Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2011 в 11:55, курсовая работа
Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Банки являются центром финансово-кредитной системы. Устойчивость финансово-кредитной системы – важнейшее условие развития экономики.
Целью данной работы является изучение статистических показателей деятельности Центрального и коммерческого банков РФ и РТ.
Введение
Глава 1. Теоретическое обоснование статистики банковской деятельности
Предмет и задачи банковской статистики
Информационное обеспечение банковской статистики и система статических показателей
Глава 2. Анализ банковской деятельности ОАО «АК БАРС» Банк за период с 2006 по 2009 год
Заключение
Список литературы
- Анализ финансово – экономического состояния организаций:
- ведение финансово – экономических паспортов организаций;
- контроль над выполнением целевых программ развития отдельных организаций.
В статистику банковской деятельности входят цели, такие как макро цель и микро цель.
Макро цель:
- обеспечить характеристику деятельности банковской системы;
- прогнозирование результатов деятельности банка.
- выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад в конечные экономические результаты.
Микро цель:
- выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;
- определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;
- соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.
1.2. Информационное обеспечение банковской статистики.
В Российской Федерации (РФ) статистические данные имеют 2 источника:
1. внутренний
источник представляет собой
виды и формы статистических
наблюдений организованных
2. внешний
источник включает виды и
Общее
руководство статистикой в
В
статистическом анализе используется
и такой показатель деятельности Центрального
банка РФ, как денежный мультипликатор,
выражающий определенное соотношение
между денежной массой (М2) и денежной базой
(Б) (первоначальные или резервные деньги,
лежащие в основе создания обязательств)
или деньгами, выпущенными ЦБ (числятся
в пассиве эмиссионного института). Иными
словами, денежный мультипликатор m представляет
собой коэффициент, характеризующий увеличение
в обороте денежной массы по мере роста
банковских резервов, и рассчитывается
по формуле
где N - наличные деньги; D - депозиты; R - обязательные резервы коммерческих банков.
Денежный мультипликатор можно рассматривать как деньги, выпущенные ЦБ, при этом следует обратить внимание, что предельно возможная величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов, которые устанавливаются ЦБ для коммерческих банков.
Анализ
состояния финансового рынка
в банковской системе рассматривается
в статистике денежного обращения,
инфляции, кредита и процентных ставок.
Рис. 1.1. Структура банковской статистики
Статистика денежного обращения. Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения связано с анализом денежного обращения.
Масса кредитных денег включает 5 денежных агрегатов, различающихся по степени ликвидности: М0, М1, М2, М3, М4.
М0 включает наличные деньги за пределами банков и банковские резервы. Это так называемая денежная база, или сильные деньги (Н):
H = C + R
где С - наличные деньги; R - банковские резервы.
М1 состоит из наличности и депозитов до востребования:
М1 = С + D (2)
где С - наличные деньги и дорожные чеки; D - депозиты.
М2 охватывает М1, а также однодневные соглашения об обратном выкупе, мелкие срочные вклады до 100 тыс. долларов, сберегательные вклады.
М3 включает М2, крупные срочные вклады (свыше 100 тыс. долларов) и срочные соглашения об обратном выкупе.
М4 помимо МЗ включает облигации правительства, краткосрочные ценные бумаги казначейства и корпораций.
Таблица 1
Переход от денежного агрегата к денежному агрегату
Денежные агрегаты | Инструменты |
- денежная наличность | Национальная денежная наличность |
- деньги в узком смысле слова | плюс депозиты до востребования |
- деньги в узком смысле слова плюс близкие категории | плюс срочные и накопительные депозиты, депозиты в иностранной валюте, депозитные сертификаты, перекупаемые ценные бумаги по соглашению |
- деньги в широком смысле слова | плюс дорожные чеки, коммерческие бумаги |
к или агрегат L (Ликвидность) | плюс ликвидные государственные ценные бумаги, свободно обращающиеся облигации, пассивы других финансовых посредников |
Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможностей коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений используется показатель «денежный мультипликатор». Денежный мультипликатор — это коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов.
