Кредитные операции коммерческого банка

Решение этих задач в свою очередь потребует внедрения  шести существенных изменений в  системах и процессах, связанных  с кредитным риском:

- Построение систем формализованной оценки кредитного риска. Для каждого клиента (как физического, так и юридического лица) Банк должен иметь возможность корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска (т.е. ожидаемые потери), который в свою очередь складывается из оценки риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). Используемые при этом методики и инструменты будут отличаться для различных продуктов и категорий клиентов и развиваться со временем, по мере того как Банк будет успешно накапливать информацию о своих клиентах и совершенствовать инструменты ее анализа. Многие элементы данного подхода, например методика рейтингования клиентов - юридических лиц, уже существуют в Банке и способны послужить хорошей основой для дальнейшей работы;

- Увязка ценообразования и коммерческих приоритетов в области кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента и транзакции. Численная оценка ожидаемых потерь должна стать минимальной «ценой риска», включаемой в стоимость кредитных ресурсов для клиента. Она также позволит увязать понимание риска с коммерческими приоритетами Банка, например в части целевых характеристик кредитного риска для отдельных элементов портфеля или определения размеров лимитов и доли общей задолженности клиента, которую Банк готов принимать на свой баланс;

- Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения. Наиболее принципиальными изменениями являются разделение независимой оценки кредитного риска и клиентской работы (принцип «четырех глаз») и «право вето» подразделения, отвечающего за риски, на принятие кредитного риска, преодоление которого требует выхода на следующий уровень принятия решения. В ряде случаев следствием такого разделения может стать географическая консолидация функции рисков, что повышает ее независимость и в ряде случаев улучшает управляемость и качество анализа (за счет концентрации информации о большом количестве кредитных заявок);

- Оптимизация кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех кредитных заявок. Эти факторы являются необходимыми не только для эффективного функционирования кредитного процесса внутри Банка, но и для обеспечения прозрачности кредитных решений и эффективного взаимодействия между функцией управления рисками и клиентскими подразделениями Банка. Одним из элементов изменения кредитного процесса является разделение функций клиентской работы, кредитного анализа и оформления и сопровождения кредитных договоров;

- Построение выделенной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является максимально раннее выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективными;

- Формализация кредитной стратегии Банка и создание эффективных механизмов мониторинга и управления параметрами кредитного риска Банка на уровне портфеля.

Конкретная реализация этих направлений будет учитывать  особенности работы с различными клиентскими сегментами. Так, в частности, в кредитовании физических лиц предполагается построение централизованной «Кредитной фабрики» на основе 1 - 3 кредитных центров, обслуживающих все кредитующие  подразделения Банка. Также предусмотрена  высокая степень автоматизации  аналитической обработки клиентской информации как на этапе принятия кредитного решения (скоринг), так и на более ранних этапах, призванных предотвратить мошенничество.

Кредитный процесс для  наиболее массовых клиентов малого бизнеса (микрокредиты) будет построен по схожей технологии, что и «Кредитная фабрика» для физических лиц. Для более крупных корпоративных клиентов кредитный анализ, вероятнее всего, будет сочетать элементы качественной оценки и статистического анализа. При этом, по крайней мере, на начальном этапе, не предусматривается существенная консолидация функции кредитного анализа. Также необходимо совершенствование работы с залогами (оценка, сопровождение) за счет создания соответствующего выделенного подразделения и совершенствования регламентов работы. Наконец, необходима оптимизация процедуры принятия решений для крупнейшей клиентуры и сложных кредитных продуктов.

Итак, в собственной дальнейшей деятельности Сбербанку следует вести работу по следующим фронтам :

1. Активное развитие операций  по перечислению всех видов  доходов людей во вклады. Давать  новейшие виды вкладов, вносить  конфигурации условий по работающим  вкладам. 

2. Провести целенаправленную  работу по привлечению на сервис  новейших физических и юридических  лиц. 

3. Повысить эффективность  работы с иностранной валютой. 

4. Активное развитие кредитных  операций банка, а конкретно:  улучшение кредитной системы  и внедрение новейших видов  кредитов.

5. Изменить структуру  активов, увеличив ликвидные активы  и активы приносящие доход.

6. Повысить качество кредитного  портфеля.

7. Усилить рекламную деятельность банка.

Заключение

Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической  системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической  среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих  клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной  поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими  рисками, оперативная идентификация  и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.

Кредитные операции - основа банковского бизнеса, поскольку  являются главной статьей доходов  банка. Но эти операции связаны с  риском не возврата ссуды (кредитным  риском), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому  кредитный риск как один из видов  банковских рисков является главным  объектом внимания банков.

Эффективное управление кредитным  портфелем начинается с тщательной разработки кредитной организацией политики кредитования, которая реализуется  в документ, утвержденный и периодически пересматриваемый советом директоров или правлением кредитной организации. В нем должны быть сформулированы цели и задачи при предоставлении денежных средств в части обеспечения высокого качества активов, прибыльности данного направления деятельности. Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных суд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. Поэтому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями.

 

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов: выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды; определение основных групп ссуд с указанием связанных с ними процентов риска; оценка каждой выданной банком ссуды исходя из избранных критериев, т.е. отнесение ее к соответствующей группе; определение структуры кредитного портфеля в разрезе классифицированных ссуд; оценка качества кредитного портфеля в целом; анализ факторов, оказывающих влияние на изменение структуры кредитного портфеля в динамике; определение суммы резервного фонда, адекватного совокупного риску кредитного портфеля банка; разработка мер по улучшению качества кредитного портфеля. Основополагающим моментом в управлении кредитным портфелем банка является выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды.

