектора в корпоративном  секторе осталась на прежнем уровне. В то же время розничный рынок  кредитования характеризуется некоторым ростом спроса на ипотечные и потребительские кредиты. По оценкам банков рост спроса на потребительские кредиты произошел в основном за счет нецелевых кредитов, оформляемых непосредственно в банках и представляемых на ремонт квартир, строительство жилья и отдых в виду сезонного фактора. При этом существенного роста спроса на целевые кредиты, оформляемые, как правило, в месте покупки товара (в торговых точках) на приобретение бытовой техники и электроники, не наблюдается. Кроме того, необходимо отметить, что темпы ухудшения качества ссудного портфеля снижаются.

 

                 Диаграмма №7 «Динамика вкладов» [15]

 

 

Внутренний долг

Вхождение государства в капитал  крупнейших банков позволило исключить дефолт всей банковской системы. Об этом свидетельствуют такие показатели как рост суммарного объема активов и рост депозитной базы.

Рост депозитной базы отражает доверие  населения к отечественной банковской системе и повышает ликвидность  банков. С другой стороны банки должны найти эффективное использование привлеченным ресурсам. В противном случае, существует риск возникновения высоколиквидного банковского сектора, который не сможет прибыльно размещать ресурсы в компании и кредитовать население, что негативно скажется на экономике в целом.

В структуре вкладов банков второго  уровня Казахстана исторически преобладают

депозиты юридических лиц, доля которых в общей сумме банковских депозитов за последние 5 лет колебалась от 63,2% до 78%, а по состоянию на 01.07.2010 г составила 73% (см. Диаграмму 7).

  Общий рост вкладов населения  в БВУ за 1-е полугодие 2010 года  сопровождается увеличением прироста  вложений в национальной валюте (на 15,5%) и снижением объема депозитов  в иностранной валюте (на -8,4%).

   Общий рост депозитов в банках характеризуется отсутствием у населения альтернативного выбора по размещению свободных средств вкупе с увеличенным размером гарантируемой суммы депозитов до 5 млн. тенге.

РА РФЦА полагает, что до конца 2010 года большинство банков Республики Казахстан будут продолжать испытывать трудности, связанные с качеством активов, включая кредиты, выданные клиентам, поскольку процесс восстановления экономической ситуации и выход из кризиса в стране может создать затруднения при обслуживании долга для большинства заемщиков.

   При поддержке государства  и одновременном снижении темпов  кредитования на фоне притока  вкладов, к концу 2010 года и  в 2011 году, по мнению РА РФЦА, на рынке банковского сектора  ожидается избыток ликвидности.  При этом РА РФЦА не исключает возможное перенасыщение ликвидности у некоторых банков и в более длительном временном периоде. Этот прогноз основывается на сокращении числа платежеспособных заемщиков и, соответственно, снижении уровня объема кредитования. Следовательно, ожидаемые темпы прироста активов банковского сектора в 2010 – 2011 будут ниже.

Показателя 2006 – 2007 годов, поскольку  избыток ликвидности в банках зачастую приводит к снижению их доходности и рентабельности, а также к  вынужденным мерам по сокращению издержек и оптимизации расходов.

Внешний долг

Снижение уровня доверия со стороны  западных инвесторов, оправданное дефолтами  крупных заемщиков, лишило банки  возможности погашать прошлые займы  путем привлечения новых и  выдавать кредиты под низкий процент. Это привело к существенному уменьшению внешнего долга банковского сектора по сравнению с 2007-2008 годами. Так, за период с декабря 2006 года по декабрь 2009 года внешний долг Казахстана вырос с 74 млрд. долларов США до 111,73 млрд. долларов США, или на 51 % (Таблица 3). В структуре внешнего долга за указанный период банковский сектор снизил объем внешних заимствований почти с 33,3 млрд. долларов США до 30 млрд. долларов США (на 9,75%), несмотря на всплеск объема заимствований банками второго уровня в 2007 году, который достигал отметки в 45,95 млрд. долларов США. За период 2006 – 2009 годы удельный вес банковских заимствований в суммарном объеме внешних обязательств Казахстана колебался от 27% до 47%.

 

 

 

 

 

Таблица 3. «Изменение структуры внешнего долга РК»

(млрд. тенге по официальному  курсу тенге к доллару США) [15]

	2006	2007	2008	2009	1 кв. 2010
Банки	4 232	5 527	4 738	4 465	3 851
Другие    сектора	5 168	6 129	8 273	12 123	12 424
Итого	9 400	11 656	13 011	16 588	16 275
Курс тенге к доллару США	127	120,3	120,79	148,46	146,98

 

 

Зависимость активов банковского  сектора от внешних заимствований  по-прежнему остается достаточно высокой, несмотря на ее снижение за последние  годы. Так на долю внешнего долга  в банковских активах по состоянию  на 01.01.2010г. приходится 39% (Диаграмма 4), тогда как аналогичный показатель банковского сектора РФ на эту же дату не превышает 13%.

