Система риск-менеджмента в коммерческом банке

Мониторинг операционных рисков основан на регулярном расчете  количественных характеристик, включающих индикаторы подверженности риску и  ключевые индикаторы риска. Для каждого  выбранного индикатора устанавливается  лимит (пороговое значение), превышение которого свидетельствует о наличии  повышенного уровня риска.

Индикаторы подверженности риску (Exposure Indicators — EI) дают представление  о степени вероятности подверженности банка операционным рискам и о  возможных масштабах операционных потерь в случае их возникновения. Эти  показатели отражают масштабы деятельности банка. Система EI по каждому направлению  деятельности / виду операций должна включать в себя такие показатели, как количество операций, совокупный объем операций, сумма активов под управлением (размер открытой позиции), валовой  доход по данному виду операций, количество сотрудников, занятых в  обслуживании операций, и др.

 

 

 

Заключение

В свете сегодняшних проблем  российской экономики, связанных с  преодолением кризисных явлений  и инфляционных процессов, усилением  инвестиционной и кредитной деятельности, совершенствованием организации расчетов в народном хозяйстве и стабилизацией  национальной валюты, ускорение формирования эффективно функционирующей банковской системы, способной обеспечить мобилизацию  финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных направлениях структурной  перестройки экономики, имеет неоценимую практическую значимость.

Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем  самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе рыночных отношений. Все  аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой - достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских рисков. Эти интегрированные  критерии оценки эффективности и  надежности работы коммерческих банков, зависящие, как от проводимой ими  политики, связанной с привлечением денежных ресурсов (управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного  размещения банковских средств в  сферах кредитно-инвестиционных систем (управление активными операциями). Эти две стороны деятельности коммерческих банков взаимосвязаны, взаимозависимы, но в тоже время и взаимоисключающие  друг друга. Если банк в своей деятельности делает ставку на получение быстрых  и высоких доходов по активным операциям, то, тем самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску  стать неплатежеспособным, а в  последствии и возможным банкротом. Обеспечивая же высокий уровень  своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход.

Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают  те или иные виды банковских рисков. Это явление естественное и необходимое, т. к. риски контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски разнообразны и зависят от конкретной банковской операции.

Практическое значение данной работы состоит в том, что в  ней раскрыты общие понятия банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению.

Эффективность осуществления  инвестирования денежных средств, как  основной банковской операции, в значительной степени зависит от способности  самого банка направлять средства именно тем заемщикам, которые найдут способы  их оптимального и эффективного использования. Поэтому огромное значение имеет  анализ и расчет кредитных рисков и их уровня для каждой категории  заемщиков, с учетом всех остальных  факторов. В связи с этим, более  подробно рассмотрен кредитный риск, как наиболее значимый в период бурного  развития экономики и новых форм предпринимательства.

Поскольку отечественная  экономическая наука еще не располагает  достаточной теорией и практикой  банковского дела, для раскрытия  отдельных положений использована методологическая база и статистика деятельности банков развитых зарубежных стран. Здесь же просматривается  различие между особенностями функционирования отечественной и зарубежной банковских систем, и, естественно, различие банковских рисков.

 

Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический  анализ определенных видов риска  позволяет снижать потери банка  и постоянно расширять сферу  предоставляемых банковских услуг.

В условиях усиливающейся  межбанковской конкуренции успех  предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Балабанов И. Т. «Основы  финансового менеджмента: как  управлять 

 

капиталом», Москва, ЮНИТИ, 1994 г., стр. 59-73;

 

2. Закон РСФСР «О банках  и банковской деятельности в  РСФСР» принят 

 

Государственной Думой ФС РФ 07. 07. 95г.;

 

3. Заявление Правительства  РФ, Центрального Банка РФ от 22. 02. 96г., «О 

 

среднесрочной стратегии  и экономической политике на 1996 год» пп. 60-66;

 

4. Инструкция Центрального  Банка РФ от 30. 01. 96 № 1 «О порядке  регулирования 

 

деятельности кредитных  учреждений»;

 

с

 

5. Крейнина М. Н. «Анализ  финансового состояния и инвестиционной 

 

привлекательности акционерных  обществ в промышленности и строительстве»,

 

Москва, «ДИС», 1994 г. стр 13-30;

 

6. Лаврушин О. И. «Банковское  дело», Москва, БибНКЦ, 1992 г. стр  150-163;

 

7. Маркова О. М., «Коммерческие  банки и их операции», Москва, «Банки и биржи»,

 

1995 г., стр. 32-63;

 

8. Пансков В. Г. «Настольная  книга финансиста» Москва, МЦФЭР, 1995 г., стр 3-

 

17, 167-200;

 

9. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. «Финансовый  рынок: расчет и риск», 

 

Москва, «МВ-Центр» 1995 г., стр. 73-80;

 

10. Письмо Центрального  Банка РФ от 02. 04. 96 г., «О рекомендациях  по 

 

определению критериев проблемности банков»;

 

11. Письмо Центрального  Банка РФ от 31. 01. 96 г. № 09-15-3-1/75 «Об участии 

 

коммерческих банков в  осуществлении денежно-кредитной  политики государства»;

 

12. Севрук В. Т. «Банковские  риски», Москва, Дело ЛТД., 1994 г. стр. 59-66;

 

13. Севрук В. Т. «Совместные  предприятия: Анализ деятельности, маркетинг, 

 

платежеспособность», Москва, ИНИОН., 1992 г стр. 23-42;

 

14. Указ Президента РФ  от10. 06. 94г. № 1184 «О совершенствовании  работы 

 

банковской системы в  РФ»;

 

15. Уткин Э. А. «Банковский  маркетинг», Москва, Инфра-М, 1995 г., стр. 186-197;

 

16. Усоскин В. М. «Современный  коммерческий банк: управление и  операции», 

 

Москва, «Вазар-Ферро», 1994 г. стр. 219-268;

Список литературы

1.       Банковская  система России - основные тенденции  и перспективы развития // Деньги  и кредит. - 2002. - №3

2.       Грюнинг  Х. Ван и Брайович Братанович  С., Анализ банковских рисков. Система  оценки корпоративного управления  и управления финансовым риском. - М.: Весь мир. - 2003.

3.       Маренков  Н.Л. Антикризисное управление. Контроль  и риски коммерческих банков  и фирм в России. - М.: Эдиториал  УРСС, 2002.

4.       Пшеничников  В.В. К вопросу о классификации  рисков в банковском деле. Воронежский  государственный аграрный университет, 2003.

5.       Шапкин  А.С. Экономические и финансовые  риски. Оценка, управление, портфель  инвестиций. - М.: Дашков и к, 2003

Библиографический список

 

1. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. «Банковский менеджмент», КНОРУС, г. Москва, 2010 г.
3. «Банковские риски», О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева; КНОРУС, г. Москва, 2008 г.
4. «Управление банковскими рисками», Н.Р.Геронина, Ю.Ю.Русанов, г.Москва, 2006 г.
5. «Международная Конвергенция принципов измерения капитала и стандартов капитала» (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework) – «Базель II»; БМР, Базель, 2004
6. «Банковский вестник», №11, г.Москва, 2009 г.
7. «Национальный банковский журнал», г. Москва, 2010 г.
8. www.cbr.ru
9. www.bank.prognoz.ru
10. www.bankdelo.ru