Рыночные риски

Волатильность представляет собой основную меру риска рыночного финансового инструмента. Волатильность является случайной составляющей изменения цены финансового инструмента. Волатильность, таким образом, является случайной величиной, или (при рассмотрении изменения цены за несколько интервалов) временным рядом. Моделирование данной случайной величины представляет основу для оценки большинства рыночных рисков.

1.Волатильность и способы ее моделирования………………………..3
2. VaR (Value-at-Risk) и основные методы его расчета………….……9
3. Методы построения функции финансового результата от изменения факторов риска……………15