Эконометрика

Содержание 

      Вопрос 1. Предмет  и методы эконометрики. Абстрактные модели рыночной экономики 

1. Предмет эконометрики 

     Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

     Эконометрика  – быстроразвивающаяся отрасль  науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Можно сказать также, что целью эконометрики является модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, обусловленных общими качественными закономерностями, изученными в экономической теории.

     Термин  «эконометрика» («эконометрия») был  впервые введен в 1910 г. австрийским  бухгалтером П. Цьемпой, который  считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Термин «эконометрика», образованный от слов «экономика» и «метрика», подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Дадим одно из определений эконометрики:

     Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

     Другое  определение, данное известным российским ученым, профессором С.А.Айвазяном:

     Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе:

• экономической теории;
• экономической статистики;
• математико-статистического инструментария

придавать конкретное количественное выражение  общим качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией.

     Зарождение  эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

     Для описания, анализа и прогнозирования  реальных экономических процессов эконометрика как наука располагает своими методами. 

2. Методы эконометрики 

     Эконометрика  как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач – отражения особенностей экономических переменных и связей между ними. Поэтому в основе методов эконометрики лежат методы математической статистики, в частности, метод корреляционно-регрессионного анализа.

     В ходе развития эконометрики в эконометрическом моделировании выделились четыре основные группы методов:

• Классическая линейная модель парной и множественной регрессии (или парный и множественный регрессионный анализ), с применением классического метода наименьших квадратов (МНК);
• Обобщенная классическая линейная модель парной и множественной регрессии и обобщенный МНК;
• методы статистического анализа временных рядов (выделение тренда и других компонент);
• методы анализа систем одновременных уравнений (статистическое оценивание исходных наблюдений и найденных результатов, методы классификации и снижения размерности).

     Регрессионный анализ. Это метод, используемый в эконометрике для оценки уравнения, которое в наибольшей степени соответствует совокупности наблюдений зависимых и независимых переменных, и тем самым дающий наилучшую оценку истинного соответствия между этими переменными. С помощью оцененного таким образом уравнения можно предсказать, каково будет значение зависимой переменной для данного значения независимой переменной. Простейшим примером регрессии является парная линейная регрессия всего одной зависимой переменной (скажем, располагаемый доход и потребительские расходы). Задача заключается в подборе прямой линии к  совокупности данных, состоящей из пар наблюдений дохода и потребления. Линию, которая лучше всего подходит к данным, нужно выбирать так, чтобы сумма квадратов значений вертикальных отклонений точек от линии была минимальной. Этот метод, называемый методом наименьших квадратов, применяется при анализе большинства регрессий. Степень приближения регрессионной линии к наблюдениям измеряется коэффициентом корреляции. Там, где предполагается, что на зависимую переменную существенно влияет более чем одна независимая переменная, используется метод множественной линейной регрессии.

     В уравнение регрессии могут включаться переменные не только в первой, но и  во второй и более высоких степенях – с целью отразить свойство оптимальности экономических переменных: наличия значений, при которых достигается мини-максное воздействие на зависимую переменную. Таково, например, влияние внесения удобрений на урожайность: до определенного уровня насыщение почвы удобрениями способствует росту урожайности; по достижении оптимального уровня насыщения удобрениями его дальнейшее наращивание не приводит к росту урожайности. То же можно сказать о воздействии многих социально-экономических переменных (например, возраста рабочих на уровень производительности труда или влияния дохода на потребление некоторых продуктов питания).

     Методы  статистического  анализа временных  рядов применяются для изучения и прогнозирования, например,  объема продаж туристических путевок, спроса на железнодорожные и авиабилеты, при краткосрочном прогнозировании процентных ставок и т.д. Это методы, исследующие поведение анализируемой величины на основе ряда наблюдений, сделанных в фиксированные промежутки времени. Данные методы формируют модели тренда, сезонности, тренда и сезонности, а также модели, в которых присутствует циклическая компонента, формирующая изменение анализируемого признака. Эти изменения могут быть обусловлены действием долговременных циклов экономической, демографической или астрофизической природы. Среди факторов, влияющих на значения временного ряда, выделяют, таким образом:

• долговременные, формирующие в длительной перспективе общую тенденцию анализируемого признака;
• сезонные, формирующие периодически повторяемые в определенное время года колебания анализируемого признака;
• циклические, формирующие изменения анализируемого признака в результате воздействия циклов;
• случайные, не поддающиеся учету и регистрации, как результат воздействия случайных, внешних факторов.