Он
рассчитывается по формуле:
где — денежная масса в обращении;
Н — денежная база;
С — наличность;
D — депозиты;
R — резервы коммерческих банков;
Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций средства обращения и средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.
Показатель
количества оборотов денежной массы
характеризует скорость
оборота денежной массы.
Он рассчитывается как
отношение Внутреннего валового продукта
(ВВП) в текущих ценах к величине совокупного
объема денежной массы в исследуемом периоде
():
Показатель
продолжительности одного оборота
в днях исчисляется
как отношение числа
календарных дней в
определенном периоде
(Д) к величине предыдущего
показателя (количеству
оборота денег ):
Показателем,
с помощью которого можно измерить запас
денежной массы на 1 рубль ВВП, является
показатель монетаризации экономики (),
который исчисляется
как отношение совокупного
объема денежной массы
в изучаемом периоде ()
к величине валового
внутреннего продукта
в текущих ценах (ВВП):
Важнейшими
статистическими показателями анализа
в сфере денежного обращения
являются показатели купюрного строения
денежной массы. Купюрное строение характеризует
удельный вес денежных знаков (как
по количеству, так и по сумме
купюр) различного достоинства в
общей массе обращающихся денег.
Статистической задачей в этом случае
является выявление степени
Самым
распространенным показателем, характеризующим
динамику купюрного строения денежной
массы, является величина средней купюры,
которая рассчитывается по формуле
средней арифметической взвешенной:
где К - достоинство купюр;
F - число купюр.
Статистика инфляции. При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной способности денег, возникает феномен инфляции. Существуют монетаристский и не монетаристский подходы объяснения причин инфляции.
Монетаристскую
концепцию И. Фишер строит на основании
выведенного им уравнения обмена,
в котором алгебраическая совокупность
денежной массы М, находящейся в обороте,
и скорости обращения денег V уравновешивает
совокупность уровня цен Р и количества
реальных товаров и услуг Q:
Из
данного равенства вытекает формула
зависимости роста уровня цен:
Не монетаристский подход объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что влечет за собой рост цен и рост заработной платы.
Важнейшим показателем в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который измеряется с помощью системы ценовых индексов, среди которых наибольший интерес представляют индекс-дефлятор Внутреннего валового продукта (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции.
Дефлятор
ВВП ()
характеризует степень
инфляции по всей совокупности
товаров и услуг, которые
производятся и потребляются
в данной стране. Он
рассчитывается как
отношение номинального
ВВП к реальному ВВП:
В
статистическом анализе инфляции используется
также показатель нормы инфляции , который
определяется по формуле:
где – индексы смежных периодов.
Для
характеристики динамики потребительских
цен исчисляется сводный индекс
потребительских цен ().
Сводный индекс потребительских
цен является важнейшим
показателем уровня
инфляции. Его расчет
осуществляется по модифицированной
формуле Ласпейреса
с периодичностью в
месяц, квартал, а также
с нарастающим итогом
за период с начала года:
где - объем потребительской корзины в базисном периоде;
- цена товара (услуги) в потребительском наборе отчетного (текущего) и базисного периодов.
Для
определения темпов роста цен (темпа
инфляции) применяют следующую формулу:
где - темп роста цен (инфляции)
- темп роста денежной массы
- темп ускорения оборота денег
- темп роста количества реального товара.
Таблица 2
Инфляция в России в период с 2000 по 2009 год
Год | Значение |
2000 | 20.2% |
2001 | 18.6% |
2002 | 15.1% |
2003 | 12.0% |
2004 | 11.7% |
2005 | 10,9% |
2006 | 9.0% |
2007 | 11.9% |
2008 | 13.3% |
2009 | 8.8% |
2010 | 7.5% (прогноз) |
Одно
из главных больных мест инфляции
- это то, что цены имеют тенденцию
подниматься очень
Статистика кредита. Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, формируя ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение тем лицам, которые испытывают потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов на определенных условиях.
В основе условий кредитования лежат следующие принципы:
- срочность;
- возвратность;
- платность;
- обеспеченность кредита;
- целевое использование.
К функциям кредита относятся такие как распределительная, эмиссионная и контрольная.