Банковская система Казахстана посткризисное развите

 

Четвертый этап (2004-2008 гг.)

Рассматривается как период интеграции банковской системы в мировой финансовый рынок. В 2004 г. на финансовом рынке появился новый регулирующий орган, представляющий интересы государства - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), разделивший с Национальным банком РК часть его полномочий. В этот период банки привлекли значительный объем внешних заимствований, что способствовало резкому росту экономики. С начала 2000 года по 2008 г. активы банковского сектора увеличились в 33 раза, их доля к ВВП страны  возросла с 16,9% до 91,8 %. Собственный капитал банковского сектора увеличился в 25 раз и превысил по состоянию на конец 2008 г. 1731 млрд.

 

Пятый этап –  с 2008 года.

Этап характеризуется  резким ухудшением состояния банковской системы. Уже в августе 2007 года в стране начался кризис ипотечного кредитования. В отчёте международного рейтингового агентства Moody’s отмечается, что «повышение ставок на международных долговых рынках на длительный период может осложнить рефинансирование для казахстанских банков, привлекающих средства за рубежом». По оценке Moody’s, на конец первого полугодия внешний долг казахстанских банков составлял $40,7 млрд., или больше половины всех имеющихся обязательств.

Ухудшение условий по внешнему заимствованию заставило казахские  банки значительно сократить  кредитование экономики, что к октябрю 2007  г. привело к обрушению рынка недвижимости.  На конец года долг БВУ перед иностранными кредиторами составил $12 млрд., внешний долг (включая депозиты нерезидентов) - $46 млрд., а совокупный внешний долг всей страны более $80 миллиардов.

2008 год характеризовался постепенным  ухудшением ситуации в финансовом  секторе,  к лету достигнут пик инфляции 20,1 %. В 2009 году трем банкам (БТА, Альянс и Темир банк) присвоен кредитный рейтинг D по международной шкале Standard&Poors.

По состоянию на 1 января 2010 года в Казахстане работают 39 банков второго уровня. Всего убытки по банковской системе насчитывают -19,1 млрд. долл. США, собственный капитал упал до –6,6 млрд. долл. США. Всего активы банков второго уровня оцениваются в 77,8 млрд. Ссудный портфель составляет 64,9 млрд. долл. США из которых 31% - кредиты с просрочкой платежа.[16]

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ современного состояния деятельностей Национального  банка и коммерческих банков РК

 

2.1 Оценка деятельности Национального банка РК

 

Национальный Банк Республики Казахстан образован на основе Национального Государственного Банка Казахской ССР 1993 году. Основной целью деятельности Национального Банка является обеспечение стабильности цен в республике, для достижения который НБРК решает следующие задачи:

• разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
• обеспечение функционирования платежных систем;
• осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
• содействие обеспечению стабильности финансовой системы.

В 2004 году часть обязанностей и полномочий Национального Банка взяло на себя Агентство по Финансовому Надзору Республики Казахстан, являющееся уполномоченным органом в сфере регулирования и надзора финансового рынка. Оба органа подотчетны непосредственно Президенту Республики Казахстан.

Основные функции Национального  Банка РК:

• эмиссия национальной валюты;
• проведение денежно-кредитной политики государства;
• проведение валютного регулирования;
• воздействие на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке;
• предоставление кредитов банкам и юридическим лицам в качестве кредитора в последней инстанции;
• обслуживание государственного долга Правительства РК;
• доверительное управление Национальным фондом РК (создан в 2002 г.);
• определение порядка, системы и формы осуществления платежей и денежных переводов в Республике Казахстан
• надзор за платежными системами для своевременного и бесперебойного проведения переводов между банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций в казахстанских тенге;

В целях проведения денежно-кредитной политики государства

НБРК использует следующие инструменты  регулирования:

• Интервенции на внутреннем валютном рынке, включая покупку и продажу национальной валюты и операции с валютными свопами
• Установка минимальных резервных требований к банковским организациям
• Операции на открытом рынке, включая выпуск и погашение краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, а также операции РЕПО/обратного РЕПО
• Привлечение депозитов банков второго уровня

Последние (за исключением кризисных) годы развития финансовой системы и экономики Казахстана происходило в условиях значительного притока иностранной валюты по финансовому счету, что вместе с высокими темпами роста экономики оказывало инфляционное давление и ограничивало эффективность действий Национального Банка. Поэтому основной целью в период с 2004 по 2008 год было поддержание стабильности цен и снижение инфляции, которая достигла 18% в 2007 году. В целях стерилизации избыточной ликвидности объем краткосрочных нот Национального Банка в период с I квартала 2006 года увеличился в 4,7 раза ко II кварталу 2007 года.

