Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 13:00, контрольная работа
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
...
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β - и Δ - коэффициентов.
Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области………………………………………………………………3
Задача 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда………………………………………...24
Список литературы………………………………………………………………34
Таблица 24.
В результате расчета имеем U(k) =3,65.
Таким образом, прогнозное значение Y(ll)= 63,2, будет находиться между верхней границей, равной 63,2+3,65=66,85, и нижней границей, равной 63,2–3,65=59,55.
Таблица прогнозов.
Неделя наблюдения |
Прогноз |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
10 |
57,9 |
54,5 |
61,3 |
11 |
63,2 |
59,55 |
66,85 |
Таблица 25.
6. На графике (рис.6) представлены графически фактические значения показателя, результаты моделирования, результаты прогнозирования.
Рис. 6. Результаты моделирования и прогнозирования
Так как построенная модель является адекватной, то мы можем гарантировать, что прогнозируемое значение показателя Y (спрос) в последующие две недели попадает в построенный доверительный интервал.
Список литературы.
1.
Эконометрика. Методические указания
по изучению дисциплины и
2.
Орлова И. В. Экономико-
3. Эконометрика. Под. ред. И.И. Елисеевой. - М: «Финансы и статистика», 2001 г.
4. Практикум по эконометрике. Под. ред. И. И. Елисеевой. - М.: «Финансы и статистика», 2001 г.