Зарубежный опыт применения межбанковского клиринга

      До 1981 года окончательные расчеты между участниками CHIPS производились Федеральной резервной системой утром следующего дня после проведения платежей. Постоянно возраставший объем операций приводил к значительным рискам, которые возникали из-за временного разрыва между проведением платежей и осуществлением расчетов. В августе 1981 года была введена практика завершения клиринга через Fedwire, что позволило закрыть данную проблему.

      До января 2001 года завершение расчетов в CHIPS происходило только в конце рабочего дня. Это означало, что все платежи считались завершенными только по окончании клиринга, проводимого системой. В настоящее время каждый платеж, проведенный через систему, является безотзывным вне зависимости от времени его осуществления. Более того, все операции протекают в режиме реального времени. Происходит это следующим образом.

      Банки направляют в систему платежные сообщения, адресованные другому члену CHIPS. Эти сообщения хранятся там в очереди до отправки получателю. И пока это не произошло, они могут быть удалены отправителем. Это очень важно, так как сразу после получения банком платежа от CHIPS он считается завершенным и безотзывным. Именно с этого момента с юридической точки зрения сообщение считается обработанным системой. До того банк, составивший поручение, не несет обязательств перед бенефициаром по поводу осуществления платежа. Они возникают только после отправки сообщения системой, что также означает, что платеж осуществлен. Окончание расчетов по переводу приводит к безусловному прекращению обязательств отправителя сообщения осуществить платеж в пользу получателя.

      Чтобы обеспечить внутридневной клиринг, каждый участник CHIPS подкрепляет свой счет в системе на определенную сумму с 9:00 до 12:30. Размер “страхового депозита”, который рассчитывается еженедельно, определяется исходя из среднего объема операций, осуществленных банком через CHIPS за определенный период времени. Эта сумма не может быть востребована до завершения операционного дня. Для проведения процесса клиринга CHIPS ведет позицию по каждому своему члену, которая представляет собой специальные учетные регистры, в которых отражается текущее сальдо расчетов участника, включая средства “страхового депозита”. CHIPS использует несколько понятий позиции:

• позиция открытия (opening position) -еженедельно рассчитываемая сумма, равная величине “страхового депозита”;
• текущая позиция (current position) - сальдо расчетов участника в конкретный момент операционного дня;
• итоговая позиция (closing position) - сальдо расчетов после закрытия системы для исполнения платежей;
• окончательная позиция (final position) - сальдо расчетов после завершения всех операций текущего дня.

      В течение операционного дня позиция члена CHIPS автоматически уменьшается на сумму отправленных платежей и увеличивается на сумму полученных средств. Текущая позиция не может быть отрицательной. Она также не может превышать размер позиции открытия более чем в два раза. В случае, если какой-либо платеж может привести к таким изменениям текущей позиции получателя или отправителя средств, он не осуществляется системой. Размер текущей позиции участника в любой момент времени отражает сумму, которая может быть использована им до закрытия операционного дня для осуществления платежей. Но она не может быть востребована до полного завершения процесса расчетов.

      Отправка платежных поручений получателю автоматически контролируется системой на предмет наличия средств “страхового депозита” банка-отправителя в CHIPS и/или входящих платежей, покрывающих сумму перевода. В CHIPS используется три способа клиринга платежей и соответственно отправки их получателю: в индивидуальном порядке, проведением двустороннего неттинга (зачета) и с помощью многостороннего неттинга (зачета). Может также использоваться любая комбинация этих вариантов. Платеж может быть отправлен получателю сразу после того, как он получен системой от отправителя, а может некоторое время находиться в очереди неисполненных поручений.

      Расчеты по переводам на небольшие суммы, как правило, проводятся в индивидуальном порядке, т.е. в пределах размера текущей позиции банков в CHIPS. В этом случае система автоматически уменьшает текущую позицию банка-отправителя и увеличивает текущую позицию банка-получателя на сумму платежа. Исполнение платежного поручения системой и изменение состояния позиций участников операции происходит одновременно. Расчеты по конкретному переводу считаются завершенными в момент уменьшения позиции отправителя и увеличения позиции получателя на сумму этого перевода. Тогда же обязательства банка, отправившего платеж, перед банком, получившим этот платеж, считаются исполненными.