 

Диаграмма №1 «Сальдо платежного баланса» [14]

Диаграмма № 2 «Сальдо платежного баланса» [14]

 

Однако высокий уровень мировой  инфляции в 2007 году нивелировал эффект от действий Национального банка, что привело к резкому росту цен, усиленному внутренними факторами.

Диаграмма №3 «Изменение денежного агрегата М2 и динамика сальдо платежного баланса» [14]

В результате значительного положительного баланса в 2006 год чистые международные резервы Национального Банка достигли 19,1 млрд. долларов США, которые удалось сохранить, в том числе и благодаря проведенной в феврале 2009 года девальвации

Диаграмма № 4 «Чистые международные  резервы на конец периода» [14]

С началом мирового финансового кризиса и закрытием доступа к международным источникам капитала банковская система Казахстана была подвергнута серьезному испытанию. Переход кризисных симптомов на реальный сектор экономики привел к снижению деловой активности, недостатку ликвидности, замедлению экономического роста. Вместе с замедлением экономики снизилось и инфляционное давление. Это позволило Национальному Банку перейти от жесткой антиинфляционной политики в сторону умеренной денежно-кредитной политики, обеспечивая стабилизацию в банковской системе, предоставляя ликвидность через инструменты открытого рынка и стабилизацию курса национальной валюты.

В 2009 году Национальный Банк постепенно снизил официальную ставку рефинансирования с 10,5% до исторически минимального уровня – 7,0%. В марте 2009 года были снижены минимальные резервные требования к банкам с 2% до 1,5% по внутренним обязательствам и с 3% до 2,5% по иным обязательствам. Для поддержания текущей ликвидности банков, находящихся в процессе реструктуризации долга, в ноябре 2009 года были установлены отдельные нормативы МРТ в размере 0% по всем обязательствам данных банков. Предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Спрос на ресурсы Национального Банка со стороны банков сократился, тогда как объем операций по изъятию ликвидности увеличился. В результате банки накопили значительный объем ликвидности в инструментах Национального Банка, в то время как роста кредитования экономики не произошло. В этих условиях Национальный Банк внес некоторые изменения в инструменты денежно-кредитной политики. Были увеличены сроки и снижены ставки по привлекаемым от банков депозитам и выпускаемым краткосрочным нотам Национального Банка.

В целях создания условий для  повышения гибкости курсообразования с 5 февраля 2010 года был расширен коридор колебаний тенге: 150 долларов/тенге (+)10% или 15 тенге, (-)15% или 22,5 тенге. При этом в результате наметившейся в 4 квартале 2009 года тенденции укрепления тенге по итогам квартала Национальный Банк являлся преимущественно покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Коэффициент участия Национального Банка на Казахстанской Фондовой Бирже составил 27,6%, тогда как в предыдущем квартале Национальный Банк преимущественно продавал иностранную валюту и, соответственно, коэффициент участия составлял (-)35,3%.

Ситуация с ликвидностью на денежном рынке также демонстрировала  признаки стабилизации. На денежном рынке  в течение 2009 года наблюдается постепенное  снижение ставок. В среднем в октябре-декабре 2009 года уровень ставок находился ближе к нижней границе коридора ставок Национального Банка. Средневзвешенная ставка по межбанковским депозитам сроком до 30 дней в 4 квартале 2009 года сложилась на уровне 1,09%. Средневзвешенная ставка по межбанковским операциям РЕПО сроком 7 дней составила 0,62%. Ставки по депозитам на протяжении IV квартала 2009 года снижались на 50 базисных пунктов ежемесячно. С 1 декабря 2009 года они были установлены на уровне 0,5% по 7-дневным депозитам и 1,0% по 1-месячным депозитам.

