Информационные системы в деятельности бирж

Информационная поддержка 

• Трансляция лент новостей ведущих информационных агентств.  

• Формирование и  трансляция собственной ленты комментариев брокера через Универсальный  интерфейс к новостным лентам.  

• Трансляция котировок  с произвольных (зарубежных) рынков через Универсальный интерфейс  к торговым системам.  

• Трансляция рыночных данных агентства REUTERS.  

Обеспечение безопасности операций через интернет 

• Аутентификация пользователя по технологии «открытый/закрытый ключ».  

• Применение технологии двухфакторной аутентификации RSA SecurID.  

•Электронная цифровая подпись (ЭЦП) транзакций с применением  сертифицированных средств криптографической  информации «Валидата», «Верба-OW», «КриптоПро CSP» или «Message/PRO» (компании «Сигнал-КОМ»).  

• Шифрование трафика  как сертифицированными СКЗИ, так  и встроенными средствами собственной  разработки.  

• Фиксирование диапазона IP-адресов, доступных для подключения  определенного терминала.  

• Индивидуальные настройки  средств безопасности для каждого  пользователя, возможность выборочного  применения.  

• Журналирование всех транзакций и текстовых сообщений пользователей.  

Доступные биржевые рынки и режимы торгов  

• Московская межбанковская  валютная биржа  

• Фондовая биржа  ММВБ  

• Фондовый рынок, Режим  переговорных сделок (РПС), Операции РЕПО.  

• Фондовая биржа  РТС  

• Биржевой рынок  акций, включая операции РЕПО, Срочный  рынок FORTS, Классический рынок акций  РТС.  

• Фондовая биржа  «Санкт-Петербург»  

• Секция фондового  рынка.  

• Фондовая секция (облигации)  

• Срочный рынок.  

• Зарубежные биржи  

Основные модули 

Программный комплекс QUIK построен по модульному принципу. Функции  базовой конфигурации системы могут  быть расширены путем подключения  к серверу дополнительных модулей. Модули сервера могут применяться  в составе конфигураций QUIK-Акции, QUIK-Брокер и QUIK-Дилер. 

QUIK-Дилер 

QUIK-Дилер – это  программный комплекс QUIK, предназначенный  для обеспечения трейдеров брокера торговыми терминалами взамен штатных биржевых терминалов. Система адресована банкам и брокерским компаниям, заинтересованным в самостоятельном участии в биржевых торгах с минимальными технологическими расходами. QUIK-Дилер реализован на платформе брокерской системы QUIK, обладающей более широкими функциональными возможностями по сравнению с обычными терминалами трейдера. Решаемые задачи Система QUIK-Дилер позволяет участнику торгов организовать несколько рабочих мест для трейдеров без увеличения стоимости обслуживания. Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках с единого терминала. Отличительные особенности QUIK-Дилер обеспечивает подключение до 5 терминалов трейдера. По требованию заказчика в базовой конфигурации системы возможна замена интерфейса к Фондовой бирже ММВБ на другой, например, интерфейс к Рынку ГЦБ и денежному рынку ММВБ или Срочному рынку FORTS. QUIK-Дилер не поддерживает работу с лимитами клиентов и потому не предназначен для предоставления клиентам доступа к фондовому рынку. При необходимости организации услуги интернет-трейдинга возможен переход на конфигурацию системы QUIK-Брокер. Технологически QUIK-Дилер представляет собой систему автоматизированного сбора и обработки заявок, состоящую из сервера и Рабочих мест QUIK для трейдеров. Система устанавливается в офисе брокера и подключается к торговым системам бирж с помощью специализированных аппаратно-программных средств («шлюзов»). Подключение пользователей к серверу может осуществляться как по локальной сети, так и через интернет. Подключение к биржевым торговым системам может осуществляться по выделенной линии (рекомендуется) или через интернет. Функции системы QUIK-Дилер Рабочее место трейдера позволяет осуществлять практически все операции, доступные на обычном терминале биржи. Кроме того, в системе QUIK трейдер получает целый ряд дополнительных возможностей. Возможность торговли на нескольких биржах с одного терминала. Использование условных заявок с развитой системой условий. Построение графиков по любому из параметров торгов. Удобное визуальное отображение биржевой информации — настраиваемые окна очередей заявок, использование нескольких «рабочих столов» для работы с окнами, цветовая индикация состояния заявок и сделок. Применение автоматических оповещений («алертов») по различным событиям — достижение заданного уровня, исполнение заявки или стоп-заявки. Экспорт полученной информации в MS Excel для собственных расчетов в режиме реального времени. Непрерывный вывод данных в профессиональные пакеты технического анализа (Equis MetaStock, Omega Tradestation/ProSuite, Wealth-Lab Developer). Подключение автоматических торговых стратегий («торговых роботов»). Снятие группы заявок по заданному условию (например, «все на покупку по Ростелекому»). Информация о заявках и сделках может быть сохранена в текстовом файле. Формат файла аналогичен файлам, сохраняемым с удаленного рабочего места ММВБ, поэтому переход на технологию QUIK не влияет на процесс передачи данных в учетную систему (бэк-офис). Также возможен экспорт информации в режиме реального времени в базу данных брокера.  

