Российские биржи

     Валютный  рынок

       На  бирже проходят ежедневные торги  по доллару США, евро, украинской гривне, казахскому тенге, белорусскому рублю, а также проводятся сделки с валютными  свопами. Суммарный объем биржевых сделок с иностранной валютой  в 2010 г. составил 79,5 трлн руб. или 2,6 трлн долл. США (около 45,2% в совокупном биржевом обороте Группы ММВБ).

     Рынок акций

В рамках Группы ММВБ действует ЗАО «Фондовая  биржа ММВБ» — ведущая российская фондовая площадка, на долю которой  приходится более 80% совокупного оборота  акций всех российских фондовых площадок и более 60% глобального биржевого  оборота российских ценных бумаг (включая GDR и ADR). . На Фондовой бирже ММВБ ежедневно  идут торги по 1300 ценным бумагам  около 700 российских эмитентов, в том  числе по акциям свыше 230 компаний, включая  крупнейших эмитентов – ОАО «Сбербанк  России», ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО  Банк ВТБ, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО  «Татнефть», ОАО «РусГидро» и другие с общей капитализацией порядка 20 трлн руб. (около 750 млрд долл.).

     В составе участников торгов Фондовой биржи ММВБ более 650 организаций  — профессиональных участников рынка  ценных бумаг, клиентами которых  являются порядка 750 тысяч инвесторов. Половина из них – частные физические лица. Торги на бирже организованы в электронной форме на базе современной торговой системы, к которой подключены региональные торговые площадки и удаленные терминалы.

     Индекс  ММВБ – основной индикатор российского фондового рынка. Он рассчитывается с 1997 года и включает 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских компаний, представляющих основные секторы экономики. В 2010 г. Индекс ММВБ вырос на 23% (в 2009 г. – на 121%). В то же время, по данным американской MSCI Inc. сводный индекс MSCI All Country World Investable Market (MSCI ACWI), отслеживающий ситуацию на 24 развитых и 22 развивающихся рынках и включающий акции компаний с самыми различными уровнями капитализации, в 2010 году вырос на 11,4% против 31,5% по итогам 2009 года.

     Корпоративные, субфедеральные и  муниципальные облигации.

     Фондовая  биржа ММВБ предоставляет уникальные возможности для организации  размещений и обращения облигаций. Объем размещений корпоративных  и региональных облигаций составил 606,2 млрд руб., объем размещений биржевых облигаций составил 354,8 млрд руб. Отмечается интерес эмитентов и инвесторов к биржевым облигациям: с начала их обращения (2007 г.) на бирже было зарегистрировано 445 выпусков 107 эмитентов на сумму 1,7 трлн руб. Всего в 2010 году зарегистрировано 234 выпуска облигаций 66 эмитентов  общим объемом 964 млрд. рублей.

Государственные ценные бумаги и денежный рынок

     В настоящее время на рынке государственных  ценных бумаг осуществляют операции более 280 уполномоченных дилеров. Общий объем сделок на рынке ГЦБ и денежном рынке в 2010 г. составил 30,6 трлн руб. (1 трлн долл.), включая аукционы и вторичные торги с с ГКО-ОФЗ, операции РЕПО и депозитные/кредитные операции Банка России. Доля этого сегмента в общем биржевом обороте Группы ММВБ cоставила 17%.

     Банк  России использует торговую систему  ММВБ для проведения депозитных и  кредитных операций с кредитными организациями, расположенными в разных регионах РФ. По итогам 2010 года объем таких депозитных операций составил около 4 742 млрд руб. (155 млрд. долл.), а количество участников данного рынка превысило 140 банков.

     Срочный и товарный рынок

     ММВБ  является одним из ведущих организаторов  торгов на российском срочном рынке  и занимает доминирующие позиции  на рынке валютных фьючерсов c долей  в этом сегменте около 95%. На бирже  организованы торги фьючерсами на доллар США и евро, а также на курс евро к доллару США. По итогам 2010 г. объем сделок в Секции срочного рынка ММВБ составил 1,5 трлн руб. (49,7 млрд долл.).

     РТС

     Фондовая  биржа РТС является одной из ведущих  и крупнейших биржевых (торговых) площадок в мире. Несмотря на глобальный финансовый кризис и его последствия в 2008–2010 годах, уникальная структура управления рисками, равно как качественный контроль совершения сделок и реализация политики модернизации технологий торгов, позволили Группе РТС не снижать темпов развития. Даже в непростых экономических условиях Биржа не только сохранила текущих клиентов, но и смогла увеличить свою долю на рынке.

