Деятельность банка на межбанковском кредитном рынке

Привлечение межбанковского кредита осуществляется либо самостоятельно банками методом прямых переговоров, либо через финансовых посредников. Когда банки сами договариваются о межбанковском кредите, то их отношения оформляются специальными договорами, которые заключаются на определенный срок. Привлечение ресурсов осуществляется также в виде централизованных кредитов. Кредиты Банка России предоставляются банкам в порядке финансирования и на конкурсной основе.

Следовательно, межбанковские кредиты разделяют:

В зависимости от срока - различают межбанковские кредиты до востребования и срочные. Срочные межбанковские кредиты привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2 – 7 дней, 8–30 дней, 31–90 дней, 90 -180 дней, 181 день -1 год, 1–3 года, выше 3 лет. Форма межбанковского кредита до востребования - предусматривает предоставление межбанковского кредита на минимальный установленный договором срок. По прошествии, которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению.

В зависимости от критерия платности кредита можно выделить ссуды с рыночной, повышенной и льготной ставкой рефинансирования. Рыночная процентная ставка – это ставка, которая формируется в момент предоставления займа исходя из соотношения спроса и предложения на рынке. Межбанковские кредиты с завышенной ставкой рефинансирования возникают в связи с повышенным риском предоставления средств данному заемщику. Льготная процентная ставка является элементом дифференцированного подхода к кредитованию и используется крайне редко.

В зависимости от обеспечения  кредита выделяют межбанковские  кредиты обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Обычно, в виде обеспечения межбанковского кредита используется все имущество заемщика. Большая часть межбанковских кредитов в настоящее время принадлежит к необеспеченным кредитам.

Межбанковские кредиты  классифицируются также в зависимости от валюты сделки (российские рубли, иностранные валюты); в зависимости от наличия или отсутствия лимита ссудной задолженности; размера кредита. К солидным кредитам в Российской Федерации относятся ссуды, размер которых выше 5% капитала банка-кредитора.

Ломбардные кредиты  – это  ссуды под залог депонированных в банке ценных бумаг, или краткосрочные кредиты, предоставляемые Банком России кредитным организациям под залог ценных бумаг для удовлетворения потребностей банков в ликвидных средствах с целью укрепления и регулирования ликвидности банковской системы.

Кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям, в случае если последние не имеют возможности изыскать вероятность получения кредита на рынке межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или же недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.

Однодневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с постоянной обработкой платежных документов на протяжении операционного дня. Основанием для выдачи кредита считаются неисполненные платежные документы, предъявленные к корреспондентскому счету коммерческого банка в течение операционного дня.

С целью получения  межбанковского кредита банк-должник  подает банку-кредитору, как правило, такие документы: заявление; учредительный  договор; копию устава, заверенную нотариально; копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально; карточку с образцами подписей и оттиском гербовой печати, также заверенную нотариально; баланс на текущую отчетную дату; расчет экономических нормативов на текущую отчетную дату; показатели деятельности коммерческого банка; форму обеспечения и срочных обязательств. Основным источником информации для определения кредитоспособности заемщика межбанковских кредитов считается баланс банка [4].

1.2. Межбанковский кредит как инструмент регулирования ликвидности коммерческого Банка

Уровень ликвидности банковской системы оценивается, в большинстве случаев, величиной избыточной ликвидности, состоящей из остатков на корреспондентских счетах кредитных организаций, депозитов кредитных организаций в Банке России, а также ее задолженности по операциям обратного РЕПО и по облигациям Банка России.

Самой значительной составляющей избыточной ликвидности считаются  остатки на корреспондентских счетах. Высокие остатки поддерживаются кредитными организациями вследствие риска утраты текущей ликвидности, а также потребности проведения платежей. Впрочем, высокий уровень ликвидности отчасти вызван недостаточно эффективным управлением банками собственной ликвидностью. Такая ситуация оказывает влияние на уровень ставок на межбанковском рынке.¹

Как известно, Банк России – кредитор последней инстанции, значит – овердрафт по корреспондентскому счету в Банке России не должен восприниматься как сопоставимая альтернатива другим инструментам привлечения денежных средств (например, межбанковским кредитам, межбанковским депозитам, счетам Лоро, прочим долговым банковским обязательствам, векселям, депозитным сертификатам, облигациям). Банк в ежедневной деятельности должен осуществлять мониторинг состояния корреспондентских счетов. Но даже этого мало, потому что мониторинг и контроль должны осуществляться не сами по себе, а как инструменты для прогноза нежелательного развития ситуации.

