Управление рисками на примере АКБ ОАО «Банк Москвы»

Возрастающая изменчивость финансовых рынков;

Периодические кризисы и  потрясения;

Давление регулирующих органов (тенденции Центрального Банка к  Базельским стандартам).

Рассмотрим несколько  способов управлением риска деятельности банка, направленных на минимизацию  риска. К ним относятся :

1. Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, конкурентов. Для этой цели в банках должны создавать отделы, занимающиеся анализом уровня риска и вырабатывать меры по управлению ими в системе маркетинга;
2. Динамика процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентная ставка; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
3. Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;
4. Хеджирование (страхование риска);
5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;
6. Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;
7. Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда  для выдачи большой суммы кредита  объединяются несколько банков, образуя  консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими  суммами от большего числа вкладчиков;

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать  и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться  по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и  пассивным операциям. Они устанавливаются  Центральным банком и обязательны для выполнения.

Установление лимитов. Установление лимитов относится к определению предельно допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указываются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.

После того, как банк миновал  начальную стадию своего существования, необходима разработка стратегического  плана, включающего разделы по всем важнейшим направлениям деятельности банка. В свою очередь, стратегический план должен претворяться через оперативный  план по отдельным направлениям деятельности банка и другие документы, реализующие  функции стратегического и оперативного управления. Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.

Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует  работников на запланированный руководством желаемый уровень риска. К примеру, если лимиты очень жесткие и консервативные, руководители банков стремятся осуществлять только те операции, риск осуществления  которых минимален. Напротив, если лимиты расплывчаты, а ограничения несущественны, банковские работники ориентированы  на более рискованные операции.

Таким образом, разработка системы  лимитов на операции банков, является одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению.

Выявление и измерение  риска. Крайне важной процедурой является количественное определение уровня риска, допустимого для отдельных  операций, направлений банковской деятельности, организационных направлений, а  также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых  рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно  связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.

Охарактеризуем процесс  ценообразования на кредиты с  учетом риска. Процесс выявления  риска предполагает установление кредитных  рейтингов. Оценивая уровень риска  по конкретному кредиту, руководство  банка должно быть способно установить процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В плане заемщиков (потребителей кредитов) – это индивидуальный подход к определению риска. Метод  определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям кредитования или отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, торговля, недвижимость).

Все виды рисков взаимосвязаны  и оказывают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида риска  вызывает изменения почти всех остальных  видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного  риска и принятия решения по его  оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

2. О банках и банковской  деятельности в Российской Федерации:  Федеральный закон от 02.12.1990 №  395-1 (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

3. О несостоятельности  (банкротстве) кредитных организаций:  Федеральный закон от 25.02.1999 №  40-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

4. О страховании вкладов  физических лиц в банках Российской  Федерации: Федеральный закон  от 23.12.2003 № 177-ФЗ (с изменениями  и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

5. Банковское дело: Учебник для вузов /Под ред. Г.Г. Коробова. – М.: Экономистъ, 2004. – 751 с.

6. Банковское дело: стратегическое  руководство под ред. В. Платонова,  М. Хиггинса. – 2е изд. – М.: Консалтбанкир, 2001. – 432 с.

7. Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками //Деньги и кредит. – 2006. - №1. – С.47-51.

8. Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация //Деньги и кредит. – 2004. - №6. – С.43-50.

9. Организация деятельности коммерческого  банка: Учебное пособие для  вузов /Под ред. И.В. Пещеннской. – М.: Инфра – М, 2004. – 320 с. 

10. Осипенко Т.В. Построение комплексной  системы управления банковскими  рисками //Деньги и кредит. –  2003. - №12. – С.49-60.

11. Осипенко Т.В. Построение комплексной  системы управления банковскими рисками //Деньги и кредит. – 2004. - №3. – С.30-35.

12. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов / Под ред. Батраковой Л.Г. – М.: Логос, 2003.

1. Сайт Банка Москвы. Режим доступа – www.bm.ru

 

Тесты

1. К рискам макроуровня относятся: (Выбарите все правильные ответы)

А) правовой риск

Б) страновой риск

В) отраслевой риск

Г) риск хищения ценностей

Д) региональный риск.

Ответ: в и д.

2. Какое из указанных мероприятий по управлению рисками должно осуществляться в первую очередь:

А) идентификация рисков

Б) оценка рисков

В) управление рисками

Г) установление лимитов

Ответ: а.

3. Хеджирование – это:

А) метод снижения правового  риска

Б) метод увеличения доходов

В) метод страхования рисков

Г) процесс выявления рисков

Ответ: в.

4. Рыночный риск возникает в связи с:

А) рисками потерь, возникающих в связи ошибками во внутренней системе

Б) с неверным прогнозом  кривой доходности

В) что средства своевременно не будут перечислены на его счет со счета клиентов

Г) колебаниями цен на рынках

Ответ: г.

5. По активам, относимым согласно требованиям ЦБ к 2-й группе риска формирования резерва,  производится в размере не менее, чем

А) 10%

Б) 20%

В) 30%

Г) 40%

Д) 50%

Ответ: б.

6. Влияет ли операционный  риск на рыночные и кредитные  риски

А) операционный риск не влияет ни на один из указанных рисков

Б) операционный риск оказывает влияние только на рыночный риск

В) операционный риск оказывает влияние только на кредитный риск

Г) операционный риск влияет и на рыночный и кредитный риск

Ответ: в

7. По активам, относимым согласно требованиям ЦБ к 3-й группе риска формирования резерва,  производится в размере не менее, чем

А) 10%

Б) 20%

В) 30%

Г) 40%

Д) 50%

Ответ: д

8. Система управления банковскими рисками — это:

А) совокупность приемов работы персонала банка

Б) процесс определения  рисков

В) методы управления рисками

Г) хеджирование валютных рисков

Ответ: а.

9. К методам хеджирования относятся:

А) Казначейские рыночные инструменты

Б) Мониторинг рисков

В) порядок покрытия потерь собственным капиталом банка

Г) контроль за качеством  кредитного портфеля

Ответ: а.

¹ Банковское дело: Учебник для вузов. Под ред. Г.Г. Коробова. – М: Экономистъ, 2004. – С.679.

² Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация //Деньги и кредит. – 2004. - №6. – С.43.

³ Банковское дело: Учебник для вузов. Под ред. Г.Г. Коробова. – М: Экономистъ, 2004. – С.680.

⁴ Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация //Деньги и кредит. 2004. - №6. – С.44.

⁵ Экономический анализ деятельности коммерч. банка. Учебник под ред. Батраковой Л.Г. – М.: Логос, 2003.

⁶ Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками //Деньги и кредит. – 2006. - №1. – С.49.

⁷ Сайт Банка Москвы .Режим доступа – www.bm.ru

⁸ Сайт Банка Москвы .Режим доступа – www.bm.ru

⁹ Там же