     Методы  анализа систем одновременных  уравнений. При статистическом исследовании сложных экономических систем отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может охарактеризовать  истинные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Потому в экономических, биометрических и социологических исследованиях важное место занимает проблема описания структуры связей между переменными системой так называемых одновременных уравнений, или структурных уравнений. Так, при оценке эффективности производства нельзя руководствоваться только моделью рентабельности. Она должна быть дополнена моделью производительности труда, а также моделью себестоимости единицы продукции. Особенно возрастает потребность в использовании системы взаимосвязанных уравнений, если  от исследований на микроуровне переходим к исследованиям на макроуровне. Модель национальной экономики включает в себя систему уравнений: функции потребления, инвестиций заработной платы, количество доходов и т.д. Это связано с тем, что макроэкономические показатели, являясь обобщающими показателями состояния экономики, чаще всего тесно взаимосвязаны. Расходы на конечное потребление в экономике зависят от валового национального дохода, а величина валового национального дохода, в свою очередь, рассматривается как функция инвестиций. 

3. Абстрактные модели рыночной экономики 

     Сложность экономических процессов и необходимость их количественного измерения не позволяют современному экономисту ограничиваться в своей работе применением инструментов отдельных экономических дисциплин. Так, например, невозможно сделать прогноз о том, будет ли пользоваться спросом новый продукт, если рассматривать этот процесс только с точки зрения экономической теории, то есть закона спроса и предложения.

     Рассмотрение  экономических отношений и процессов  с точки зрения выявления каких-либо функциональных взаимосвязей, пропорций или некоторых алгоритмов, характеризующих данные отношения и процессы, приводит к необходимости использования существующих экономико-математических методов и моделей для упрощенного отражения экономической действительности с помощью уравнений и графиков, описывающих взаимосвязи различных переменных. Для осуществления прогноза экономисту необходимо применить целый комплекс экономических наук, синтез которых и является сутью эконометрики. То есть встает задача построить абстрактную эконометрическую модель, соответствующую реальному экономическому процессу. Примерами экономических моделей являются модели потребительского выбора, модели фирмы, модели экономического роста, модели равновесия на товарных, факторных и финансовых рынках и многие другие. Особенность, отличающая эконометрические модели, например, от моделей математической экономики,  состоит в подтверждении теоретических гипотез фактическими данными. Только когда символически представленные в экономических взаимосвязях коэффициенты заменяются конкретными численными оценками, полученными на базе соответствующих экономических данных, возникает эконометрическая модель.

     Основные  типы абстрактных  моделей рыночной экономики. 

     Математические  модели, используемые в экономике  и эконометрике, можно подразделять на классы по ряду признаков, относящихся к особенностям моделируемого объекта, цели моделирования и используемого инструментария: модели макро- и микроэкономические, теоретические и прикладные, оптимизационные и равновесные, статические и динамические.

     Макроэкономические модели описывают экономику как единое целое, связывая между собой укрупненные материальные и финансовые показатели: ВНП, потребление, инвестиции, занятость, процентную ставку, количество денег и другие.

     Микроэкономические модели описывают взаимодействие структурных и функциональных составляющих экономики, либо поведение отдельной такой составляющей в рыночной среде.

     Вследствие  разнообразия типов экономических  элементов и форм их взаимодействия на рынке микроэкономическое моделирование  занимает основную часть экономико-математической теории. Наиболее серьезные теоретические результаты в микроэкономическом моделировании в последние годы получены в исследовании стратегического поведения фирм в условиях олигополии с использованием аппарата теории игр.

     Теоретические модели позволяют изучать общие свойства экономики и ее характерных элементов дедукцией выводов из формальных предпосылок. Прикладные модели дают возможность оценить параметры функционирования конкретного экономического объекта и сформулировать рекомендации для принятия практических решений. К прикладным относятся прежде всего эконометрические модели, оперирующие числовыми значениями экономических переменных и позволяющие статистически значимо оценивать их на основе имеющихся наблюдений.

     В моделировании рыночной экономики особое место занимают равновесные модели. Они описывают такие состояния экономики, когда результирующая всех сил, стремящихся вывести ее из данного состояния, равна нулю. В нерыночной экономике неравновесие по одним параметрам (например, дефицит) компенсируется другими факторами (черный рынок, очереди и т.п.). Равновесные модели  описательны. В нашей стране долгое время преобладал нормативный подход в моделировании, основанный на оптимизации. Оптимизация в теории рыночной экономики присутствует в основном на микроуровне (максимизация полезности потребителем или прибыли фирмой); на макроуровне результатом рационального выбора поведения экономическими субъектами оказывается некоторое состояние равновесия.