Повышение доходности кредитных  операций и снижение риска по ним - две противоположные цели. Как  и во всех сферах финансовой деятельности, где наибольшие доходы инвесторам приносят операции с повышенным риском, повышенный процент за кредит является платой за риск в банковском деле. Таким  образом, при формировании кредитного портфеля банк должен придерживаться общего для всех инвесторов принципа - сочетать высокодоходные и достаточно рискованные вложения с менее  доходными, но менее рискованными направлениями  кредитования.

Качеством кредитного портфеля банка можно управлять путем проведения комплекса мероприятий, направленных на ужесточение требований к заемщику и повышению диверсифицированности кредитного портфеля банка.

Проведенное исследование показало, что качество кредитного портфеля необходимо оценивать не только при помощи анализа  структуры ссудной задолженности, но и при помощи нормативов и коэффициентов разработанных банком в рамках разработки кредитной политики.

 

Главной целью отделения, как и Сбербанка России в целом, является укрепление ведущих позиций  в основных сегментах финансового  рынка, прежде всего на рынках банковского  обслуживания населения и корпоративных  клиентов. Основными инструментами  достижения данной цели считается разработка и реализация четкой клиентской политики, учитывающей потребности различных  групп клиентов, внедрение модели ведения бизнеса, ориентированной  в первую очередь на клиентов, с  целью улучшения условий и  повышения качества обслуживания клиентов, расширения спектра продуктов и  услуг. В частности, предполагается повысить информационную прозрачность Банка.

Становится ясным, что проблема управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка велика и многогранна. А существующие методики управления качеством разнообразны, и для более успешного функционирования банковской системы необходимо введение единой для всех банков нормативной базы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс  Российской Федерации :офиц. текст: по состоянию на 25 февр. 2005 г. - М. : Маркетинг, 2005. - 254 с.

2. Российская Федерация.  Законы. О банках и банковской  деятельности: федер. закон от 02.12.1990г. №395-I: ред. от 30.06.2003 г. - Электрон. Дан. -М.: Справ.-правовая система «Консультант Плюс», 2010. Режим доступа: : http: //www.consultant.ru <file:////www.consultant.ru>

3. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»: положение Банка России от 26.03.2004г. №254-П. - Электрон. Дан. -М.: Справ.-правовая система «Консультант Плюс», 2010. Режим доступа: : http: //www.consultant.ru <file:////www.consultant.ru>

4. Создание и использование в Сбербанке России и его филиалах резерва на возможные потри по ссудам и списания безнадежной задолженности: регламент от 24.03.2010 № 455-5/17-р. - Москва, 2010. - 210 с.

5. Андреева, Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска. - Электрон. дан. -Режим доступа: <#"justify">7. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г.Н.Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - М.: 2009. - 437с.

6. Белоглазова, Г. Н. «Финансы и кредит»: учебник / Г.Н.Белоглазова, М.В. Романовский. - М.: Высшее образование, 2008. - 575с.

7. Белоглазова, Г.Н. «Деньги, кредит, банки»: учебник /под ред. Г.Н.Белоглазовой. - М.:Высшее образование, 2009. - 392с.

8. Гарипова, З.Л. «Инфраструктура банковского потребительского кредитования» / З.Л. Гарипова, А.А. Белова // Финансы и кредит. - 2007. - №42 - с. 8-17.

 

10.  Глушкова, Н.Б. «Банковское дело»: учебник / Н.Б. Глушкова. - М.: Академический проект, 2005. - 432с.
11. Данилова, Т. Н. «Применение финансовых моделей для исследования кредитно-депозитных стратегий деятельности коммерческого банка» / Т.Н. Данилова, В.А. Решетов // Финансы и кредит. - 2008. - №32 - С. 24-29.

12. Желтоносов, В.М. «Методологические аспекты экономической сущности коммерческого банка в современном обществе» /В.М. Желтоносов, Д.Я. Родин // Финансы и кредит. - 2008. - № 33 - С. 8 - 13.

13. Иода, Е.В. «Основы организации деятельности коммерческого банка»: учебник / Е.В. Иода, И.Р. Упанян. - Тамбов: 2011. - 396с.

14. Киселева, И.А. «Модели банковских рисков» /И.А. Киселева. - М.;2009. - 368с.

15. Костерина, Т.М. «Банковское дело»/ под. ред. Т.М. Костериной. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 360с.

16. Костерина, Т.М. «Кредитная политика и кредитные риски» / Т.М. Костерина. - М.: МФПА, 2005. - 304с.

18. Котина, О.В. «Уроки банковской аналитики или "аналитика с нуля"». - Электрон. дан. - Режим доступа: <#"justify">21. Лаврушин, О.И. О денежно-кредитной и банковской политике / О.И. Лаврушин // Банковское дело. - 2008. - №2 - С. 17-22.

19. Моисеев, С.Р. «Ценообразование» на кредит в России и возможности его оптимизации / С.Р. Моисеев // Банковское дело. - 2009. - №4. - С. 27-33.

20. Пищулин А. «Система кредитного скоринга: необходимости и преимущества». -Электрон. дан. - Режим доступа: <#"justify">24. Полищук, А.И. Точная модель потребительского кредита / А.И. Полищук, С.А. Бастров // Финансы и кредит. - 2009. - №5 - с. 22 - 32.

21. Румянцев, А.М. «Скоринговые системы: наука помогает бизнесу». - Электрон. дан. - Режим доступа: <#"justify">

22.. Рыкова, И.Н. «Влияние потребительского кредитования на кредитный потенциал коммерческих банков»/ И.Н. Рыкова, Н.В. Фисенко // Финансы и кредит. - 2007. - №25 - С. 2-6.