 

Диаграмма №8 «Изменение зависимости активов от внешнего долга» [21]

 

 

 

Бурный рост экономики, в том  числе и активов банковского  сектора, произошел в период 2006-2007 годов. В отраслевом разрезе наращивание  кредитного портфеля происходило за счет направленности кредитов в отрасли  строительства и торговли, а также  кредитования физических лиц, включая ипотечное кредитование на приобретение недвижимости.

Средства, выделенные государством на борьбу с кризисом, а также средства государственных компаний стали  играть значимую роль в структуре  фондирования банков, особенно на фоне закрытия западных рынков для отечественных банков и увеличения доли неплатежей по займам.

В рамках антикризисной программы  было выделено 1 200 млрд.тенге. Коме поддержки  финансового сектора средства были направлены на такие цели как развитие жилищного сектора, поддержке малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса, реализация инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов.

Непосредственно на поддержку  финансового сектора было направлено 480 млрд.тенге, из которых 341 млрд. (около 2,3 млрд.долл.) – вливания в капитал банков. В результате данных интервенций доля активов банковской системы, находящихся в государственной собственности (три банка: Альянс, БТА и Темирбанк) превышает 25%. Остальные средства были размещены в виде депозитов для поддержания ликвидности (в т.ч. Народный банк Казахстана и ККБ).

Однако ожидается, что в ближайшие  годы государство сократит свое участие  в данных банках. Доля иностранных  банков в совокупных активах банковской системы Казахстана порядка 20%. Банки, принадлежащие иностранным собственникам, уже входят в число 15 крупнейших кредитных организаций Казахстана, но все они, за исключением АТФ Банка и АО «Kaspi Bank» являются нишевыми игроками, ограничиваясь выбранными сегментами рынка, такими, как услуги корпоративного финансирования и управление денежными средствами.

Наихудшими показателями банковского  сектора Казахстана являются:

- качество кредитов, в том числе  объем кредитов с просрочкой  платежа свыше 90 дней (NPL)

- низкие показатели рентабельности  (убыток)

- достаточность капитала 

- высокая концентрация по кредитам  и депозитам 

- высокая чувствительность экономики  к влиянию внешних негативных  факторов 

К позитивным показателям банковского  сектора относятся:

- благоприятные макроэкономические  условия (цены на сырье) 

- ликвидность 

- существенная финансовая поддержка  государства 

- повышение уровня корпоративного  управления и риск-менеджмента  в банках 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Влияние кризиса на банковскую систему Казахстана

3.1 Антикризисное регулирование

 

Пакет антикризисных мер, предпринятых правительством и Нацбанком, в первую очередь был направлен на поддержание финансовой стабильности банков и обеспечение устойчивости социально-экономического развития страны. Нацбанк проводил меры по обеспечению банков краткосрочной ликвидностью, а правительство выделяло средства на поддержку дольщиков, строительного сектора, сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса.

Суть превентивных мер антикризисной  программ правительства, Нацбанка и  АФН, представляет собой 5 основных разделов:

- обеспечение устойчивости финансового сектора;

- стабилизация рынка недвижимости;

- поддержка малого и среднего  бизнеса;

- форсированное развитие агропромышленного  комплекса;

- реализация прорывных инфраструктурных  и индустриальных проектов.

Стержнем антикризисных стабилизационных мер является поддержка отечественных системообразующих банков. Государство, поддерживая банки, использует их как посредников для решения главной задачи - кредитования и оздоровления несырьевого сектора экономики, малого и среднего бизнеса, строительной отрасли, которые напрямую зависят от финансовых возможностей банков. Нацбанк сейчас проводит мягкую денежно-кредитную политику: официальная ставка рефинансирования снизилась до 10,0 %, в ноябре 2008 г. уменьшились минимальные резервные требования по внутренним обязательствам с 5 до 2 %, и с 7 до 3 % - по внешним обязательствам, что позволило высвободить 3 млрд долларов. Банкам были предоставлены дополнительные источники ликвидности в целях обеспечения своевременного обслуживания обязательств. В частности, Нацбанк расширил перечень инструментов, принимаемых в качестве обеспечения РЕПО. Временно свободные денежные средства нацкомпаний, акционерных обществ, государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале, а также госорганизаций, активы которых находясь под управлением Нацбанка, были размещены на депозитах банков второго управления (БВУ).