Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 17:22, курсовая работа
Для управления работой страховой компании важную роль играют математические модели, ставящие своей целью описание разных видов деятельности страховой компании. Изучение таких моделей и проведение на их основе расчетов важных характеристик работы страховой компании (таких как расчет тарифной ставки, вероятности разорения, величины страхового резерва в выбранные моменты времени и др.), позволяет предлагать примеры управленческих решений, из которых управляющие компанией могут делать свой выбор.
Введение…………………………………………………………………...3стр.
1. модель индивидуального риска. ……………………………………..……6стр.
Пример ……………………………………………………………......8стр.
2. Методы определения суммы исков. ...………………………………...9стр.
3. Расчет страховых тарифов по методике Росстрахнадзора. ………..11стр.
Пример.. ……………………………………………………..….15 стр.
Заключение …………………………………………………….................18стр.
Список литературы ……………………………………............................20стр.
Число договоров N фиксировано и неслучайно;
Плата за страхование полностью вносится в начале анализируемого периода, поступлений в течение периода нет;
Наблюдается каждый отдельный договор страхования и известны статистические свойства связанного с ним индивидуального требования о выплате.
Если
предположить, что в этой модели
случайные величины требований независимы,
то можно исключить
Список
литературы.
1. Гербер Х. Математика страхования жизни. - "Мир".
2. Newton L. Bowers et al. Actuarial Mathematics. - American So-
ciety of Actuaries.
3. Основы актуарной математики, мод.1,2. - Под ред. С. Хэбермана
Institute and Faculty of Actuaries. – Рус.пер. - Кемерово.
4. Теория
риска- выбор при
А.Г. Шоломицкий Моква 2005г.
5. В.И.Ротарь
и В.Е.Бенинг Введение в
хования. - Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994, т.1,
вып.5.