 

2.2 Основные показатели банковского сектора на сегодняшний день

 

Несмотря на несовершенство банковского  законодательства, Казахстанские банки  занимают прочное положение на внутреннем рынке капиталов, и открывают  филиалы за рубежом.

По состоянию на 01 июля 2010 года банковский сектор представлен 39 банками второго уровня и характеризуется высокой концентрацией активов у небольшой группы банков. На долю банков с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более 26% активов от общего объема активов банковского сектора страны. Их число, по состоянию на 01.04.2010 г., составляет 34, или 87% от общего количества банков. Соответственно подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках, размер активов которых превышает 1 трлн. тенге.

     Основная составляющая банковского сектора страны — «большая тройка», включающая Казкоммерцбанк, ТуранАлем и Народный. На их долю приходится 58,8% совокупных активов всей банковской системы. А жесткая конкуренция — особенно между первыми двумя — позволяет избежать монопольного эффекта.     Впрочем, среди крупнейших казахстанских банков существует своего рода «разделение труда: Казкоммерцбанк предпочитает корпоративное обслуживание, а ТуранАлем и Народный борются за лидерство в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса. Вторая группа объединяет средние банки, в основном обслуживающие крупные финансово-промышленные группы и занимающие рыночные позиции, оставшиеся от первой тройки. Их доля в совокупных активах составляет 39%. Внутри этой размерной категории идет постоянное движение, но выделяются несколько конкурентных групп.

В категорию малых банков входят либо кредитные организации в  стадии развития, либо те, кто обслуживает  крайне ограниченный круг клиентов и  не собирается его расширять. Среди них есть вполне устойчивые и прочно занимающие свою рыночную нишу банки, но есть и те, чье финансовое положение вызывает опасения. Но и те, и другие испытывают сейчас существенное давление: и со стороны регулятора, заинтересованного в консолидации банковской системы, и со стороны рынка. Поэтому, не ожидая, пока «грянет гром», многие мелкие банки уже сегодня ищут стратегических инвесторов, способных обеспечить их развитие путем дополнительных вливаний в капитал.   

Высокая концентрация активов у  небольшой группы банков. На долю банков с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более 26% активов от общего объема активов банковского сектора страны. Их число, по состоянию на 01.04.2010 г., составляет 34, или 87% от общего количества банков. Соответственно подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках, размер активов которых превышает 1 трлн. тенге

 

Таблица 1. « Основные показатели банковского  сектора Казахстана» [15]

 

	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010
Активы	8 875	11 685	11 890	11 555
Обязательства	7 995	10 260	10 437	12 537
Собственный капитал	880	1 425	1 453	-982
Нераспределенная прибыль текущего года	104	217	11	-2 837
Кредиты	5 992	8 868	9 245	9 639
Вклады	4 715	6 424	6 873	7 799
ROA	1,2%	1,9%	0,1%	-24,6%
ROE	15,70%	18,80%	0,70%	-1198,20%
Капитал / Активы	9,92%	12,20%	12,22%	-8,50%

 

 

Активы банков второго  уровня

По состоянию на 01.01.2010г. активы банковского сектора составляли 11,5 трлн. тенге и в сравнении  с аналогичным показателем предыдущего  года снизились на 0,3 трлн. тенге (2,8%). При этом за 2009 год сумма обязательств банковского сектора выросла на 2,1 трлн. тенге (20,1%) и составила 12,5 трлн. тенге, тогда как собственный капитал банковского сектора снизился на 2,4 трлн. тенге (-167,4%) и по состоянию на 01.01.2010г. показал отрицательное значение -0,98 трлн. тенге. Совокупные активы банков по состоянию на 1 июля составили 11 962,2 млрд. тенге, увеличившись за июнь 2010 года на 164 млрд. тенге или 1,0%, а начала года увеличились на 405,0 млрд.тенге. На 1 июля совокупный собственный капитал банковского сектора составил -514,5 млрд.тенге, на 1 августа данный показатель уменьшился до - 385,9 млрд. тенге. (без учета АО «БТА Банк» и АО "ТЕМIРБАНК" расчетный собственный капитал составил 1 096,7 млрд. тенге).