Статистика банковской деятельности

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2011 в 11:55, курсовая работа

Краткое описание

Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Банки являются центром финансово-кредитной системы. Устойчивость финансово-кредитной системы – важнейшее условие развития экономики.
Целью данной работы является изучение статистических показателей деятельности Центрального и коммерческого банков РФ и РТ.

Оглавление

Введение
Глава 1. Теоретическое обоснование статистики банковской деятельности
Предмет и задачи банковской статистики
Информационное обеспечение банковской статистики и система статических показателей
Глава 2. Анализ банковской деятельности ОАО «АК БАРС» Банк за период с 2006 по 2009 год
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

моя курсовая.docx

— 123.56 Кб (Скачать)

    -     Анализ финансово – экономического состояния организаций:

    -     ведение финансово – экономических паспортов организаций;

    -      контроль над выполнением целевых программ развития отдельных организаций.

     В статистику банковской деятельности входят цели, такие как макро цель и  микро цель.

Макро цель:

- обеспечить характеристику деятельности банковской системы;

- прогнозирование результатов деятельности банка.

   - выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад в конечные экономические результаты.

Микро цель:

- выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;

- определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;

- соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.

    1.2. Информационное обеспечение банковской статистики.

     В Российской Федерации (РФ) статистические данные имеют 2 источника:

1. внутренний  источник представляет собой  виды и формы статистических  наблюдений организованных Госкомстатом  РФ в виде отчетности;

2. внешний  источник включает виды и формы  статистических наблюдений, организованных  другими ведомствами в виде  административных источников, государственного  бюджета, платежного баланса и  другой информации.

     Общее руководство статистикой в банках возложено на ЦБ РФ. Задачи банковской статистики тесно взаимосвязаны с разносторонней деятельностью банковской системы, прежде всего с деятельностью ЦБ.

    В статистическом анализе используется и такой показатель деятельности Центрального банка РФ, как денежный мультипликатор, выражающий определенное соотношение между денежной массой (М2) и денежной базой (Б) (первоначальные или резервные деньги, лежащие в основе создания обязательств) или деньгами, выпущенными ЦБ (числятся в пассиве эмиссионного института). Иными словами, денежный мультипликатор m представляет собой коэффициент, характеризующий увеличение в обороте денежной массы по мере роста банковских резервов, и рассчитывается по формуле 

где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы коммерческих банков.

     Денежный  мультипликатор можно рассматривать  как деньги, выпущенные ЦБ, при этом следует обратить внимание, что предельно  возможная величина денежного мультипликатора  находится в обратной зависимости  к ставке обязательных резервов, которые  устанавливаются ЦБ для коммерческих банков.

    Анализ  состояния финансового рынка  в банковской системе рассматривается  в статистике денежного обращения, инфляции, кредита и процентных ставок. 

      

 

 
 

Рис. 1.1. Структура банковской статистики

     Статистика  денежного обращения. Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения связано с анализом денежного обращения.

     Масса кредитных денег включает 5 денежных агрегатов, различающихся по степени  ликвидности: М0, М1, М2, М3, М4.

     М0 включает наличные деньги за пределами  банков и банковские резервы. Это  так называемая денежная база, или  сильные деньги (Н):

H = C + R

где С - наличные деньги; R - банковские резервы.

     М1 состоит из наличности и депозитов  до востребования:

М1 = С + D (2)

где С - наличные деньги и дорожные чеки; D - депозиты.

     М2 охватывает М1, а также однодневные  соглашения об обратном выкупе, мелкие срочные вклады до 100 тыс. долларов, сберегательные вклады.

     М3 включает М2, крупные срочные вклады (свыше 100 тыс. долларов) и срочные соглашения об обратном выкупе.

     М4 помимо МЗ включает облигации правительства, краткосрочные ценные бумаги казначейства и корпораций.

