Анализ проблем учета неопределенности и риска при принятии управленческих решений в системе государственного и муниципального управлени

В ситуации риска можно, используя теорию вероятности, рассчитать вероятность того или иного изменения среды, в ситуации неопределенности значения вероятности получить нельзя.

Неопределенность проявляется в невозможности определения вероятности наступления различных состояний внешней среды из-за их неограниченного количества и отсутствия способов оценки.

3.1 Правила и критерии принятия решений в условиях неопределённости

Приведем несколько общих критериев рационального выбора вариантов решений из множества возможных. Критерии основаны на анализе матрицы возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений.

Матрица, приведенная в таблице 1, содержит: Аj – альтернативы, т.е. варианты действий, один из которых необходимо выбрать; Si – возможные варианты состояний окружающей среды; aij – элемент матрицы, обозначающий значение стоимости капитала, принимаемое альтернативой j при состоянии окружающей среды i.

Таблица 1. Матрица решений

Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределённости используются различные правила и критерии, приведенные ниже.

Правило максимин (критерий Ваальда). В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния внешней среды и учитывая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы.

По критерию Ваальда лица, принимающие решения, выбирают стратегию, гарантирующую максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина).

Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом лицо, принимающее решение (ЛПР) не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле:

(а* = {аjmaxj maxi Пij}) (1)

Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина, минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:

(min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)]) (2),

где mini, maxj – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.

Расчёт минимакса состоит их четырёх этапов:

1.       Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).

2.       Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.

3.       Для каждой сточки сожалений находим максимальное значение.

4.       Выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.

Правило Гурвица. В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:

(а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji]) (3),

где α – коэффициент оптимизма, α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при α =0 – по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.

Таким образом, при принятии управленческого решения в общем случае необходимо:

        спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;

        разработать список возможных альтернатив

        оценить окупаемость всех альтернатив;

        определить вероятность каждого условия;

        оценить альтернативы по выбранному критерию решения.

3.2 Разработка управленческого решения в условиях неопределенности и риска

Источники и виды неопределенности

Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Известно, по критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

а) определенности,

б) вероятностной определенности (риска),

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Преиму­щество подобной ситуации: все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта).

В практической работе нередки случаи отсутствия полной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элементы из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопределенности), то с помощью введения  вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колебания переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы. Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (событий). Поэтому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества особенно необходимы при разработке решений в условиях неопределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происходит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки.

Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками лица, принимающего решение. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет постановка таких вопросов:

- Насколько велика существующая неопределенность?

- Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?

- Каковы затраты на ее уменьшение?

- Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не исключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей лица, принимающего решение. Часто такие решения приходится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обстановке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.

В процессе принятия решений возникают различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность:количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации; информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;

1.       стоимостная, из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;

2.       профессиональная как следствие недостаточного профессионализма лица, принимающего решение;

3.       ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);

4.       внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

Соотношение неопределенности и риска

Не всякая ситуация, стечение обстоятельств определяется как ситуация риска. Неопределенность является важнейшей характери­стикой ситуации риска, требующей принятия решения. Анализ по­нятий риск и неопределенность ведется со времени введения этих понятий Ф. Найтом, который «развел» их для того, чтобы сохранить различия между «измеримой» и «неизмеримой» неопределенностью. Он использовал термин «риск» для обозначения первого типа неоп­ределенности, то есть «измеримой», и собственно термин «неопре­деленность» — для второго типа, то есть «неизмеримой» неопреде­ленности.

В различных моделях принятия решений (ПР) неопределенность понимается по-разному. По меньшей мере, есть два следующих:

1)    неопределенность вероятности исхода, когда известны альтернати­вы выбора с описанием исходов и возможных их вероятностей;

2)    неопределенность уверенности в наступлении события, когда ве­роятности исходов неизвестны.

Отличием является то, что в первом случае предполагается выбор альтернативы, хотя неопределенность может относиться к самим кри­териям «правильной альтернативы».

Неопределенность во втором случае качественно иная: она за­дана неуверенностью ориентировки субъекта в самой системе аль­тернатив. И риск принять неверное решение здесь не столько неис­числим, сколько не поддается категоризации. В нормативных моде­лях ПР подразумевается рассогласование процессов субъективного оценивания и акта выбора. Тогда вводится представление о факторе риска или субъективном процессе «принятия риска», если субъект соглашается делать выборы в заданных условиях неопределенности. «Принятие риска» выступает в качестве компонента стратегии при­нятия решений, когда ощущение риска вводится в качестве дополни­тельного процесса субъективной регуляции, не сводимого к факторам субъективной вероятности и субъективной ценности исходов. В мо­делях ожидаемой полезности фактор риска не связывается с факто­ром неопределенности.

Был предложен другой вариант рассмотрения соотношения си­туации неопределенности и риска. В ситуации неопределенности неизвестны как изменения ситуации, так и вероятности дости­жения цели. Ситуация риска характеризуется возможностью оценки наступления события, а возможность достижения результата явля­ется неопределенной. Другими словами, ситуация риска есть част­ный случай ситуации неопределенности, когда затруднен прогноз результата.

Исследования ситуаций риска, таким образом, могут осуществ­ляться в двух направлениях. Прежде всего, это исследования источни­ков неопределенности, включая попытки оценить ее меру и вероятно­сти исходов при различных вариантах действий. Другое направление, широко представленное в финансово-экономической и политической сферах, подвергает анализу возможные последствия разных вариантов поведения, связанные с опасностью или угрозой, пытается определить или рассчитать риск.

3.3 Неопределенность хозяйственной ситуации

Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следу­ющими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.