Банковские риски

    Внутренние  риски можно подразделить по их отношению  к виду и специфике банка, к  характеру его деятельности (его  операций) и к составу партнеров банка (клиентов и контрагентов). Рассмотрим основные внутренние риски и способы их минимизации.

    Также выделяются внутренние риски, обусловленные технико - организационной сферой деятельности банков и их организационной структурой. Эти риски не связаны с чисто денежными факторами и имеют персональное, вещественно-техническое и организационное значение [6].

    1) риски персонального вида (риски сотрудников), т.е. кадровые риски. Различаются количественные и качественные риски персонального вида. Под количественными понимаются все риски, связанные с поиском и включением сотрудников в работу. Качественные риски связаны с профессиональным  уровнем и чертами характера;

    2) риски материально-технического вида, связанные с материально-технической базой банков, ее уровнем;

    3) структурно-процессуальные риски представлены  взаимодействием рисков первого и второго вида. Среди них выделяют следующие:

• Риск, который связан с применением машин в банковской деятельности. Клиенты предпочитают «живой контакт», для чего  нужно определить границу применения технических средств и оптимум между индивидуальным обслуживанием клиентов и рационализацией банковской деятельности;
• Риск, связанный с психологической подготовкой кадров, их компетентностью;
• Организационный риск. Риск, связанный с организацией  управления кадрами и распределения обязанностей и ответственности между ними. Необходимы современные организационные банковские структуры и понимание всеми работниками банка его полититки.

    Риски, связанные с видом банка. Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными (негосударственными), частные банки также подразделяются на кооперативные и коммерческие. Существует три типа коммерческих банков: специализированные, отраслевые и универсальные [8]. В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность их возникновения и вид риска зависят от типа самого банковского учреждения.

    Деятельность  универсальных коммерческих банков соответствует их названию. Они занимаются практически всеми видами банковских услуг: финансовыми, кредитными и расчетными. Кроме того, в последнее время универсальные коммерческие банки все активнее осуществляют нетрадиционные операции с различными видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и т.д [14].

    Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном каких-то конкретных услуг, т.е. имеют четко выраженную товарную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные, ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки.  Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому (сельскохозяйственные, промышленные, строительные) или функциональному (биржевые, страховые, трастовые, ооперативные, коммунальные) признакам.

    И наконец, существует рыночная ориентация деятельности специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными, межрегиональными, транснациональными.

    Уровень  и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности. В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее эффективности. Причинами повышенного риска могут быть использование новых технологий начатое преждевременно, еще до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен. Продукция, выпущенная до того, как покупатель готов платить за новшества, т.е. объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы окупить затраты. Следовательно, реальный спрос еще ниже. Число поставщиков и посредников, привлеченных с перспективой на рост спроса, избыточно для конкретного рынка( рыночного сегмента, окна, ниши), что приводит к удорожанию конкретного банковского товара. 
        Вместе с тем, многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, т.к. они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг. Таким образом, они получают фиксированные доходы. С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка и реального и потенциального спроса на конкретный  
товар банка (т.е. определенную банковскую услугу).

    В отраслевых банках самое главное  значение для уровня рисков имеют  вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и т.д.). Деятельность универсальных коммерческих банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям.

    Риски, связанные со спецификой клиентов банка.  
        По своей сути банк это коммерческое предприятие и основным принципом взаимоотношений “Банк Клиент” является принцип получения прибыли банком при меньших затратах и принцип минимизации всех видов риска. Банк на самом деле может рисковать (и он рискует ежедневно в процессе своей деятельности) своим собственным капиталом, но не капиталом клиента, его прибылью. С целью минимизации риска банк должен диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. к его рассредоточению [17. Стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов. Предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.

