Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность

Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме управления портфелем ценных бумаг. Цель работы – совершенствовать процесс управления портфелем ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
Раскрыть методику управления портфеля ценных бумаг;
Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;
Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.

ВВЕДЕНИЕ. 3
1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг 3
1.1 Основные принципы формирования портфеля инвестиций. 5
1.2 Стратегия инвестирования 6
1.3 Модели портфельного инвестирования 11
1.4 Риск портфеля ценных бумаг при его формировании 18
2. Анализ системы управления портфелем ценных бумаг на примере ОАО «Транс Кредит Банка» 24
2.1 Общая характеристика Транс Кредит Банка…………………………...24
2.2 Анализ динамики и структуры портфеля ценных бумаг……………...25
2.3 Стратегия управления портфелем ценных бумаг 29
2.4 Взаимосвязь риска, дохода и доходности. 32
2.5 Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг 33
3. Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность 35
Заключение 47
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 49