     Таблица 1

     Переход от денежного агрегата к денежному агрегату

Денежные  агрегаты Инструменты
- денежная наличность Национальная  денежная наличность
- деньги в узком  смысле слова   плюс депозиты  до востребования
- деньги в узком  смысле слова плюс  близкие категории   плюс срочные и  накопительные депозиты, депозиты в иностранной  валюте, депозитные  сертификаты, перекупаемые  ценные бумаги  по соглашению
- деньги в широком  смысле слова   плюс дорожные  чеки, коммерческие  бумаги
  к  или агрегат L (Ликвидность)   плюс ликвидные  государственные  ценные бумаги, свободно  обращающиеся облигации,  пассивы других  финансовых посредников

     Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможностей коммерческих банков расширять объемы кредитных  вложений используется показатель «денежный  мультипликатор». Денежный мультипликатор — это коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов.

     Он  рассчитывается по формуле:  

где — денежная масса в обращении;    

Н —  денежная база;

С —  наличность;

D —  депозиты;

R —  резервы коммерческих банков;

     Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций  средства обращения и средства платежа  используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы  и показатель продолжительности  одного оборота денежной массы.

     Показатель  количества оборотов денежной массы  характеризует скорость оборота денежной массы. Он рассчитывается как отношение Внутреннего валового продукта (ВВП) в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (): 

     Показатель  продолжительности одного оборота  в днях исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег ): 

     Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 рубль ВВП, является показатель монетаризации экономики (), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде () к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП): 

     Важнейшими  статистическими показателями анализа  в сфере денежного обращения  являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует  удельный вес денежных знаков (как  по количеству, так и по сумме  купюр) различного достоинства в  общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы.

     Самым распространенным показателем, характеризующим  динамику купюрного строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле  средней арифметической взвешенной: 

где К - достоинство купюр;

 F - число купюр.

     Статистика  инфляции. При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной способности денег, возникает феномен инфляции. Существуют монетаристский и не монетаристский подходы объяснения причин инфляции.

     Монетаристскую  концепцию И. Фишер строит на основании  выведенного им уравнения обмена, в котором алгебраическая совокупность денежной массы М, находящейся в обороте, и скорости обращения денег V уравновешивает совокупность уровня цен Р и количества реальных товаров и услуг Q: 
 

     Из  данного равенства вытекает формула  зависимости роста уровня цен: 

     Не  монетаристский подход объясняет причины  инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что  влечет за собой рост цен и рост заработной платы.

     Важнейшим показателем в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который измеряется с помощью  системы ценовых индексов, среди  которых наибольший интерес представляют индекс-дефлятор Внутреннего валового продукта (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции.

     Дефлятор  ВВП () характеризует степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, которые производятся и потребляются в данной стране. Он рассчитывается как отношение номинального ВВП к реальному ВВП: 

     В статистическом анализе инфляции используется также показатель нормы инфляции , который определяется по формуле: 

     где  – индексы смежных периодов.

     Для характеристики динамики потребительских  цен исчисляется сводный индекс потребительских цен (). Сводный индекс потребительских цен является важнейшим показателем уровня инфляции. Его расчет осуществляется по модифицированной формуле Ласпейреса с периодичностью в месяц, квартал, а также с нарастающим итогом за период с начала года: 

     где - объем потребительской корзины в базисном периоде;

     - цена товара (услуги) в потребительском  наборе отчетного  (текущего) и базисного  периодов.

     Для определения темпов роста цен (темпа  инфляции) применяют следующую  формулу: 

     где - темп роста цен (инфляции)

     - темп роста денежной  массы

     - темп ускорения  оборота денег

     - темп роста количества  реального товара.

     Таблица  2

     Инфляция  в России в период с 2000 по 2009 год

Год Значение
2000 20.2%
2001 18.6%
2002 15.1%
2003 12.0%
2004 11.7%
2005 10,9%
2006 9.0%
2007 11.9%
2008 13.3%
2009 8.8%
2010 7.5% (прогноз)
 

     Одно  из главных больных мест инфляции - это то, что цены имеют тенденцию  подниматься очень неравномерно.

     Статистика  кредита. Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, формируя ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение тем лицам, которые испытывают потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов на определенных условиях.

      В основе условий кредитования лежат  следующие принципы:

    - срочность;

    - возвратность;

    - платность;

    - обеспеченность кредита;

    - целевое использование.

      К функциям кредита относятся такие  как распределительная, эмиссионная  и контрольная.

Информация о работе Статистика банковской деятельности