Валютный диллинг

(для  студентов, фамилии которых начинаются  с букв  Д,Е,Ж,З)

1. Система «Золотого стандарта».
2. Какие сделки проводят на валютных рынках коммерческие банки?

а) торговля за собственный  счет;

б) сделки для  страхования валютных рисков;

в) валютные интервенции;

3. Решите задачу.

       Определите  дату окончания операции и размер прибыли, полученной банком «А» при  заключении следующих сделок:

• разместил со спота 3 000 000 USD 7 февраля на двухмесячный депозит в банк «Б» под 8 %;
• 7 февраля привлек из банка «В» 3 000 000 USD со спота на 2 месяца под 6%.

4. Решите задачу.

       Рассчитайте двухмесячные форвардные пункты для  курса USD/CHF и прокотируйте двухмесячный курс аутрайт USD/CHF если известны следующие данные:

• курс спот USD/CHF = 1,6785 – 1,6795;
• двухмесячные ставки по депозитам в USD = 4,25 – 4,85;
• двухмесячные ставки по депозитам в CHF = 5,15 – 5,75;

 

Вариант № 3

(для  студентов, фамилии которых начинаются  с букв И,К,Л,М) 

1. Бреттон-Вудская  валютная система.
2. Выберите косвенную котировку?

 а)  USD/RUR;

 б) GBP/EUR;

 в)  EUR/USD;

3. Решите задачу.

       Найдите кросс-курс HRK/JPY если известны следующие котировки:

• USD / HRK = 7,1274;
• USD / JPY = 115,9400.

4. Решите  задачу.

       Датское предприятие в течении пяти месяцев  располагает 5 млн. долл. США, которые  хотело бы разместить в банке под наиболее выгодные проценты. Клиентские курсы и процентные ставки следующие:

       Курс  спот          USD / DKK               4,1250 - 4,1260

            Своп             USD / DKK на 150 дней 0,0065 - 0,0075

       Процентная  ставка на вклады в USD на 150 дней 4 %.

       Процентная  ставка на вклады в DKK на 150 дней  6 %.

       Рассчитайте в какой валюте и на сколько  для датского предприятия более  выгоден вклад.  

Вариант № 4

(для  студентов, фамилии которых начинаются  с букв Н,О,П) 

1. Ямайская  валютная система.
2. Какие сделки проводят на валютных рынках центральные банки?

а) посредничество при валютных и процентных сделках;

б) валютные интервенции;

в) сделки для  клиентов;

3. Решите  задачу.

       Прокотируйте (как валютный дилер) трехмесячный курс аутрайт GBP/SGD.  Процентные ставки по GBP выше чем по SGD. Используя рейтеровскую страницу FWDW/, Вы нашли следующую котировку трехмесячных форвардных пунктов: 65 / 73. Текущий курс спот GBP / SGD составляет 3,0141/ 47.

4. Решите  задачу.

       Рассчитайте двустороннюю котировку курса GBP/CAD 2 month outright, если известны следующие данные:

• GBP/USD spot  1,4430 / 1,4435

                    2 fwd points      48 / 53;

• USD/CAD spot  2,1260 / 2,1270

                    2 fwd points      65 / 51. 

Вариант № 5

(для  студентов, фамилии которых начинаются с букв Р,С,Т) 

1. Европейская валютная система.
2. Выберите из предложенных вариантов кросс-курс.

а) USD/RUR;

б) GBP/EUR;

в) EUR/USD;

3. Решите задачу.

       Определите  дату окончания операции и размер прибыли, полученной банком «А» при  заключении следующих сделок:

• разместил со спота 4 000 000 EUR 25 января  в депозит сроком на 1 месяц в банк «Б» под 9 %;
• 25 января  привлек из банка «В» 4 000 000 EUR со спота на 1 месяца под 7%.

4. Решите  задачу.

       Рассчитайте двустороннюю котировку курса EUR/CHF 2 month outright, если известны следующие данные:

• EUR/USD spot  1,0716 / 1,0717

                    2 fwd points      108 / 103;

• USD/CHF spot  1,8260 / 1,8270

                    2 fwd points      55 / 74.

Вариант № 6

(для  студентов, фамилии которых начинаются с букв У,Ф,Х,Ц) 

1. Что понимается под международным валютным рынком FOREX?
2. Какие операции проводят на валютных рынках брокеры?

а) посредничество при валютных и процентных сделках;

б) валютные интервенции;

в) покупка и  продажа валюты;

3. Решите задачу.

       Определите  дату окончания операции и размер прибыли, полученной банком «А» при  заключении следующих сделок:

• 11 января   привлек из банка «В» 4 000 000 USD со спота на 2 месяца под 5%;
• разместил со спота 4 000 000 USD 11 января на двухмесячный депозит в банк «Б» под 7 %.

4. Решите  задачу.