      Часть платежей осуществляется участниками CHIPS на основе двустороннего клиринга (неттинга). Если платежное поручение отправлено одним банком в адрес другого в пакете, состоящем из одного или нескольких сообщений, а тем банком также отправлено одно или несколько сообщений в адрес первого, то обязательства этих двух участников по поставке средств друг другу будут зачтены. То есть если Банк А должен заплатить 50 млн. долларов Банку Б, а Банк Б такую же сумму Банку А, то платежи считаются проведенными без фактического движения средств между банками. Текущая позиция каждого из участников увеличивается на сумму входящих платежей и уменьшается на сумму исходящих. Итог расчетов по такой операции называется “двусторонним сальдо” (bilateral net balance). В результате текущая позиция банка, у которого возникло положительное двустороннее сальдо, увеличивается на сумму этого сальдо, а текущая позиция банка с отрицательным двусторонним сальдо уменьшается на ту же сумму. CHIPS исполняет платежные поручения одновременно с проведением неттинга обязательств участников и изменением их позиций. Расчеты по всем платежам данной операции являются завершенными, когда система увеличила и, соответственно, уменьшила текущие позиции банков на суммы этих платежей. Завершение расчетов означает прекращение обязательств банков-отправителей перед банками-получателями по переводу денежных средств.

      CHIPS также осуществляет переводы на основе многостороннего клиринга (неттинга). Если платежное поручение исполняется системой в составе пакетов сообщений, получателями или отправителями которых являются три или более членов CHIPS, то обязательства каждого из участников, выступающих в качестве отправителей платежей, перевести средства в пользу банков-получателей будут урегулированы путем зачета этих обязательств против требований по получению средств от других банков, в пользу которых отправлялись платежи из данного пакета. В такой ситуации итог расчетов равен сумме двусторонних сальдо между каждой парой банков, участвующих в операции. Сальдо расчетов между каждыми двумя членами CHIPS зачитываются с двусторонними сальдо других банков. Результатом такого неттинга являются “многосторонние сальдо” (multilateral net balances). Текущая позиция каждого участника клиринга, выступающего в качестве получателя средств, будет увеличена на сумму каждого платежа и уменьшена на сумму тех платежей, в которых он выступает отправителем. В результате текущая позиция банка с положительным многосторонним сальдо будет увеличена на сумму этого сальдо и наоборот. Доставка системой платежных поручений получателям, зачет требований и отражение этого в учетных регистрах CHIPS происходит одновременно. Расчеты считаются завершенными, когда произведено уменьшение и увеличение текущих позиций участников операции на суммы осуществленных ими денежных переводов. Завершение расчетов означает, что на этот момент все осуществленные переводы уже стали безотзывными, а обязательства участников операции друг перед другом прекращены.

      Например, Банк А должен перевести 50 млн. долларов Банку Б, и он также ждет получения 50 млн. долларов от банка В, который в свою очередь должен получить те же 50 млн. долларов от Банка Б.

      Без проведения многостороннего неттинга такая цепочка платежей может быть осуществлена только в том случае, если у кого-то из участников имеются свободные средства в размере 50 млн. долларов. В нашем примере при расчетах через CHIPS необходимость в наличии таких свободных средств отпадает. Платежи будут завершены без реального движения денег, так как позиция каждого банка равна нулю.

      Процедура клиринга каждого платежа занимает не более нескольких секунд. Около 80% всех операций, проходящих через CHIPS, завершаются до 12:30. Это позволяет значительно ускорить осуществление денежных переводов. Более того, примерно 93% платежей обрабатываются банками автоматически без участия операторов, что является самым высоким уровнем STP в банковском секторе США.

      В конце дня “страховые депозиты”, перечисленные участниками CHIPS утром для обеспечения клиринга, используются для проведения неисполненных платежей. Платежи, которые не прошли клиринг, не исполняются до конца операционного дня. Сразу после закрытия системы для проведения новых операций CHIPS проводит неттинг незавершенных платежей, которые могут быть осуществлены исходя из состояния текущих позиций банков-отправителей. Данная процедура считается завершенной после изменения системой текущих позиций участников. CHIPS рассчитывает многосторонние сальдо своих членов по неисполненным платежам, которые складываются с их текущими позициями. В результате образуется итоговая позиция по каждому банку. Автоматически система рассылает всем участникам “отчет о состоянии позиции на конец операционного дня” (Initial End-of-Day Balance Report) с указанием их итоговых позиций.

