Оптимизация портфеля ценных бумаг с помощью модели Марковица

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………. 3
ГЛАВА 1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ……………………………………………………………………….4
Линейное программирование…………………………………….4
Метод линейного программирования в экономическом анализе……......................................................................................6
1.3. Решение задач линейного программирования ………………………8
1.4. Целочисленные задачи линейного программирования……………...10
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ………………………………………………………………17
2.1. История создания инвестиционного портфеля……………………….17
2.2. Модель Марковица……………………………………………………..20
2.3. Задача Марковица……………………………………………………....27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………35
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………36