Управление предпринимательскими рисками

2) системы с жестким алгоритмом принятия и исполнения решения, имеющие единственный вариант реализации при любых условиях и состоянии субъектов и объектов управления.

Если проблема хорошо структурирована на основе предметной и статистической информации, то возможно применение запрограммированных решений. Тогда методические особенности различных типов менеджмента находят отражение при разработке алгоритмов подготовки и принятия риск-решений.

Разработка специальных алгоритмов принятия риск-решений может обеспечить необходимый уровень качества организационных решений, снизить роль субъективных факторов. Очень важно, что это может ускорить процесс управления рисками.

Вообще говоря, для каждой из типичных для организации риск-проблем может разрабатываться конкретный алгоритм принятия решений. Вместе с тем представляется возможной разработка алгоритма принятия риск-решений для различных типов менеджмента.

Алгоритм принятия риск-решений при традиционном менеджменте может включать следующие операции:

- обнаружение риск- проблемы;

- сбор информации об источниках, особенностях вредных факторов, уязвимости объекта риска, порожденных воздействием вредных факторах последствиях и ущербах;

- отображение этой информации в удобном для анализа виде;

-анализ этой информации о рисках, уязвимости объекта, возможной тяжести ущерба;

- определение целей управления при решении риск-проблемы;

- идентификация риск-проблемы с ранее практически имевшей место;

- изучение применявшихся при этом приемов управления рисками и их последствий;

-выбор варианта действий на основании аналогии и здравого смысла;

Алгоритм принятия решений при системном риск-менеджменте может включать следующие операции:

-контроль и обнаружение риск-проблемы;

-сбор информации;

-отображение информации в удобном для анализа виде;

-анализ информации о рисках в системе;

- исследование соотношений рисков отдельных элементов системы;

- исследование соотношений рисков различной физической природы;

- исследование соотношений частоты и тяжести рисков отдельных элементов;

- генерация перечня возможных управляющих воздействий по отношению к каждому из рисков каждого элемента системы и прогноз эффективности этих воздействий для более высокого иерархического уровня - уровня системы;

-оценка и верификация вариантов решений;

- принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, контроль выполнения решений.

Алгоритм принятия решений при ситуационном риск-менеджменте может включать следующие операции:

-обнаружение (контроль) риск-проблемы;

- сбор информации о рисках, вредных факторах, уязвимости в конкретной ситуации;

-отображение информации в удобном для анализа виде;

- анализ информации о рисках ситуации (источники, объекты риска; возможные управляющие воздействия; прогноз их эффективности);

-диагностика проблемы и ранжирование рисков ситуации;

-определение целей управления риском в конкретной ситуации с учетом располагаемых ресурсов;

- разработка критерия оценки эффективности управления рисками в конкретной ситуации;

-верификация и оценка вариантов риск-решений;

принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, контроль выполнения решений.

Алгоритм принятия решений при социально-этическом менеджменте. Суть этого типа менеджмента в недопущении катастрофического воздействия на объекты и субъекты менеджмента. Один из возможных вариантов такого специального алгоритма принятия риск-решений включает:

- сбор информации относительно: источников риска, их  физической природы, частоты, состояния и уязвимости объекта управления, располагаемых управляющих воздействий, параметров недопустимых состояний объекта управления;

-анализ этой информации;

-диагностика риск-проблемы; ,

-определение целей управления при решении проблемы;

-разработка критерия оценки катастрофического (недопустимого) состояния;

- разработка критерия оценки эффективности управления рисками;

генерация перечня возможных управляющих риском воздействий;

- прогноз последствий каждого из управляющих риском воздействий;

-оценка того, являются ли допустимыми последствия при каждом из располагаемых воздействий;

- если последствия управляющего риском воздействия не являются допустимыми, то такое воздействие исключается из множества рассматриваемых;

- если последствия управляющего риском воздействия признаны допустимыми, то оно относится к множеству рассматриваемых управляющих воздействий;

- разрабатывается критерий оптимальности принимаемого решения по управлению риском;

-верификация и оценка вариантов решений;

из множества рассматриваемых решений выбирают наилучшее в соответствии с принятым критерием оптимальности;

-оформляют принятое решение;

-доводят принятое решение до исполнителей или соответствующих органов управления;

-исполняют решение;

- контролируют, изменяются ли, и если изменяются, то насколько критически, параметры недопустимых состояний объекта управления;

- если имеет место критическое изменение параметров недопустимых состояний объекта, то возвращаются к реализаиции п.1 настоящего алгоритма.

Поскольку морально-этический (японский) менеджмент применяется по отношению к персоналу, то алгоритм принятия риск-решений при таком менеджменте здесь не рассматривается.

Алгоритм принятия решений при стабилизационном риск-менеджменте может включать следующие операции:

-обнаружение риск-проблемы;

-сбор информации об изменении параметров риска;

- исследование динамики изменения состава и величин параметров риска объекта управления;

- оценка времени, имеющегося в распоряжении, на выполнение операций управления риском (то есть времени, в течении которого объект управления еще будет находиться в управляемом состоянии с вероятностью не менее заданной);

- распределение времени на операции подготовки, принятия и исполнение решений с целью обеспечения риска объекта управления на приемлемом уровне с вероятностью не менее заданной;

-системный анализ информации о рисках;

-диагностика риск-проблемы;

- определение целей управления риском при решении проблемы;

-генерация перечня возможных управляющих риском воздействий;

- прогноз последствий (ухудшение или улучшение риск-ситуации) при их применения;

- определение рациональной интенсивности управляющих риском воздействий, обеспечивающих нужную тенденцию изменения риска;

- принятие, оформление, доведение до исполнителей, контроль выполнения и времени выполнения решений.

