Статистический анализ банковской деятельности. Исследование моделей оценки кредитных рисков. Признаки устойчивости банков

Динамичное развитие финансового рынка, появление новых инструментов и институтов способствуют возникновению явных и скрытых угроз стабильности. Предупреждение кризисов непосредственно связано с выявлением рисков и управлением ими. Примером по внедрению в международную практику методов оценки рисков является Базельское соглашение о норме собственного капитала, в котором достаточность капитала определяется при помощи коэффициентов, учитывающих кредитный, рыночный и операционный риски.

Введение………………………………………………………………….3
1. Обзор моделей оценки кредитного риска…………………………...6
1.1 Подходы к оценке кредитного риска…………………………...6
1.2 Понятие качества и прозрачности методик…………………….7
1.3 Характеристики физического лица. Структура данных………10
2. Статистические и экономические методы оценки риска…………..11
2.1 Скоринговые методики………………………………………….11
2.2 Кластерный анализ………………………………………………12
2.3 Дискриминантный анализ……………………………………….15
2.4 Дерево классификаций…………………………………………..18
2.5 Нейронные сети…………………………………………………..19
2.6 Технология Data mining………………………………………….20
2.7 Линейная вероятностная регрессионная модель……………….20
2.8 Логистическая регрессия………………………………………...24
3. Признаки устойчивости банка……………………………………….27
Заключение………………………………………………………………33
Список литературы……………………………………………………...36