Конечно, некоторую часть пассивов банк имеет возможность формировать  и за счет ресурсов банков-резидентов и банков-нерезидентов, привлеченных на межбанковском рынке. При этом данные ресурсы имеют все шансы носить как целевой характер и предоставляться на длительный срок, так и служить временным средством сокращения недостатка безоговорочной ликвидности и предоставляться на срок до одного банковского дня. Преобладание первой категории ресурсов повышает расчетную ликвидность банка, второй – уменьшает  ее. Вследствие этого банк обязан также рассчитать для себя безопасную сумму заимствования на межбанковском рынке на короткие сроки.

Основным показателем рынка межбанковского кредита считается перераспределение ресурсов между банками. При переливе ресурсов между ними проявляется свойство межбанковского кредита как одного из ускорителей процесса мультипликации кредита. Получив ресурсы от банка-кредитора, банк-заемщик частично предоставляет их в виде кредита своим клиентам. В результате появляются новые остатки средств на текущих и расчетных счетах. Эти средства, перераспределяясь по каналам безналичных расчетов, порождают новые банковские кредиты. Свойство межбанковского кредита ускорять мультипликацию кредита стимулируется тем, что полученный межбанковский кредит не включается в сумму привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов. Привлекательность межбанковского кредита очевидна как для банка-кредитора, так и для банка-заемщика.

Банк-кредитор, предоставляя межбанковские  кредиты, решает задачу получить доход  от размещения ресурсов с наименьшим  риском. Действующее банковское законодательство кроме того не препятствует развитию рынка межбанковского кредита: его объем ограничивается лишь нормативами максимальных рисков на одного заемщика.²

Однодневной кредит Банка России в  общем случае используется кредитной  организацией только при исчерпании других возможностей финансирования операций. Постоянное использование этого вида кредита Банка России может свидетельствовать о низком качестве управления ликвидностью кредитной организацией и может стать причиной снижения ее рейтинга на рынке финансовых услуг. Помимо всего этого, при определенных обстоятельствах Банком России, в рамках реализации контрольно-надзорных функций, может быть инициирована процедура проверки на предмет добросовестности ведения бизнеса.

В связи с этим важно  отметить, что наиболее сильнейшим фактором, влияющим на ликвидность  банковской системы, стал чистый приток в страну краткосрочных капиталов, обусловленный укреплением рубля и составивший с начала 2003 года 20 миллиардов долларов. Это равнозначно 15 % прироста банковских пассивов. Вся эта долларовая масса, как показывает практика, в случае изменения тенденций на   рынке валют мгновенно разворачивается и уходит в места своего происхождения, оголяя внутренний рынок МБК.

 Основной задачей рынка межбанковского кредитования (МБК) является регулирование ликвидности финансовых институтов. Получение прибыли от размещения временно свободных средств на рынке МБК вторично, поскольку вопрос поддержания ликвидности всегда будет одним из самых актуальных для банков. Любая кредитная организация, зарегистрированная на территории РФ, обязана выполнять нормативы ликвидности, установленные Банком России. Они показывают степень надежности финансового положения банка, его способность выполнять обязательства перед клиентами. Невыполнение нормативов чревато претензиями со стороны регулятора и даже отзывом лицензии.

ЦБ требует, чтобы мгновенная ликвидность кредитной организации составляла минимум 15%, а текущая минимум 50%. Первый показатель рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (это, в частности, наличные деньги в кассе, средства на корсчете в ЦБ, драгоценные металлы) к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Второй показатель – отношение ликвидных активов (могут быть востребованы банком в течение ближайших 30 дней) к обязательствам перед клиентами со сроком исполнения в 30-дневный срок.

1.3. Проблемы рынка МБК

Одна из проблем рынка  МБК – неравномерное распределение  ликвидности внутри банковской системы  на фоне взаимного недоверия банков. В стране 10-20 высоколиквидных банков, которые владеют солидным размером валютных ресурсов (прежде всего потому, что обслуживают «больших» клиентов и через них проходят большие размеры платежей). Пять крупнейших российских банков в настоящее время выдают, по данным ЦБ, практически половину всех кредитов, в том числе и межбанковских. Именно эти банки в основном и выступают кредиторами для банков второй и третьей групп, то есть   средних и мелких.

