Формирование оптимального инвестиционного портфеля
Курсовая работа, 17 Октября 2011
Целью курсовой работы является исследование методов формирования инвестиционного портфеля. В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:
проанализировать понятие, сущность портфеля ценных бумаг и его классификацию;
рассмотреть принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля
исследовать особенности формирования портфеля ценных бумаг;
проанализировать проблемы формирования портфеля ценных бумаг в условиях кризиса.
Оптимальный портфель. Формирование оптимального портфеля
Курсовая работа, 02 Июня 2015
Два самых ответственных решения, которые приходится принимать частному инвестору, – сколько вложить денег и куда их вложить, любят повторять финансовые консультанты. Главным фактором, который определяет доходность инвестиций, обычно считается распределение активов в портфеле: сколько денег вложено в акции, облигации, банковские депозиты, а также в недвижимость, драгметаллы и др. [7, с. 26].
Современная практика показывает, что однородный по содержанию портфель не обеспечивает стабильной доходности держателю портфеля. Вот почему более распространен диверсифицированный портфель, портфель с самыми разнообразными ценными бумагами. Рассмотрим существующие подходы к диверсификации портфеля ценных бумаг.
Влияние фактора неопределенности на экономические расчеты. Оптимальный портфель
Лабораторная работа, 05 Января 2012
Задача №1. Проанализируйте инвестиционный проект, начальные инвестиции в который равны в момент 0, а поток будущих доходов есть пуассоновский поток с плотностью платеж в ед. времени. Ставка процента равна .
Формирование оптимального пакета (портфеля) ценных бумаг с учетом финансовых рисков
Реферат, 17 Января 2012
В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.
Цель данной работы – изучить теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг с учетом возможных рисков.
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с ограничениями при наличии безрискового актива
Статья, 19 Декабря 2012
Рассмотрена задача формирования оптимального портфеля при наличии ограничений на размеры инвестиций на вложения в отдельные активы и безрискового актива. Сформулирована математическая модель, являющаяся задачей квадратичного программирования, и предложен алгоритм её решения, являющийся разновидностью метода ветвей и границ. Подробно рассмотрен пример решения задачи с безрисковым активом для портфеля из трёх акций. Проведено сравнение характеристик портфеля, учитывающих безрисковый актив и без него. На основе анализа даны практические рекомендации по формированию портфелей ценных бумаг.