Банковские кризисы

Формально к моменту кризиса, по балансовым операциям банки в  среднем имели длинную валютную позицию (превышение валютных требований над обязательствами). Объем потерь банков в результате неплатежей внутренних заемщиков по валютным кредитам составил более 20 млрд. руб. Другой причиной крупных убытков банковского сектора в момент девальвации стала его значительная - около 7 млрд. долл. - чистая валютная задолженность по срочным операциям перед нерезидентами. Здесь масштабные убытки банков были вызваны аналогичными причинами.

Наблюдался массированный  отток средств со счетов клиентов и вкладчиков в наличный оборот, интенсивная миграция клиентуры между банками. Следствием стало быстрое падение ликвидности банков и объема мобилизуемых ими ресурсов. Чистый отток средств со счетов физических лиц составил 18% по рублевым и 30% по валютным (август-сентябрь), по валютным счетам юридических лиц - 20% (август).

В результате кризиса были демонтированы все основные кругообороты и механизмы, ранее обеспечивавшие банковской системе расширение кредитных ресурсов, мобилизацию доходов и балансирование рисков.

Можно констатировать, что  для «нового 1998-го» на современном  этапе развития экономики нет  никаких помех. Банковская система  РФ вполне может обанкротиться, если ей просто не дадут перекредитоваться  на Западе. Это может случиться  из-за кризиса ликвидности в мире. Но может стрястись и по иной причине. Банки РФ набрали огромный объем займов – 130 миллиардов долларов. В основном это «короткие деньги», поэтому платежи по кредитам в 2008 году составят 48 миллиардов. При этом общая задолженность крупных компаний в РФ (среди которых – и «Газпром», и «Роснефть») составляет около 120 миллиардов долларов.

Наиболее значительные мировые  банковские кризисы начала ХХI века выглядят следующим образом:

Турция, 2000–2001. Банкротство  трех крупных государственных банков, кризис ликвидности в банковской сфере, отток спекулятивных средств  с национального финансового рынка, девальвация лиры на 40% за первые три месяца.

Аргентина, 2001–2002. С начала 1990-х годов Аргентина была полигоном  экономических реформ для МВФ, МБРР и других международных институтов и даже ставилась в пример прочим развивающимся странам в качестве «экономического чуда». С началом кризиса рухнул курс песо, были заморожены счета в банках, начался массовый отток капиталов за рубеж, президент и правительство были отправлены в отставку.

Бразилия, 2002. Обвал курса  реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП.

Как показывает практика кризисные  явления в банковской сфере присуще  не только развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но и развитым странам. Так в 2007 году разразился банковский кризис в США вызванный кризисом ипотечного кредитования.

Началом кризиса можно  считать лето 2007 года. Осенью о серьезных  потерях, вызванных ипотечным кризисом в США, один за другим стали объявлять крупнейшие мировые банки. Merrill Lynch потерял 8 млрд. долларов, Morgan Stanley - 3,7 млрд., HSBC - 3,4 млрд., Deutsche Bank - 3,2 млрд., Bank of America - 3 млрд., Barclays - 2,6 млрд., Royal Bank of Scotland - 2,6 млрд., BNP Paribas - 2,1 млрд., Credit Suisse - 1 млрд. долларов. А общие потери мировой банковской системы превысили 300 млрд. долларов!

Кризис ипотечного кредитования в США породил банковский кризис, чреватый глобальной проблемой кредитования, рецессией американской экономики  и прочими разрушительными последствиями.

С целью минимизации потерь от кризисов в банковской сфере и  предотвращения кризисных явлений, актуальным является разработка методик  ранней идентификации финансовых кризисов. Поиск факторов, играющих важную роль в формировании кризисной ситуации на финансовом рынке (лидирующие индикаторы кризиса), с помощью эконометрических методов исследования активно начался в 1990-ые годы.

Было разработано три  разных подхода к определению  факторов кризисов. Первый подход состоит  в выявлении с помощью стандартной  регрессионной техники (OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов.

Другие два метода, одинаково  пригодны для выявления причин как  банковских, так и валютных кризисов.

Метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт (KLR) (Kaminsky, Lizondo, Reinhart, 1997), позволяет расширить по сравнению с методом STV число рассматриваемых факторов - возможных индикаторов кризиса. Основной задачей данного метода является обнаружение показателей, свидетельствующих о возможности наступления кризиса в течение 24 месяцев (система ранних индикаторов).

Наиболее часто использовался  для анализа механизмов формирования кризисов вероятностный подход. Преимущества данного метода заключаются в  том, что он, во-первых, позволяет  оценить конкретный вклад каждого  фактора в формирование кризиса, а, во-вторых, рассматривая данные о  наличии кризиса в каждой стране в различные периоды времени как независимые события, снимает ограничения на число исследуемых факторов. Кроме того, для анализа обычно используются годичные данные, которые обладают более высокой надежностью.

Власти заинтересованы в  том, чтобы система банковского  надзора обеспечивала максимально  быстрое и точное предупреждение о любых надвигающихся трудностях. Стремительные упреждающие действия могут иногда предотвратить кризис или, по край-ней мере, ограничить его  влияние.

В соответствии с ФЗ «О Центральном  банке Российской Федерации Банк России является органом регулирования  и надзора за деятельностью кредитных  организаций. Главной целью надзорной деятельности ЦБ РФ является поддержание стабильности бан-ковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов.

Механизм регулирования  и надзора представляет собой  систему инструментов и методов  организации банковской деятельности.

Основные тенденции развития банковского регулирования и  надзора в России:

постепенный переход на международные  стандарты регулирования и надзора;

введение системы «раннего оповещения» и «быстрого реагирования»  на появление проблемных кредитных  организаций;

переход на международные  стандарты бухгалтерского учета  и отчетности;

укрепление банковского  менеджмента;

совершенствование методов  банковского регулирования и  надзора.

Совершенствование регулирования  и надзора Банк России определяет в соответствии с «Базовыми принципами эффективного надзора за банковской деятельностью», сформированными Базельским комитетом.

Все кредитные организации обязаны осуществлять внутренний аудит и контроль своими силами и публиковать заверенные аудиторской фирмой балансы и Отчеты о прибылях и убытках.

 

 

 

Список используемой литературы

 

Законодательные и другие официальные материалы

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: [Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: по состоянию на 21 марта 2001 г.] – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2001. – 48с.
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. № 2-ФКЗ  «О правительстве Российско Федерации» [Текст] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: [Федер. Закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.: по состоянию на 8 июня 2010 г.] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30 ст. 3012
5. Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 183-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с образованием Федерального казначейства" // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1(часть I) ст. 9
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" //Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
7. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности" (с изменениями от 13 декабря 1991 г., 24 июня 1992 г., 3 февраля 1996 г., 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 2 февраля, 3 мая, 27 июля, 18, 29 декабря 2006 г., 17 мая, 24 июля, 2 октября, 2 ноября, 4 декабря 2007 г., 3 марта, 8 апреля 2008 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 357
8. Федеральный закон от 2 декабря 1990г. №394-1 "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1593
9. Указание Банка России от 1 сентября 1998г. № 335-У "Об изменении нормативов обязательных резервов"// Вестник Банка России. 1998. № 64.
10. Указание Банка России от 17 ноября 1998г. № 414-У "О нормативах обязательных резервов" //Вестник Банка России. 1998. № 82
11. Телеграмма Банка России от 11 июня 2004г. № 1445-У "Об изменении нормативов обязательных резервов кредитных организаций и проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов" //Вестник Банка России. 2004. № 34.
12. Указание Банка России от 24 сентября 1998г. № 358-У "О порядке осуществления расчетных операций Банком России 25 сентября 1998 г. в отдельный регионах" //СПС "КонсультантПлюс", 2008
13. Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» от 05.04.2005. № 983п-П13.