       Рассчитайте спрэд кросс-курса HRK/CHF если:

• двусторонняя котировка USD / CHF =1,6775 - 1,6795;
• двусторонняя котировка USD / HRK = 7,1271 - 7,1291.

  Вариант № 7

(для  студентов, фамилии которых начинаются  с букв Ч,Ш,Щ) 

1. Какие организации  относятся к международным валютно-финансовым организациям?

2. Выберите  один из правильных ответов?

1. ISO – это банковские активы в иностранной валюте;

б)  ISO – это безрисковое использование различий в ценах;

в)  ISO – это обозначения валют, принятые международной организацией по стандартизации.

3. Решите задачу.

         Двухмесячный депозит составляет 5000000 EUR. Он размещен с 20 января по 22 февраля того же года под 3 % годовых. Какую окончательную сумму получит вкладчик на дату окончания этого депозита?

4. Решите задачу.

       Китайское предприятие в течении пяти месяцев  располагает 7 млн. долл. США, которые  хотело бы разместить в банке под наиболее выгодные проценты. Клиентские курсы и процентные ставки следующие:

       Курс  спот          USD / CHY              8,1250 - 8,1260

            Своп             USD / CHY на 150 дней 0,0095 - 0,0105

       Процентная  ставка на вклады в USD на 150 дней 4,525 %

       Процентная  ставка на вклады в CHY на 150 дней  6 %.

    Рассчитайте в какой валюте и на сколько  для китайского предприятия более  выгоден вклад.

Вариант № 8

(для  студентов, фамилии которых начинаются  с букв  Ы,Э,Ю,Я) 

1. Конверсионные операции на валютных рынках.

2. Какая  из валютных операций может  в себе заключать две сделки?

1. операция на условиях спот;

б)  валютный опцион;

в)  форвардная операция.

3. Решите задачу.

       Рассчитайте курс аутрайт  value tomorrow, если известно, что курс спот  USD/ARS равен 3,1265 - 3, 1275 и форвардные пункты для «завтра»  t/n равны 6,0/5,5.

4. Решите  задачу.

       Швейцарский экспортер ожидает через 6 месяцев  поступления 2 млн. долл. США. Он решает застраховаться от потерь и покупает опцион пут по базисной цене 1,6500. Премия за опцион составляет 0,0033 пункта за 1 долл.США. Альтернативный форвардный курс составляет 1,6420. Альтернативный курс спот в день исполнения составляет USD / CHF = 1,5000. Обоснуйте какую операцию и на сколько выгоднее осуществить экспортеру.

 

Приложение

      (форма титульного листа) 
 

Санкт-петербургская  академия управления и экономики

Факультет экономики и управления

Кафедра финансы и кредит 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

 

по дисциплине «Валютный дилинг» 
 

студента __________________

                   фамилия, имя, отчество 

группа № ___ 

вариант № ___ 
 
 
 
 

Проверил: __________________

               фамилия, имя, отчество

___________                  ____________

       дата                                подпись 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

200…г.

 

4.3. Перечень  литературы 

      Основная  литература: 

1. Банковское  дело: Учебник для вузов/ О.И. Лаврушин, И.Д. Малюкова, Н.И. Валенцева и др.; Ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб  и доп. / М.: Финансы и статистика, 2002. – 672 с.
2. Валютные операции. Основы теории и практики: Пер. с нем. / М.: Дело, 1998. – 176 с.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. / М.: Финансы и статистика, 2000. – 608 с.
4. Мировые финансы: Пер. с англ./ М.В. Энг, Ф.А. Лис, Л. Дж. Мауер; Ред. С.Е. Егоров, Б.З. Мильнер, В.А. Питателев, А.А. Хандруев: Университет Сент Джон. / М.: ДеКА, 1998. – 768 с.
5. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/ Научн. ред. д-р эконом. Наук, профессор В.В. Круглов. / М.: ИНФРА - М, 1998. – 432 с.
6. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. / СПб: Питер, 2002. – 272 с.

 

      Дополнительная  литература: 

1. Букина  М.К., Семенов А.М. Основы валютных  отношений. Учебное пособие для вузов / М.: Юрайт, 1999.

2. Герчикова И.Г. Международные экономические организации/ М.: Изд. АО «Консалтбанкир», 2001.

3. Кидуэлл  Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У.  Финансовые институты, рынки и деньги / СПб.: Изд. «Питер», 2001. – 480 с.

4. Мировая  экономика: Учебное пособие для  вузов / Под ред. проф. И.П. Николаевой – 2-е издание, перераб. и доп. / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 575 с.

5. Пискулов  Д.Ю. Теория и практика валютного  дилинга / Б.м.: ЗАО «Финансист», 2002.

6. Сафонов  В.С. Валютный дилинг. Как можно  зарабатывать деньги честно и  самостоятельно / М.: Изд. АО «Консалтбанкир», 1999. – 333 с.

7. Симионов  Ю.В., Носко Б.П. Валютные отношения.  Учебное пособие для вузов / Ростов н/Д.: Феникс, 2001.