Экономическая теория неопределенности и рисков в экономике

Наряду  с этим риску присущ ряд черт, которые способствуют пониманию содержания риска. Можно выделить следующие основные черты риска:

-противоречивость;

-альтернативность;

-неопределенность.

Противоречивость  как черта риска проявляется в различных аспектах. Представляя собой разновидность деятельности, риск, с одной стороны, ориентирован на получение общественно значимых результатов неординарными, новыми способами в условиях неопределенности и ситуации неизбежного выбора. Это свойства риска имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия, т.к. ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитивное влияние на общественное мнение, духовную атмосферу общества.

Такое свойство риска, как альтернативность, связано с тем, что он предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. Отсутствие возможности выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска.

Существование риска непосредственно связано  с неопределенностью, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. Более подробно на этой черте риска мы остановимся при изучении источников риска. Акцентировать внимание на этом свойстве риска важно в связи с тем, что оптимизировать на практике процессы управления и регулирования, игнорируя объективные и субъективные источники неопределенности, бесперспективно. Причем речь идет не о том, чтобы найти средства, позволяющие полностью избавиться от влияния факторов неопределенности (что практически, видимо, не осуществимо), а о необходимости учета риска с целью отбора рациональных альтернатив. [8, с. 47] 

     1.4 правила построения классификации рисков

В процессе своей деятельности предприниматели  сталкиваются с совокупностью различных  видов рисков, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно по способу их анализа и методам их описания.

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и  оказывают влияние на деятельность предпринимателя. Эти обстоятельства затрудняют принятия решений по оптимизации  риска и требуют углубленного анализа состава конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения.

Наиболее  важными элементами, положенными  в основу классификации рисков, являются:

-время  возникновения;

-основные  факторы возникновения;

-характер  учета;

-характер  последствий;

-сфера возникновения и .т.д.

По времени  возникновения риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

По факторам возникновения риски подразделяются на политические и экономические (коммерческие).

Политические  риски — это риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и др.)

Экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны.

Эти виды рисков связаны между собой, и  часто на практике их достаточно разделить.

По характеру  учета риски делятся на внешние и внутренние.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудитории.

На уровень  внешних рисков влияет очень большое  количество факторов- политические, экономические, демографические, социальные, географические и др.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории. На их уровень влияет деловая активность руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительности труда, техники безопасности.

По характеру  последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные.

Чистые риски характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности.

Спекулятивные риски характеризуются тем, что они могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. [9, с. 14]

Наиболее  многочисленная по классификации группа по сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности.

Особенности проявления риска связаны не только с тем, какой конкретно субъект реализует рискованную деятельность, но и с тем, какова сфера приложения этой деятельности.

Обычно  различают следующие основные виды предпринимательской деятельности:

- производственная — предприниматель, непосредственным образом используя в качестве факторов предпринимательства орудия и предметы труда, рабочую силу, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности для последующей продажи потребителю;

-коммерческая — предприниматель выступает в роли коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю. При таком предпринимательстве прибыль образуется путем продажи товара по цене, превышающей цену приобретения;

-финансовая — особая форма коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают деньги и ценные бумаги, продаваемые предпринимателем потребителю (покупателю) или предоставляемые ему в кредит.

-посредническая  деятельность, когда предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего звена в процессе товарного обмена, в товарно-денежных операциях. Здесь главная задача и предмет деятельности — соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, прибыль;

-страхование — оно заключается в том, что предприниматель за определенную плату гарантирует потребителю (страхователю) компенсацию возможной потери имущества, ценностей, жизни в результате непредвиденного бедствия. Предприниматель (страховщик) получает страховой взнос, который возвращает только при определенных обстоятельствах.

Производственный  риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также Неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных фондов, сырья, рабочего времени.

Коммерческий  риск — риск, возникающий "в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем.

Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюктуры или других обстоятельств, повышения закупочной цены товаров, потери товара впроцессе обращения, повышение издержек обращения и др.

Финансовый  риск связан с возможностью не выполнения фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществление платежей; беспорядки, катастрофы и т.п.

Страховой риск — риск наступления предусмотренного условиями страхования события, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму).