 

 

Учебные пособия

14. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2007. - 496с.
15. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 575с.
16. Лаврушин О.И. Банковские риски. – М.: КноРус, 2007. – 232с
17. Мамонова И.Д. Банковский надзор и аудит: Учеб. пособие для банк. шк. и колледжей по специальности "Банк. дело" / И. Д. Мамонова и др.; Под ред. И. Д. Мамоновой, М. : ИНФРА-М , 1995, 111 с.
18. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. – 656с.
19. Николаева И. П.  Экономическая теория : Учеб. для вузов по экон. специальностям / И. П. Николаева, В. Ф. Протас, Т. Н. Волкова и др.; Под ред. И. П. Николаевой, М. : ЮНИТИ , 2002, 509 c.
20. Тарасевич Л. С. Макроэкономика : Учеб. для вузов по экон. специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, М. : Высшее образование , 2005, 654 с. : ил.

 

 

Периодические издания

21. Агустин Г. Карстенс, Дэниел С. Харди, Джейла Пазарбашиоглу. Предотвращение банковских кризисов в Латинской Америке // Финансы и развитие. – 2004. - №9. – С. 30-33.
22. Бортников Г.П., План реагирования в условиях кризиса ликвидности //Управление в кредитной организации, № 3, 2010
23. Брюков В. Четыре сценария банковского кризиса // Банковское обозрение. – 2004. - №2.
24. Добрынин И.Н. Функционирование банковских систем РФ, Великобритании и Китая: сравнительно-правовой анализ //Конституционное и муниципальное право, 2008, № 8.
25. Мосякин А. Банкиры объединились в пожарную команду // Бизнес & Балтия. – 2007. - № 243 (3366) от 17 декабря.
26. Маковский А.Л. Банковский кризис - вопрос доверия, //эж-ЮРИСТ, N 36, 2004
27. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. – 656с.
28. Найденкова К.В. Кредитный кризис как неизбежный итог развития банковских систем в условиях инфляции // Вестник университета. - 2007. - №6. – С. 8-12.
29. Пайдиев Л.Е. Отныне российскую экономику будет обслуживать иностранная финансовая система // Деловая пресса. – 2004. - №24 (226).
30. Найденкова К.В. Кредитный кризис как неизбежный итог развития банковских систем в условиях инфляции // Вестник университета. - 2007. - №6. – С. 8-12.
31. Саркисянц А. Европейская банковская система: состояние и перспективы развития // Бухгалтерия и банки, N 3, 2008
32. Саркисянц А. Проблемы банковского надзора// Бухгалтерия и банки, N 6, 2008
33. Сизова О. Крупный банк - не значит надежный//Консультант, N 9, 2011
34. Сингур О.И. Правовые аспекты восстановления платежеспособности кредитных организаций в период кризиса // Банковское право, 2009, N 1
35. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть. Разделение властей в современных условиях и реструктуризация банковской системы. М., 1999
36. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России: Учеб. пособие. М., 1997
37. Турбанов А.В. Российские банки будут прирастать не числом, а надежностью и доверием клиентов // Банковское дело в Москве. 1999. N 1
38. Узденов Ш.Ш., Сытников М.Ю. Рефинансирование в структуре единой государственной денежно-кредитной политики (правовые проблемы) // Банковское право. 2006. N 3
39. Харди Д.С.,  Агустин Г. Карстенс, Джейла Пазарбашиоглу Предотвращение банковских кризисов в Латинской Америке // Финансы и развитие. – 2004. - №9. – С. 30-33.
40. Шеломенцев А.Г., Фомин С.В. Методологические вопросы восстановления платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности. Екатеринбург, 2004
41. Ямпольский М.М. Банковский кризис и меры по его преодолению // Деньги и кредит. 1996. N 1

 

Информационные ресурсы

42. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/, свободный.
43. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/, свободный.
44. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.raexpert.ru/, свободный.
45. Аналитический портал «Мировой кризис» [Электронный ресурс]:   Режим доступа: http://www.crizis.org/bankcrisis/, свободный.
46. England bank. Тони Лэттер. Причины банковских кризисов и управление ими [Электронный ресурс]:   Режим доступа: http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/ handbooks/pdf/ccbshb12_ru.pdf,  свободный.

 

Информационные  базы данных

47. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
48. Справочно-консультационная система  «Гарант».