     Каждый участник, имеющий негативное сальдо расчетов, превышающее размер “страхового депозита”, т.е. отрицательную итоговую позицию, обязан урегулировать его в течение 30 минут. Для этого он должен перечислить сумму на счет своего “страхового депозита” в CHIPS, отраженную в “первоначальном отчете о закрытии операционного дня”. Перевод должен быть осуществлен через систему Fedwire. После получения средств система проводит исполнение всех незавершенных платежей этого участника расчетов. Его текущая позиция становится окончательной и должна быть равна нулю. Если “страховой депозит” не был пополнен или был пополнен на меньшую сумму, чем требуется, то незавершенные платежи этого участника исполняются в пределах его позиции, то есть завершаются только те операции, на которые у банка хватает средств в системе. Все платежи, оставшиеся неисполненными после расчета окончательных позиций членов CHIPS, считаются просроченными и аннулированными.

      После того, как все платежи обработаны, т.е. исполнены или аннулированы, система возвращает участникам их средства, оставшиеся после клиринга. В том случае, если значение окончательной позиции члена CHIPS является положительным, система перечисляет ему неиспользованные средства, используя при этом Fedwire. Сумма возврата представляет собой остаток на счете “страхового депозита”, который равен значению окончательной позиции.

      Как отмечалось выше, через CHIPS ежедневно осуществляется платежей на сумму около 1.37 трлн. долларов. При этом общая сумма “страховых депозитов” участников составляет примерно 2.8 млрд. долларов. Таким образом, коэффициент эффективности использования депонированных средств примерно равен 500.

      CHIPS дает возможность своим членам значительно снижать риски, связанные с процедурой осуществления денежных переводов:

      Операционный риск. Для поддержки бесперебойной работы системы, аналогично Fedwire, используется несколько вычислительных центров.

      Криминальный риск. CHIPS располагает эффективной системой проверки подлинности электронных сообщений.

      Риск неплатежей. Практика депонирования средств и алгоритм многостороннего клиринга платежей исключают риск неплатежей.

      Каждый банк-член CHIPS имеет четырехзначный идентификационный код (CHIPS Routing Number). Например, The Bank Of New York - 0001, JP Morgan Chase - 0002, Union Bank Of California - 0505. Согласно внутренним правилам CHIPS каждый участник системы регистрирует в ней своих клиентов и корреспондентов, сообщая об их номерах счетов, наименованиях и адресах. Им присваиваются специальные шестизначные коды - универсальные идентификаторы (CHIPS UID). В качестве примера можно привести CHIPS UID компании The Boeing Co. -141637, Mobil Petroleum International Corp. - 235713, Сбербанк России - 321233. Эта информация предоставляется всем желающим. Данные о клиентах и корреспондентах членов CHIPS помогают точно указывать в платежных документах бенефициаров денежных средств, их банки и банки-посредники. А это, в свою очередь, создает банкам возможность в значительной степени автоматизировать процесс обработки платежных поручений.

      Кроме CHIPS UID банкам при подготовке платежных сообщений предлагается использовать специальные идентификаторы счетов (UPIC -Universal Payment Identification Code). Он представляет из себя 8-17-значные цифровые коды. UPIC привязаны к идентификационным кодам участников системы. Также как и UID они присваиваются клиентам и корреспондентам участников CHIPS. Однако UPIC может служить идентификатором бенефициара платежа и в том случае, если тот не имеет счета в одном из банков-членов CHIPS. При получении одним банком сообщения от другого, указавшего в качестве платежных инструкций корректный UPIC, система автоматически воспроизводит из базы данных информацию о его владельце, которая необходима для проведения операции. К такой информации относится: наименование и адрес, BIC (SWIFT код), номер счета, предпочтительная форма авизования и другие данные для осуществления перевода.

      Как и многие другие телекоммуникационные системы, используемые для проведения денежных расчетов, CHIPS использует собственные форматы сообщений. Они схожи с форматами Fedwire и SWIFT, что позволяет автоматически конвертировать сообщения из формата одной системы в формат другой, обеспечивая возможность высокого уровня автоматизации операций на базе STP В CHIPS, например, используются такие типы сообщений как: