Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 21:12, контрольная работа
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов.
Страхование изменений процентных ставок
Некоторые банки достигли успехов в управлении риском процентных ставок с помощью страховых полисов, элиминирующих неблагоприятные изменения их уровня. Основная идея страхования изменений процентных ставок заключается в том, чтобы найти андеррайтера — составителя контракта, согласно которому заемщику будет возмещаться часть платежей, если норма его процентных издержек по заимствованным фондам превысит согласованный максимальный уровень. Однако пока процентные издержки заимствования не превышают установленного уровня, заемщик должен покрывать все издержки по займу. За страховую защиту такого рода банк-заемщик уплачивает премию, зависящую от длительности страхового контракта и степени риска того, что процентные ставки превзойдут на момент заключения контракта максимальный уровень.
Процентные контракты типа “кэп”, “флор” и “коридор”
“Кэп”. Процентный “кэп”, или “потолок”, страхует своего держателя от повышения уровня процентных ставок. В качестве компенсации за предварительную уплату премии заемщики получают гарантию, что их кредиторы не могут увеличить процент выше определенного уровня, или так называемой “кэп” - ставки. Или же заемщик может купить процентный “кэп” у третьей стороны, которая гарантирует ему возмещение любых дополнительных процентных платежей сверх “кэп” - ставки.
“Флор”. Известно, что банки могут терять поступления в периоды падения процентных ставок, особенно когда процент по займам с плавающей ставкой снижается. Банк может настаивать на установлении минимальной процентной ставки, или так называемого процентного “флора”, по своим займам, чтобы гарантировать определенную минимальную норму дохода независимо от того, на сколько снизились процентные ставки. Обычно заемщик соглашается на установление процентной “флор”-ставки по кредиту, только если кредитор согласен на процентный “кэп”.
“Коридор”. Банки в значительной мере также используют так называемые процентные кредиторы, комбинирующие в одном контракте процентный “кэп” и процентный “флор”.
Мировая банковская система давно осознала всю сложность процесса управления ликвидностью, и использует полный спектр инструментов для управления этим видом риска. К сожалению, не все финансовые инструменты нашли применение в российской банковской практике. Возможно, дальнейшее развитие банковской системы в России позволит использовать и их.
Подводя итоги
Сущность проблем управления ликвидными средствами банков может быть представлена двумя краткими утверждениями.
Таким образом, обеспечение оптимального уровня ликвидности является постоянной проблемой в управлении банком и всегда направлено на увеличение его прибыльности. Управленческие решения относительно величины ликвидных средств не могут быть отделены от иных видов услуг и деятельности других подразделений банка. Те банки, руководители которых не уделяют должного внимания вопросам поддержания ликвидности, станут новыми жертвами финансовых потрясений и ответчиками в судебных процессах, связанных с банкротством.
11