QUIK-Брокер 

QUIK-Брокер – это  программный комплекс QUIK для организации  доступа к биржевым торговым  системам через интернет (интернет-трейдинг). Система предназначена для внедрения  в банках и брокерских компаниях  с целью организации обслуживания  клиентов через интернет, оснащения  рабочих мест трейдеров и клиентских торговых залов. QUIK-Брокер – лидер продаж среди продуктов компании «СМВБ-ИТ», который используется более чем 150 брокерами. Решаемые задачи Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках для аккредитованных участников. Обслуживание клиентов через интернет (интернет-трейдинг). Отличительные особенности QUIK-Брокер работает на оборудовании брокера и использует его каналы связи. Минимальное количество одновременных подключений пользователей, включенное в базовую конфигурацию – 10. По требованию заказчика в базовой конфигурации системы возможна замена интерфейса к Фондовой бирже ММВБ на другой, например, интерфейс к Рынку ГЦБ и денежному рынку ММВБ или Срочному рынку FORTS. Возможность использования терминалов webQUIK, PocketQUIK, TrustManager и CoLibri. Сервер QUIK-Брокер устанавливается в офисе брокера. Подключение пользователей к серверу может осуществляться как по локальной сети, так и через интернет. Подключение к биржевым торговым системам может осуществляться по выделенной линии (рекомендуется) или через интернет.  

QUIK-Акции 

QUIK-Акции – программный  комплекс QUIK, размещенный в Техническом  центре СМВБ (Сибирская межбанковская  валютная биржа) и предоставляемый  брокерам в пользование. Система  адресована преимущественно региональным  участникам рынка ценных бумаг,  которым требуется доступ к  биржевым торгам с минимальными  расходами на технологическую  инфраструктуру.  

Решаемые задачи 

Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках для аккредитованного участника. Обслуживание клиентов через интернет (интернет-трейдинг).  

Отличительные особенности 

Не требует от брокера приобретения оборудования и обеспечения каналов связи  к биржам. Минимальное количество рабочих мест, включенное в базовую  конфигурацию – 3 терминала. Получение  лент новостей информационных агентств по индивидуальной подписке. Генерируемый сервером трафик включен в стоимость  обслуживания. Возможность использования  терминалов webQUIK, PocketQUIK, TrustManager и CoLibri. Технологии Программный комплекс QUIK реализован по технологии «клиент-cервер». Сервер обеспечивает подключение источников информации (торговых систем, потоков новостей и пр.) и обработку поручений клиентов. Клиентские приложения предназначены для отображения информации и ввода поручений клиентов. Программный комплекс QUIK соответствует требованиям основных российских биржевых торговых систем (ММВБ, Фондовой биржи РТС, Фондовой биржи «Санкт-Петербург», СПВБ, срочного рынка FORTS) для использования в качестве брокерской системы. Центральным звеном программного комплекса является сервер QUIK, имеющий логическое ядро и интерфейсы к подключаемым элементам (биржевым шлюзам и другим источникам информации, хранилищу данных). База данных используется для хранения информации со cроком хранения более одного дня – регистрационных данных пользователей и прав на работу с системой, а также журналов совершенных операций. Текущая информация, поступающая из биржевых торговых систем, обрабатывается непосредственно в оперативной памяти и в базу данных не заносится. Администрирование комплекса осуществляется из специального приложения — Back-office QUIK, объединяющего все настройки, используемые логическим ядром сервера. Предусмотрен терминал для текущего наблюдения за состоянием сервера и подключений клиентов.  

интернет трейдинг информационный биржа торги 
 

Заключение 

Фондовая биржа  активно развивается и притягивает  все большие капиталы общества. В  настоящее время на рынке можно  выделить следующие тенденции: интернационализация (формируется мировой рынок ценных бумаг), концентрация и централизация  капитала (идет процесс выделения  крупных, ведущих профессионалов рынка  на основе как увеличения их собственных  капиталов, так и путем их слияния  в еще более крупные структуры  рынка ценных бумаг), компьютеризация  рынка. Без этой компьютеризации  рынок ценных бумаг в своих  современных формах и размерах был  бы просто невозможен. Внедрение автоматизированных информационных систем на данном рынке  позволяет не только справиться с  большими объемами постоянно изменяющейся информации, но и значительно повысить скорость обмена и обновления информацией, что на данном рынке особенно важно, поскольку чем быстрее участник торгов получает информацию, тем больше шансов у него на заключение наиболее выгодных сделок. 

Вкупе с необходимостью максимально оперативного реагирование на состояние рынка использование  АИТ постепенно становится жизненно необходимым для предприятий, работающих на фондовом рынке. Сегодня существует значительное количество решений, направленных на оптимизацию получения, обработки, хранения и передачи информации ИС предприятий-участников фондового  рынка. 
 

Список литературы 

1. Автоматизированные  информационные системы в экономике:  учебник/под ред. Г.А. Титоренко,- М. Юнити, 2003. 

2. Жуков Е. Ф.  Ценные бумаги и фондовые рынки.  Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, 2007. 

3. Исаев Г.Н. Информационные  системы в экономике.- М.: ОМЕГА-Л, 2009. 

4. Попов И.И. Автоматизированные  информационные системы (по областям  применения). М.: РЭА им. Плеханова, 1999. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга. М.: Финансы и статистика, 1996.