Вывод: Выбор, производимый людьми, во многих случаях связан с экономической неопределенностью. Это зависит от бумов и спадов в национальной экономике, развития научно-технологического потенциала, изменения конкурентоспособности на мировом рынке, стихийных бедствий и т.д. В результате в будущем могут снизиться или возрасти доходы, переориентироваться спрос на другие товары, изменяться издержки, предприятие может стать банкротом, рабочий – потерять работу или, наоборот, повыситься в должности и т.д. При принятии экономических решений как на микро-, так и на макроуровне следует учитывать фактор неопределенности в технологической, внешней и внутренней среде. Для этого необходимо выбирать степень риска, знать его параметры. Таким образом, современная экономика характеризуется множеством рисковых ситуаций, которые могут возникнуть в любой момент времени. Для потребителя — это боязнь не найти тот товар, который в максимальной степени может удовлетворить его потребности, или недостаток финансовых средств для его приобретения. Производитель рискует произвести не соответствующую потребительскому спросу продукцию, что неизменно приведет к убыткам. В зависимости от сферы деятельности, где риск может возникнуть, и от степени его влияния специалисты выделяют несколько видов экономических рисков. Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах – перестрахования, формирования страховых резервов и т.п. Изучение и принятие решений в экономике основано на выборе. Детальность информации и разнообразие активов обеспечивает широту выбора. Однако это лишь предпосылки его надежности, снижения степени риска. Универсальных правил принятия оптимальных решений не существует. [10, с. 547] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМА РИСКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

     2.1 Риски платежной системы Республики Беларусь

В 2007 году  обеспечена  устойчивая и  бесперебойная  работа платежной  системы Республики Беларусь, продолжена работа по совершенствованию процедур управления основными рисками применительно к системно-значимым платежным системам.

Важнейшим  итогом  работы  платежной  системы  Республики  Беларусь  в 2007 году являлась  бесперебойность  проведения  расчетов  и  платежей  для  всех  участников экономической  деятельности  в  рамках  автоматизированной  системы  межбанковских

расчетов (далее – АС МБР). С точки зрения финансовой стабильности, основным объектом мониторинга  применительно  к  платежной  системе  выступал  системный  риск  и  его важнейшие  составляющие:  расчетный  риск (риск  ликвидности  и  кредитный  риск), операционный риск.

Управление  рисками  в  платежной  системе  Республики  Беларусь  осуществлялось  на базе  мероприятий,  направленных  на  достижение  полного  соответствия.  Ключевым принципам  для системно-значимых  платежных систем,  разработанным Комитетом по платежным  и  расчетным  системам  Банка  международных  расчетов. В соответствии с международной практикой и рекомендациями международных организаций в августе 2007 г.  в структуре Национального  банка  создано  специальное  подразделение, осуществляющее надзор за платежной системой страны, к компетенции которого относится мониторинг основных рисков, связанных с ее деятельностью.

Основными  подходами  к  управлению  системным  риском  и  его компонентами  в 2007 году  являлись  совершенствование программно-технической  инфраструктуры платежной системы, проведение эффективной тарифной политики.

Введение  в 2005 году  в  промышленную  эксплуатацию  модернизированной  системы BISS – системы  межбанковских  расчетов,  функционирующей  на  валовой  основе  с элементами  клиринга,  позволило  в 2007 году  наряду  с  расширением эксплуатационных характеристик  АС  МБР  реализовать  процедуры  управления кредитным  риском  и  риском ликвидности на основе разделения платежного потока на срочные и несрочные электронные платежные  документы  и  проведения  взаимозачета  несрочных  электронных  платежных документов.

Управление  риском  ликвидности  осуществлялось  в 2007 году  посредством совершенствования  тарифной  политики,  направленной  на  обеспечение  равномерности распределения  платежного  потока  в  течение  операционного  дня  за  счет  использования дифференцированных  коэффициентов,  применяемых  к  тарифам  за  обработку  платежей  в разных  интервалах  времени,  а  также  процедур  обеспечения  банков  дневной  ликвидностью Национального  банка. Одной  из  важнейших  мер,  направленных  на  совершенствование процедур  обеспечения  банков  дневной  ликвидностью  Национального  банка  в  рамках управления  риском  ликвидности  в 2007 году,  являлось  повышение  эффективности функционирования  механизма  формирования  и  использования  в  расчетах  фонда обязательных резервов.