Естественно, что для решения конкретных задач с использованием того или иного типа менеджмента эти алгоритмы могут изменяться в соответствии со спецификой конкретной задачи.

2.2 Анализ и оценка рисков

2.2.1 Анализ рисков

Первым актом управления риском несомненно является осознание субъектом проблемы риска. При этом под риск-проблемой понимается недопустимо большое рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринимательской деятельности.

Конкретные параметры «недопустимо большого рассогласования между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска» могут определяться реальным уровнем возможностей предприятия или индивидуума по удовлетворению существующих потребностей, а также их шкалой ценностей.

Для обеспечения системного подхода в управлении риском анализ тоже должен быть системным. При таком анализе риски исследуют в их взаимной связи с учетом вероятности и особенностей проявления конкретного риска.

Анализ и оценка являются начальными этапами и информационной базой управления риском. Методика оценки риска, естественно, зависит от вида и физической сущности риска.

Поэтому краеугольным камнем анализа, оценки, управления риском считают концепцию разделения риска.

В настоящее время риск исследуется по следующим направлениям:

1) исследование рисковых аспектов природных явлений;

2) управленческая деятельность;

3) коммерческая деятельность;

4) финансовая инвестиционная деятельность;

5) принятие технических и технологических решений;

6) биржевая игра;

7) извлечение прибыли и др.

Для коммерческих, финансовых, конкурентных, естественно-природных рисков методики анализа и оценки риска будут различны.

Например, при оценке и прогнозировании естественных природных рисков используют статистические данные многолетних наблюдений.

Если предприниматель или собственник не владеет научными методами и практическими навыками управления риском, то возрастает вероятность авантюрных, волюнтаристских решений или методов их реализации.

Очевидно, что знание подходов к анализу проблем риска и его оценки практически необходимо каждому собственнику и менеджеру.

Для оценки риска используют различные методы.

Для проведения общесистемного анализа риска и выработки управляющих воздействий может быть рекомендован известный метод морфологического анализа. Преимущество данного метода состоит в том, что он осуществим при наличии малого объема информации по изучаемой проблеме.

Представляется возможным использовать этот метод при изучении рисков, связанных с открытием новых рынков, формированием новых потребностей, т.е. во всех отраслях экономики при отсутствии аналогов, высоком риске.

Морфологический подход представляет собой упорядоченный способ рассмотрения предмета и получения систематизированной информации по всем возможным решениям изучаемой проблемы.

В процессе анализа все объекты разбиваются на группы, каждая из которых подвергается тщательному изучению. Такой подход позволяет накапливать данные для последующих исследований. Морфологический подход связан со структурными взаимосвязями между объектами, явлениями и концепциями.

Одним из принципиальных аспектов такого анализа является всеобщность. Эта всеобщность предполагает использование полной совокупности знаний об объекте.

Основной принцип морфологического анализа не позволяет исключать из рассмотрения, отбрасывать объекты и процессы, источники риска без предварительного исчерпывающего анализа. Поэтому необходимо полное отсутствие какого-либо предварительного суждения.

Метод морфологического анализа включает следующие этапы:

1. Точная формулировка риск-проблемы.

2. Тщательный анализ всех параметров, важных с точки зрения решения данной проблемы риска.

3. Построение «морфологического ящика», потенциально содержащего все решения. Такой «ящик» является многомерным пространством.

Если проблема решена, то каждое отделение такого «ящика» будет содержать только одно возможное решение, либо вообще не будет его иметь.

Появление двух и более решений в одном отделении указывает, что не все параметры были учтены или введены в систему Поэтому производится поиск упущенных параметров.

4. «Морфологический ящик» строится в виде «дерева» или матрицы, в клетках которой помещены соответствующие параметры. Последовательное соединение одного такого параметра первого уровня с одним из параметров последующих уровней представляет собой одно из возможных решений проблемы. Общее число возможных решений равно произведению чисел параметров, взятых по строкам. Так как часть решений практически неосуществима, действительное число решений будет несколько меньшим. На основе такого набора общих характеристик объекта можно путем перестановок и различных сочетаний выработать вероятностные характеристики, которые не существуют, но могут существовать.

5. Изучение всех полученных решений с точки зрения их функциональной ценности - это следующий этап. При поставленных целях эффективность различных решений может представляться графически в форме так называемых «топологических характеристических карт». Это наиболее сложный этап. Формальных методов для определения функциональной ценности различных решений нет.

6. Выбор наиболее желательных конкретных решений и их реализация.

Таким образом в результате морфологического анализа вырабатывается новая информация об изучаемом объекте и присущих ему рисках, вырабатываются возможные альтернативы управления риском для каждой составной части риск-проблемы.

После изучения рисков необходимо их оценить. В страховой практике наиболее известны методы: индивидуальных оценок; средних величин и процентов.

Метод индивидуальных оценок применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска (например, в силу уникальности проекта). В этом случае страховщик вынужден делать оценку, отражающую его профессиональный опыт и субъективный взгляд.

Для метода средних величин характерно, что отдельные рисковые группы разделяются на подгруппы. При этом создается аналитическая база для определения размера компенсации по рисковым признакам (например, сегменту рынка, балансовой стоимости объекта страхования и т.д.).