    Отраслевой  риск. Согласно теории рисков основным признаком принадлежности предприятий к той или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные предприятия. Предприятия вторичной сферы (промышленные), которые, со своей стороны, могут быть добывающими и перерабатывающими, и, наконец, предприятия третичной сферы, предоставляющие различного рода услуги (банки, страховые, аудиторские, консультационные компании и пр.) и осуществляющие свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного). Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов, принадлежащим к различным отраслям народного хозяйства. Таким образом, снижается уровень риска сезонности, так как верхние и нижние точки сезонных колебаний (традиционные или неожиданные) различных клиентов не совпадают, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств. Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска [4

    При оценке отраслевого риска необходимо учитывать следующее:

• стадия жизненного цикла отрасли характеризует риск жизненного цикла отрасли. Любая отрасль в своем развитии проходит определенные стадии  (становления, ускоряющегося роста, сформировавшегося роста, снижения темпов роста и распада), каждой из которых присущи различной степени отраслевых рисков;
• деятельность данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период времени – уровень межотраслевой конкуренции;
• устойчивость деятельности по сравнению с экономикой страны (бета-риск – систематический риск, постоянный уровень отклонения результатов деятельности отрасли по сравнению с результатами функционирования всей экономики. Чем выше показатель бета-риск, тем выше при прочих равных условиях риск отрасли);
• результаты деятельности различных фирм внутри одной и той же отрасли, величина расхождения в результатах их деятельности – риск внутриотраслевой конкуренции [13]

    Уровень риска банка в зависимости от размера предприятия клиента 
       В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются на три группы : мелкие, средние и крупные.

    Мелкие  и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать  на потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им возможность быстрее менять направления своей деловой активности, получать высокую прибыль.

    Но  мелкие и средние предприятия  обычно имеют небольшой собственный  капитал, что приводит к банкротству  в условиях жесткой конкуренции, каких-то непредвиденных изменений политического и экономического характера. Часто они имеют небольшое количество клиентов, контролируют небольшие рыночные окна, ниши и сегменты. Поэтому количество банкротств выше для мелких и средних предприятий.

    Крупные предприятия, наоборот, более инертны. Они не реагируют быстро на изменения  в потребностях рынка и конкретного  потребителя. Они не часто меняют направления своей деловой активности, но они имеют весомый собственный капитал и могут ”пережить” некоторые благоприятные экономические ситуации. Они имеют возможность осуществлять все виды гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания, тратить большие средства на рекламу. Иными словами, они почти всегда обеспечивают среднюю прибыль и рентабельность. Такие предприятия имеют возможность создавать дочерние фирмы, филиалы, расширять свой рынок, превратить его в международный [14].  

    Уровень риска банка в зависимости от принадлежности клиента к различным видам собственности. По принадлежности к различным видам собственности производители могут быть  разделены на следующие группы государственные, частные, кооперативные, акционерные. Последние два вида могут быть совместными (транснациональными) и мононациональными. В зависимости от этого различные виды рисков приобретают большую или меньшую значимость в процессе их деятельности. Задачей банка является подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне. Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими. Риски, связанные с характером банковских операций.

    В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых или забалансовых операций; и те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций.

    Риски пассивных операций. Именно с помощью  
пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций. К пассивным операциям коммерческих банков относят отчисления от прибыли на формирование (увеличение) уставного капитала; величину кредитов, полученных от прочих юридических лиц; депозитные операции. Только первая группа пассивных операций формирует собственные средства банков. Получение банковских ссуд от других юридических лиц необходимо чаще всего для оперативного регулирования ликвидности балансов банков или выдачи непредвиденных кредитов. 
        Депозитные операции это операции по привлечению средств юридических или физических средств во вклады либо до востребования, либо на определенный срок. Депозиты могут быть срочными, до востребования, в виде сберегательных вкладов физических лиц, ценных бумаг. Риски пассивных операций связаны  с возможными затруднениями в обеспечении активных операций ресурсами. Чаще всего это риск, связанный с эффективностью деятельности определяющего вкладчика  (один производитель или группа “породненных” компаний). Для предупреждения риска по формированию депозитов банками  следует соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями, т.е. вкладами предприятий в банк и вкладами, размещенными одними банками в других банках; определять размер и ликвидность привлекаемых на хранение ценных бумаг для повышения уровня и качества мобильных средств; найти целесообразное минимальное соотношение собственных средств и рисковых активов; разработать методы расчета коэффициента связанности депозитов с учетом особенностей данного банка и руководствоваться ими при размещении депозитов [15].

    Риски активных операций. Риски активных операций связаны с уровнем так называемого процентного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе своей деятельности. Управление процентным риском состоит из управления активами ( кредитами и инвестициями) и пассивами (заемными средствами). Управление активами зависит от уровня ликвидности самого банка и портфеля его клиентов из ценных бумаг, а так же от степени существующей конкуренции (ценовой и неценовой), а управление пассивами от доступности средств для выдачи ссуд.