Поскольку на рынке наблюдается  недоверие внутри банковской системы, это влечет за собой нежелание  солидных банков кредитовать наиболее мелкие, как только возникают сравнимые по доходности возможности приложения свободных средств. В результате именно мелкие банки начинают претерпевать сильнейшие трудности при появлении признаков снижения рублевой ликвидности. Это остаточное проявление кризиса 2008 года, и этот «эффект» со временем не снижался, а, напротив, постепенно нарастал.

Тем не менее, как нам кажется, в  развитии рынка МБК обозначились две тенденции, которые можно  оценить положительно.

Во-первых, ускорилась консолидация финансового  сектора. Количество слияний и поглощений быстро растет: исключительно за первое полугодие 2009 года было совершено 25 таких сделок – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пятнадцать сделок заключены между российскими банками и десять – с участием нерезидентов.³

Основная причина роста слияний  и поглощений в банковском секторе  – это стремление крупных  банков расширить свою филиальную сеть. Крупная  кредитная организация, располагающая  значительными активами и разветвленной  филиальной сетью, может привлекать ресурсы по низким процентным ставкам, а также размещать свои облигации и получать на более выгодных условиях синдицированные кредиты.

Поглощение региональных банков оказывается  самым дешевым методом расширения филиальной сети.  Мировой финансовый кризис подорвал позиции небольших и средних банков, реализация наиболее крупной структуре стала для обладателей множества из них единственным способом если не сохранить собственный бизнес, то хотя бы обрести за него приемлемые деньги.

Во-вторых, происходит выделение розничного бизнеса в самостоятельный, и, возможно, планируется постепенный уход российских банков с розничного рынка. Как правило, в рамках одного банка сложно сочетать обслуживание крупных клиентов и частных лиц. Это разные продукты, которые требуют различных технологий и персонала.

Желание создавать самостоятельные  розничные банки может объясняться  и их предпродажной подготовкой. Приходящий в Россию иностранный  капитал, как правило, интересует лишь розничный сектор рынка. Это вполне объяснимо: именно в рознице наименьшая конкуренция российских банков, этому способствуют и более развитые западные технологии, и, главное, наличие более дешевых денежных ресурсов. Для подавляющего большинства российских банков при нынешних условиях рефинансирования розничный бизнес вообще оказывается убыточным.

Подъем количества слияний  и поглощений, с одной стороны  – положительное явление для  всех участников российского банковского  рынка: для Банка России, коммерческих банков и их клиентов. В результате укрупнения банков при сокращении их количества регулятору делается легче осуществлять надзор за соучастниками рынка, а сами банки получают возможность привлекать наиболее дешевые ресурсы. Клиенты, в свою очередь, получают доступ к широкому диапазону финансовых услуг, предлагаемых надежными банками. С другой стороны, поскольку иностранный капитал в рознице гораздо более конкурентоспособен, российским банкам там придется нелегко, что также можно оценивать по-разному.

Специалисты рынка единодушны в том, что экстенсивные запасы подъема финансового сектора заканчиваются, и в дальнейшем развитие будет связано с повышением качества банковской системы и повышением спроса на банковские услуги. Тем не менее, проблема поиска защитных мер не снимается с повестки дня.

Основная доля банковских активов приходится конкретно на нерыночный сектор. Поэтому рефинансирование под залог таких активов может оказаться   нужным, но исключительно в условиях кризиса. В «мирное время» банки предпочитают наиболее дешевые заимствования: на межбанковском рынке, самые крупные – на Западе. Но при угрозе кризиса лимиты на межбанковском рынке имеют все шансы оказаться недоступны. А заимствования за рубежом могут осуществить не все банки. Поэтому важно, чтобы на рефинансирование при угрозе кризиса имел возможность рассчитывать широкий круг банков.

По оценкам экспертов, присутствует практика рефинансирования под обеспечение нерыночных активов  за рубежом (например, у Европейского Центрального банка и Банка Японии), хотя она слабо распространена. Первопричина в том, что рыночных инструментов в развитых странах гораздо больше: больше и государственных ценных бумаг, и корпоративных облигаций, а в России этот выбор пока крайне невелик.