     Общий объем торгов на всех рынках Фондовой биржи РТС в 2010 году составил 1 554,4 млрд. долларов США. Этот показатель на 94,4% больше, чем в предыдущем году.

Объем торгов ОАО "Фондовая биржа РТС", млн  долл.

     Собственники

     По  состоянию на середину 2010 года владельцами  биржи РТС были: «Атон» (9,82 %), «Ренессанс брокер» (8,21 %), ЗАО «Дойче секьюритиз» (9 %), ЗАО "ИК «Тройка диалог» (10 %), «КИТ финанс» (10 %), ОАО «Альфа-банк» (9,59 %), помимо этого часть акций биржи находилась в номинальном держании у ЗАО «ИНГ банк Евразия» (11,4 %), ЗАО «Ситибанк» (5,53 %) и ВЭБа (10 %). В феврале 2011 года стало известно о том, что часть акционеров — «Ренессанс брокер» (9,4 %), «Атон» (9,8 %), Альфа-банк (9,6 %), «Тройка диалог» (10 %) и фонд «Да Винчи» (14,9 %) — договорились о продаже своих долей (в совокупности 53,7 %) другой российской бирже — ММВБ, при этом РТС была оценена в $1,15 млрд. Первый зампред Центрального банка РФ Алексей Улюкаев заявил, что считает это первым шагом на пути к объединению двух бирж.

Индексы:

     По  итогам 2010 года Индекс РТС вырос  на 22,5%, его значение на закрытие торговой сессии 30 декабря 2010 года составило 1 770,28 пункта, это значение было максимальным в прошедшем году. Минимальное значение Индекса РТС в 2010 году – 1 226,57 пункта – было зафиксировано 25 мая.

     Индекс RTS Standard (индекс "голубых фишек", рассчитываемый по рублевым ценам) вырос  за год на 19,1% до 11 393,51 (9 568,83 на 31 декабря 2009г.). Минимальное значение Индекса RTS Standard в 2010 г. – 8 176,05 пункта - было отмечено 25 мая, а 23 декабря индекс достиг максимума – 11 403,82 пункта.

     Рост  фондового рынка по итогам года сопровождался  снижением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX снизился на 32,5% до 26,29 пункта (38,97 пункта на 31 декабря 2009 г.).

     Индекс  акций "второго эшелона" за прошедший  год вырос на 56,8% - до 2 237,93 пункта. Минимальное значение Индекса РТС-2 в 2010 г. – 1 461,25 пункта - было зафиксировано 11 января, а 27 декабря индекс достиг максимума – 2 250,60 пункта.

     Наибольший  рост в 2010 году был отмечен в потребительском  секторе: Индекс РТС – Потребительских товаров и розничной торговли поднялся за год на 82,5%, а наименьшие повышение показал нефтегазовый сектор: Индекс РТС – Нефти и газа вырос на 5,9%.

Индекс  РТС*

Лидеры оборота и изменения цены на Фондовом рынке

Объем торгов ценными бумагами в РТС  в 2010 году составил 590,2 млрд долларов США  с учетом всех типов сделок, включая  внебиржевые.

Лидерами  оборота стали обыкновенные акции  ОАО Сбербанк России (SBER), оборот которых  в 2010г. составил 155,4 млрд долларов США, на втором месте обыкновенные акции  ОАО Газпром (GAZP) - 111,9 млрд долларов США, далее привилегированные акции  ОАО Сбербанк России (SBERP) - 59,8 млрд долларов США. Доля указанных ценных бумаг  в обороте рынка акций составила  соответственно 27,6%, 19,9% и 10,6%.

Лидеры  повышения цены в 2010 году – обыкновенные акции ОАО "Красноярская ГЭС" (+423,33%), привилегированные акции ОАО "Славнефть-ЯНОС" (+341,18%) и обыкновенные акции ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (+218,75%).

Лидерами  понижения цены в 2010 году стали обыкновенные акции ОАО "СИТРОНИКС" (-40,30%), ОАО "Аптечная сеть 36,6" (-35,65%), ОАО "Газпром нефть" (-24,41%). 
 

Объем торгов ценными бумагами в РТС, млн долл.

Лидеры продаж в РТС в 2010 году*