Статистические методы изучения взаимосвязей финансовых показателей деятельности банка

 

Рассчитаем  межгрупповую дисперсию:

;

 млн. руб.

                                                                                                 Таблица № 7

Вспомогательная таблица для расчёта  общей дисперсии  результативного  признака.

 

Общая дисперсия результативного признака определяется по индивидуальным данным задачи:

Рассчитаем  коэффициент детерминации:

;

млн. руб. или 48,3% 

Определим эмпирическое корреляционное отношение.

Вывод: 48,3 % собственного капитала обусловлено вариацией прибыли, а 51,7 % это влияние прочих неучтённых факторов. Связь между факторами и результативными признаками – тесная.

Задание 3.

По результатам  выполнения Задания 1 с вероятностью 0,683 определим:

1.Ошибку выборки средней прибыли и границы, в которых будет находиться средний размер прибыли и генеральной совокупности.

В выборочной совокупности средняя прибыль банков составляет:

P=0,683

Выборка = 3% механическая=0,03

Оценим величину ошибки выборки при проведении выборочного  наблюдения.

t = 1 т. к. P =0,683

Генеральная средняя.

Вывод: С вероятностью 0,683 можно утверждать, что границы в которых будет находиться средняя прибыль банков находится в генеральной совокупности не ниже 169,6 млн.руб. и не выше 192 млн. руб. Эти пределы распространяются на 683 единицы из 1000.

2. Ошибку выборки доли банков с прибылью 153 млн.руб. и более границы, в которых будет находиться генеральная доля.

В выборочной совокупности доля банков с прибылью 153 млн. руб. и  более составляет:                             

Величина  ошибки выборки для доли признака

 

Вывод: С вероятностью 0,683 можно утверждать, что доля банков с прибылью 153 млн. руб. и более, можно ожидать в пределах от 57 % до 73% . Эти пределы распространяются на 683 единицы из 1000.

Задание 4.

Имеются следующие данные по коммерческому  банку, млн. руб.

 

  Определите:

1.Показатели прибыли и рентабельности коммерческого банка за каждый период;

2.Изменение балансовой прибыли в результате изменения капитала, эффективности использования активов, мультипликатора капитала и доли маржи прибыли.

Решение:

1)Определим показатели прибыли:

ПБ₀=Д₀-Р₀=595-482=113 млн. руб.

ПБ₀=Д₁-Р₁=698-550=148 млн. руб.

Мп₀=Д_п-Р_п=476-380=96 млн. руб.

Мп₁=Дп₁-Рп₁=572-455=117 млн. руб.

ЧП=БП₀-ПБ₀=113-35=78 млн. руб.

ЧП₁=БП₁-ПБ₁=148-44=104 млн. руб.

2) Определим рентабельность капитала по балансовой прибыли.

3) Определим рентабельность активов по балансовой прибыли.

4) Определим рентабельность активов по чистой прибыли.

5) Определим рентабельность активов по процентной марже.

6)Найдем мультипликатор капитала (млн. руб.):

7)Коэффициент доходности активов (млн. руб.):

8)Найдем долю прибыли (млн. руб.):

9)Влияние изменений собственного капитала

;

млн. руб.

10)Влияние изменений использования собственного капитала:

;

млн. руб.

11)Влияние изменений мультипликатора капитала:

млн. руб. 

12)Влияние изменений за счет доли моржи:

 млн. руб.

Вывод: Прибыль коммерческого банка в базисном периоде составит 113 млн. руб., а в отчётном составит 148 млн.руб. Изменение балансовой прибыли в коммерческом банке будет положительно за счёт изменения капитала (22,6 млн.руб.); за счёт изменения мультипликатора капитала 2,7 млн.руб.; за счёт изменения доли маржи 13,1 млн.руб. За счёт эффективности использования активов изменение балансовой прибыли будет отрицательно -3,4 млн.руб.    
 

                                    
 

                                       3.Аналитическая часть.

                                 Постановка задачи.

     Ряды  динамики характеризуют изменение  уровней показателя во времени. Ряды динамики подразделяются на ряды динамики абсолютных, средних и относительных  величин. По признаку времени ряды динамики абсолютных величин подразделяются на моментные и интервальные. Каждый ряд динамики состоит из двух элементов: 1) периодов или моментов времени; 2) уровней. Сопоставляя уровни динамического ряда между собой можно получить характеристику скорости и интенсивности развития явлений. Если сравнению подлежат несколько последовательных уровней, то возможны два варианта сопоставления: 1)Каждый уровень динамического ряда сравнивается с одним и тем же уровнем, принятым за базу сравнения, такое сравнение называется сравнением с постоянной базой (базисные показатели).2) Каждый уровень динамического ряда сравнивается с непосредственно ему предшествующим такое сравнение называют сравнением с переменной базой (цепные показатели).

По данным таблицы курса иностранной валюты евро Банка России с 13.05.2010 по 29.05.2010 года, определить:

1)абсолютные  приросты; 2)темпы роста; 3)темпы прироста; 4)абсолютное значение одного % прироста; 5)средние обобщающие показатели ряда динамики                                                                                      Таблица 1

Курс  Евро Банка России с 13.05.2010 по 29.05.2010